Сравнение XGEZ.DE с H4ZK.DE
XGEZ.DE (Xtrackers II Eurozone Government Green Bond UCITS ETF) and H4ZK.DE (HSBC Euro Lower Carbon Government 1-3 Year Bond UCITS ETF C EUR) are both European Government Bonds funds - XGEZ.DE tracks the iBoxx® EUR Eurozone Sovereigns Green Bonds Capped while H4ZK.DE tracks the Bloomberg Euro Treasury 1-3 Year Carbon Tilted Index. Both are passively managed. Over the past year, XGEZ.DE returned -1.14% vs 0.79% for H4ZK.DE. At a 0.47 correlation, their price movements are largely independent. XGEZ.DE charges 0.18%/yr vs 0.14%/yr for H4ZK.DE.
Доходность
Сравнение доходности XGEZ.DE и H4ZK.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, XGEZ.DE показывает доходность -0.85%, что значительно ниже, чем у H4ZK.DE с доходностью 0.20%.
XGEZ.DE
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -1.93%
- 6 месяцев
- -1.58%
- С начала года
- -0.85%
- 1 год
- -1.14%
- 3 года*
- 0.46%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
H4ZK.DE
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -0.10%
- 6 месяцев
- 0.10%
- С начала года
- 0.20%
- 1 год
- 0.79%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам XGEZ.DE и H4ZK.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
XGEZ.DE Xtrackers II Eurozone Government Green Bond UCITS ETF | -0.85% | -0.55% |
H4ZK.DE HSBC Euro Lower Carbon Government 1-3 Year Bond UCITS ETF C EUR | 0.20% | 2.30% |
Correlation
The correlation between XGEZ.DE and H4ZK.DE is 0.39, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.39 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 янв. 2025 г. | 0.47 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XGEZ.DE vs. H4ZK.DE — Ранг доходности на риск
XGEZ.DE
H4ZK.DE
Сравнение XGEZ.DE c H4ZK.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers II Eurozone Government Green Bond UCITS ETF (XGEZ.DE) и HSBC Euro Lower Carbon Government 1-3 Year Bond UCITS ETF C EUR (H4ZK.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| XGEZ.DE | H4ZK.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.75 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.01 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.98 | 1.13 | -0.16 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.24 | 0.62 | -0.86 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.52 | 2.06 | -2.58 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок XGEZ.DE и H4ZK.DE
Максимальная просадка XGEZ.DE за все время составила -13.63%, что больше максимальной просадки H4ZK.DE в -1.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XGEZ.DE и H4ZK.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XGEZ.DE | H4ZK.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -13.63% | -1.26% | -12.37% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.70% | -1.26% | -3.44% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -7.82% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.31% | -0.29% | -6.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.38% | -0.19% | -5.19% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.19% | 0.38% | +1.81% |
Волатильность
Сравнение волатильности XGEZ.DE и H4ZK.DE
Xtrackers II Eurozone Government Green Bond UCITS ETF (XGEZ.DE) имеет более высокую волатильность в 1.68% по сравнению с HSBC Euro Lower Carbon Government 1-3 Year Bond UCITS ETF C EUR (H4ZK.DE) с волатильностью 0.40%. Это указывает на то, что XGEZ.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с H4ZK.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XGEZ.DE | H4ZK.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.68% | 0.40% | +1.28% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.25% | 1.23% | +4.02% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.45% | 1.38% | +5.07% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.86% | 1.39% | +8.47% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.86% | 1.39% | +8.47% |
Сравнение комиссий XGEZ.DE и H4ZK.DE
XGEZ.DE берет комиссию в 0.18%, что несколько больше комиссии H4ZK.DE в 0.14%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XGEZ.DE и H4ZK.DE
Дивидендная доходность XGEZ.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.11%, тогда как H4ZK.DE не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
H4ZK.DE HSBC Euro Lower Carbon Government 1-3 Year Bond UCITS ETF C EUR | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
XGEZ.DE Xtrackers II Eurozone Government Green Bond UCITS ETF | 2.11% | 1.99% | 2.07% | 1.27% |
Часто задаваемые вопросы
XGEZ.DE and H4ZK.DE have a correlation of 0.39, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, H4ZK.DE is cheaper at 0.14% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
H4ZK.DE is cheaper with a 0.14% expense ratio, compared with 0.18% for XGEZ.DE.
XGEZ.DE tracks iBoxx® EUR Eurozone Sovereigns Green Bonds Capped, while H4ZK.DE tracks Bloomberg Euro Treasury 1-3 Year Carbon Tilted Index. They also come from different issuers: Xtrackers and HSBC. Their fees differ too: 0.18% for XGEZ.DE and 0.14% for H4ZK.DE.
Подберите оптимальное распределение для XGEZ.DE и H4ZK.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор