PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XGEN.DE с XEON.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XGEN.DE с XEON.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

XGEN.DE (Xtrackers MSCI Genomic Healthcare Innovation UCITS ETF 1C) and XEON.DE (Xtrackers II EUR Overnight Rate Swap UCITS ETF 1C) are both exchange-traded funds - XGEN.DE is a Health & Biotech Equities fund tracking the MSCI ACWI IMI Genomic Innovation Select ESG Screened 100, while XEON.DE is a Bank Loan fund tracking the Solactive €STR +8.5 Daily Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, XGEN.DE returned 1.39%/yr vs 2.99%/yr for XEON.DE. At a correlation of -0.06, they often move in opposite directions. XGEN.DE charges 0.30%/yr vs 0.10%/yr for XEON.DE.

Доходность

Сравнение доходности XGEN.DE и XEON.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Xtrackers MSCI Genomic Healthcare Innovation UCITS ETF 1C (XGEN.DE) и Xtrackers II EUR Overnight Rate Swap UCITS ETF 1C (XEON.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XGEN.DE показывает доходность -1.40%, что значительно ниже, чем у XEON.DE с доходностью 0.80%.

XGEN.DE

1 день
3.92%
1 месяц
5.33%
С начала года
-1.40%
6 месяцев
-3.45%
1 год
22.88%
3 года*
1.39%
5 лет*
—
10 лет*
—

XEON.DE

1 день
-0.01%
1 месяц
0.15%
С начала года
0.80%
6 месяцев
0.95%
1 год
1.95%
3 года*
2.99%
5 лет*
1.94%
10 лет*
0.70%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XGEN.DE и XEON.DE

2026 (YTD)2025202420232022
XGEN.DE
Xtrackers MSCI Genomic Healthcare Innovation UCITS ETF 1C		-1.40%7.38%2.95%-5.84%-9.98%
XEON.DE
Xtrackers II EUR Overnight Rate Swap UCITS ETF 1C		0.80%2.25%3.78%3.30%0.30%

Correlation

The correlation between XGEN.DE and XEON.DE is -0.10, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.10

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.08

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 июл. 2022 г.

-0.06

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers MSCI Genomic Healthcare Innovation UCITS ETF 1C

Xtrackers II EUR Overnight Rate Swap UCITS ETF 1C

Часто сравнивают с XGEN.DE:
XGEN.DE с IDNAXGEN.DE с OG35.DEXGEN.DE с WRNA.DEXGEN.DE с XDWH.DEXGEN.DE с ESGL.LXGEN.DE с IEUX.ASXGEN.DE с XG7U.L
Часто сравнивают с XEON.DE:
XEON.DE с EUHA.DEXEON.DE с IB01.LXEON.DE с ERN1.LXEON.DE с VWCE.DEXEON.DE с EXHA.DEXEON.DE с EIB3.DEXEON.DE с VOO

Доходность на риск

XGEN.DE vs. XEON.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XGEN.DE
Ранг доходности на риск XGEN.DE: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XGEN.DE: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XGEN.DE: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XGEN.DE: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XGEN.DE: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XGEN.DE: 2626
Ранг коэф-та Мартина
XEON.DE
Ранг доходности на риск XEON.DE: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XEON.DE: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XEON.DE: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XEON.DE: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XEON.DE: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XEON.DE: 100100
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XGEN.DE c XEON.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers MSCI Genomic Healthcare Innovation UCITS ETF 1C (XGEN.DE) и Xtrackers II EUR Overnight Rate Swap UCITS ETF 1C (XEON.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XGEN.DEXEON.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.23
8.94

-7.71

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.85
21.24

-19.39

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.21

4.27

-3.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.49

69.36

-67.87

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.61

316.53

-312.92

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XGEN.DE vs. XEON.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XGEN.DE на текущий момент составляет 1.23, что ниже коэффициента Шарпа XEON.DE равного 8.94. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XGEN.DE и XEON.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XGEN.DEXEON.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.23

8.94

-7.71

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

7.54

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

1.78

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.11

0.74

-0.84

Просадки

Сравнение просадок XGEN.DE и XEON.DE

Максимальная просадка XGEN.DE за все время составила -37.58%, что больше максимальной просадки XEON.DE в -3.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XGEN.DE и XEON.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XGEN.DEXEON.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.58%

-3.71%

-33.87%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.99%

-0.03%

-14.96%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-28.21%

-0.08%

-28.13%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-0.71%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-3.25%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-14.86%

-0.01%

-14.85%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-19.44%

-0.92%

-18.52%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.19%

0.01%

+6.18%

Волатильность

Сравнение волатильности XGEN.DE и XEON.DE

Xtrackers MSCI Genomic Healthcare Innovation UCITS ETF 1C (XGEN.DE) имеет более высокую волатильность в 6.48% по сравнению с Xtrackers II EUR Overnight Rate Swap UCITS ETF 1C (XEON.DE) с волатильностью 0.04%. Это указывает на то, что XGEN.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XEON.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XGEN.DEXEON.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.48%

0.04%

+6.44%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.73%

0.16%

+13.57%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.19%

0.22%

+17.97%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.66%

0.25%

+18.41%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.66%

0.39%

+18.27%

Сравнение комиссий XGEN.DE и XEON.DE

XGEN.DE берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии XEON.DE в 0.10%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XGEN.DE и XEON.DE

Ни XGEN.DE, ни XEON.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

XGEN.DE and XEON.DE have a correlation of -0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, XEON.DE is cheaper at 0.10% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

XEON.DE is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.30% for XGEN.DE.

XGEN.DE is categorized as Health & Biotech Equities, while XEON.DE is Bank Loan. XGEN.DE tracks MSCI ACWI IMI Genomic Innovation Select ESG Screened 100, while XEON.DE tracks Solactive €STR +8.5 Daily Index. Their fees differ too: 0.30% for XGEN.DE and 0.10% for XEON.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XGEN.DE и XEON.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор