PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение XGEZ.DE с IBCM.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности XGEZ.DE и IBCM.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Xtrackers II Eurozone Government Green Bond UCITS ETF (XGEZ.DE) и iShares Euro Government Bond 7-10yr UCITS ETF EUR (Dist) (IBCM.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XGEZ.DE показывает доходность 0.02%, что значительно ниже, чем у IBCM.DE с доходностью 0.27%.


XGEZ.DE

1 день
0.09%
1 месяц
-0.02%
С начала года
0.02%
6 месяцев
-0.16%
1 год
-1.07%
3 года*
1.19%
5 лет*
10 лет*

IBCM.DE

1 день
0.06%
1 месяц
0.02%
С начала года
0.27%
6 месяцев
0.03%
1 год
0.68%
3 года*
2.61%
5 лет*
-2.34%
10 лет*
-0.17%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XGEZ.DE и IBCM.DE


2026 (YTD)2025202420232022
XGEZ.DE
Xtrackers II Eurozone Government Green Bond UCITS ETF
0.02%-2.16%-0.51%8.88%0.10%
IBCM.DE
iShares Euro Government Bond 7-10yr UCITS ETF EUR (Dist)
0.27%1.53%0.84%8.74%-0.34%

Correlation

The correlation between XGEZ.DE and IBCM.DE is 0.93, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.93

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.96

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 окт. 2022 г.

0.97

The correlation between XGEZ.DE and IBCM.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.93 to 0.97 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Доходность на риск

XGEZ.DE vs. IBCM.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

XGEZ.DE
Ранг доходности на риск XGEZ.DE: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XGEZ.DE: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XGEZ.DE: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XGEZ.DE: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XGEZ.DE: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XGEZ.DE: 66
Ранг коэф-та Мартина

IBCM.DE
Ранг доходности на риск IBCM.DE: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IBCM.DE: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IBCM.DE: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IBCM.DE: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IBCM.DE: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IBCM.DE: 99
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XGEZ.DE c IBCM.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers II Eurozone Government Green Bond UCITS ETF (XGEZ.DE) и iShares Euro Government Bond 7-10yr UCITS ETF EUR (Dist) (IBCM.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


XGEZ.DEIBCM.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-0.27

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-0.37

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.96

1.01

-0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.34

0.03

-0.37

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.72

0.08

-0.80

XGEZ.DE vs. IBCM.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XGEZ.DE на текущий момент составляет -0.25, что ниже коэффициента Шарпа IBCM.DE равного 0.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XGEZ.DE и IBCM.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


XGEZ.DEIBCM.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.25

0.03

-0.27

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.31

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.03

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.17

0.59

-0.42

Просадки

Сравнение просадок XGEZ.DE и IBCM.DE

Максимальная просадка XGEZ.DE за все время составила -13.63%, что меньше максимальной просадки IBCM.DE в -23.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XGEZ.DE и IBCM.DE.


Загрузка графика...

Показатели просадок


XGEZ.DEIBCM.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.63%

-23.25%

+9.62%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.70%

-4.08%

-0.62%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-7.89%

-4.53%

-3.36%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.90%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-23.25%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.48%

-13.71%

+8.23%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.39%

-5.23%

-0.16%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.20%

1.53%

+0.67%

Волатильность

Сравнение волатильности XGEZ.DE и IBCM.DE

Xtrackers II Eurozone Government Green Bond UCITS ETF (XGEZ.DE) имеет более высокую волатильность в 2.47% по сравнению с iShares Euro Government Bond 7-10yr UCITS ETF EUR (Dist) (IBCM.DE) с волатильностью 1.94%. Это указывает на то, что XGEZ.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IBCM.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


XGEZ.DEIBCM.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.47%

1.94%

+0.53%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.12%

4.20%

+0.92%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.41%

5.00%

+1.41%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.92%

7.39%

+2.53%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.92%

6.03%

+3.89%

Сравнение комиссий XGEZ.DE и IBCM.DE

XGEZ.DE берет комиссию в 0.18%, что несколько больше комиссии IBCM.DE в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов XGEZ.DE и IBCM.DE

Дивидендная доходность XGEZ.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.10%, что меньше доходности IBCM.DE в 2.92%


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IBCM.DE
iShares Euro Government Bond 7-10yr UCITS ETF EUR (Dist)
2.92%2.82%2.73%1.97%0.13%0.00%0.09%0.63%0.75%0.76%0.80%1.09%
XGEZ.DE
Xtrackers II Eurozone Government Green Bond UCITS ETF
2.10%1.99%2.07%1.27%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы


With a correlation of 0.93, XGEZ.DE and IBCM.DE move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

On fees, IBCM.DE is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

IBCM.DE is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.18% for XGEZ.DE.

XGEZ.DE tracks iBoxx® EUR Eurozone Sovereigns Green Bonds Capped, while IBCM.DE tracks Bloomberg Euro Government Bond 10. They also come from different issuers: Xtrackers and iShares. Their fees differ too: 0.18% for XGEZ.DE and 0.15% for IBCM.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XGEZ.DE и IBCM.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор