PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XGEN.DE с NBTK.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XGEN.DE с NBTK.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

XGEN.DE (Xtrackers MSCI Genomic Healthcare Innovation UCITS ETF 1C) and NBTK.DE (Invesco Nasdaq Biotech UCITS ETF) are both Health & Biotech Equities funds - XGEN.DE tracks the MSCI ACWI IMI Genomic Innovation Select ESG Screened 100 while NBTK.DE tracks the Nasdaq Biotechnology. Both are passively managed. Over the past 3 years, XGEN.DE returned 1.39%/yr vs 9.94%/yr for NBTK.DE. Their correlation of 0.81 suggests significant overlap in exposure. XGEN.DE charges 0.30%/yr vs 0.40%/yr for NBTK.DE.

Доходность

Сравнение доходности XGEN.DE и NBTK.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Xtrackers MSCI Genomic Healthcare Innovation UCITS ETF 1C (XGEN.DE) и Invesco Nasdaq Biotech UCITS ETF (NBTK.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XGEN.DE показывает доходность -1.40%, что значительно ниже, чем у NBTK.DE с доходностью 4.27%.

XGEN.DE

1 день
3.92%
1 месяц
5.33%
С начала года
-1.40%
6 месяцев
-3.45%
1 год
22.88%
3 года*
1.39%
5 лет*
—
10 лет*
—

NBTK.DE

1 день
2.92%
1 месяц
0.38%
С начала года
4.27%
6 месяцев
3.76%
1 год
39.20%
3 года*
9.94%
5 лет*
5.63%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XGEN.DE и NBTK.DE

2026 (YTD)2025202420232022
XGEN.DE
Xtrackers MSCI Genomic Healthcare Innovation UCITS ETF 1C		-1.40%7.38%2.95%-5.84%-9.98%
NBTK.DE
Invesco Nasdaq Biotech UCITS ETF		4.27%18.60%4.57%2.51%0.90%

Correlation

The correlation between XGEN.DE and NBTK.DE is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.85

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.83

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 июл. 2022 г.

0.81

The correlation between XGEN.DE and NBTK.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.81 to 0.84 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers MSCI Genomic Healthcare Innovation UCITS ETF 1C

Invesco Nasdaq Biotech UCITS ETF

Часто сравнивают с XGEN.DE:
XGEN.DE с IDNAXGEN.DE с OG35.DEXGEN.DE с WRNA.DEXGEN.DE с XDWH.DEXGEN.DE с ESGL.LXGEN.DE с IEUX.ASXGEN.DE с XG7U.L
Часто сравнивают с NBTK.DE:
NBTK.DE с XBINBTK.DE с IBBNBTK.DE с SBIO.LNBTK.DE с FBTNBTK.DE с IBBQNBTK.DE с ARKGNBTK.DE с BBH

Доходность на риск

XGEN.DE vs. NBTK.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XGEN.DE
Ранг доходности на риск XGEN.DE: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XGEN.DE: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XGEN.DE: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XGEN.DE: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XGEN.DE: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XGEN.DE: 2626
Ранг коэф-та Мартина
NBTK.DE
Ранг доходности на риск NBTK.DE: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NBTK.DE: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NBTK.DE: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NBTK.DE: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NBTK.DE: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NBTK.DE: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XGEN.DE c NBTK.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers MSCI Genomic Healthcare Innovation UCITS ETF 1C (XGEN.DE) и Invesco Nasdaq Biotech UCITS ETF (NBTK.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XGEN.DENBTK.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.23
2.03

-0.80

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.85
2.87

-1.02

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.21

1.34

-0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.49

6.16

-4.68

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.61

17.06

-13.45

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XGEN.DE vs. NBTK.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XGEN.DE на текущий момент составляет 1.23, что ниже коэффициента Шарпа NBTK.DE равного 2.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XGEN.DE и NBTK.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XGEN.DENBTK.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.23

2.03

-0.80

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.27

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.11

0.42

-0.52

Просадки

Сравнение просадок XGEN.DE и NBTK.DE

Максимальная просадка XGEN.DE за все время составила -37.58%, что больше максимальной просадки NBTK.DE в -30.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XGEN.DE и NBTK.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XGEN.DENBTK.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.58%

-30.99%

-6.59%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.99%

-6.24%

-8.75%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-28.21%

-29.35%

+1.14%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-30.99%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-14.86%

-1.44%

-13.42%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-19.44%

-10.62%

-8.82%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.19%

2.26%

+3.93%

Волатильность

Сравнение волатильности XGEN.DE и NBTK.DE

Xtrackers MSCI Genomic Healthcare Innovation UCITS ETF 1C (XGEN.DE) и Invesco Nasdaq Biotech UCITS ETF (NBTK.DE) имеют волатильность 6.48% и 6.41% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XGEN.DENBTK.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.48%

6.41%

+0.07%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.73%

14.11%

-0.38%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.19%

19.00%

-0.81%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.66%

20.30%

-1.64%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.66%

22.05%

-3.39%

Сравнение комиссий XGEN.DE и NBTK.DE

XGEN.DE берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии NBTK.DE в 0.40%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XGEN.DE и NBTK.DE

Ни XGEN.DE, ни NBTK.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

XGEN.DE and NBTK.DE have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, XGEN.DE is cheaper at 0.30% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

XGEN.DE is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 0.40% for NBTK.DE.

XGEN.DE tracks MSCI ACWI IMI Genomic Innovation Select ESG Screened 100, while NBTK.DE tracks Nasdaq Biotechnology. They also come from different issuers: Xtrackers and Invesco. Their fees differ too: 0.30% for XGEN.DE and 0.40% for NBTK.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XGEN.DE и NBTK.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор