Сравнение XGDU.DE с X7PP.L
XGDU.DE (Xtrackers IE Physical Gold ETC Securities) and X7PP.L (Invesco European Banks Sector UCITS ETF) are both exchange-traded funds - XGDU.DE is a Gold fund tracking the Gold, while X7PP.L is a Financials Equities fund tracking the MSCI World/Financials NR USD. Both are passively managed. Over the past 5 years, XGDU.DE returned 18.72%/yr vs 29.84%/yr for X7PP.L. At a correlation of -0.07, they often move in opposite directions. XGDU.DE charges 0.12%/yr vs 0.20%/yr for X7PP.L.
Доходность
Сравнение доходности XGDU.DE и X7PP.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
XGDU.DE торгуется в EUR, в то время как X7PP.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения X7PP.L были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, XGDU.DE показывает доходность -5.61%, что значительно ниже, чем у X7PP.L с доходностью 14.64%.
XGDU.DE
- 1 день
- 0.13%
- 1 месяц
- -8.80%
- С начала года
- -5.61%
- 6 месяцев
- -6.76%
- 1 год
- 23.53%
- 3 года*
- 25.91%
- 5 лет*
- 18.72%
- 10 лет*
- —
X7PP.L
- 1 день
- 0.75%
- 1 месяц
- 7.36%
- С начала года
- 14.64%
- 6 месяцев
- 15.08%
- 1 год
- 52.00%
- 3 года*
- 46.50%
- 5 лет*
- 29.84%
- 10 лет*
- 17.18%
Сравнение доходности по годам XGDU.DE и X7PP.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
XGDU.DE Xtrackers IE Physical Gold ETC Securities | -5.61% | 49.09% | 34.21% | 9.43% | 6.99% | 3.80% | -10.64% |
X7PP.L Invesco European Banks Sector UCITS ETF | 14.64% | 77.98% | 33.20% | 25.89% | 0.57% | 37.56% | 40.75% |
Correlation
The correlation between XGDU.DE and X7PP.L is 0.20, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.20 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.03 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.06 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 апр. 2020 г. | -0.07 |
The correlation between XGDU.DE and X7PP.L shifts across timeframes, from -0.07 (all time) to 0.20 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XGDU.DE vs. X7PP.L — Ранг доходности на риск
XGDU.DE
X7PP.L
Сравнение XGDU.DE c X7PP.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers IE Physical Gold ETC Securities (XGDU.DE) и Invesco European Banks Sector UCITS ETF (X7PP.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| XGDU.DE | X7PP.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.62 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.03 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.39 | -0.19 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.06 | 3.16 | -2.10 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.47 | 10.35 | -7.87 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок XGDU.DE и X7PP.L
Максимальная просадка XGDU.DE за все время составила -22.01%, что меньше максимальной просадки X7PP.L в -60.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XGDU.DE и X7PP.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XGDU.DE | X7PP.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.01% | -60.65% | +38.64% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -22.01% | -16.37% | -5.64% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -22.01% | -20.20% | -1.81% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.01% | -29.59% | +7.58% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -56.78% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -21.91% | -1.62% | -20.29% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.83% | -20.44% | +13.61% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.49% | 5.01% | +4.48% |
Волатильность
Сравнение волатильности XGDU.DE и X7PP.L
Xtrackers IE Physical Gold ETC Securities (XGDU.DE) имеет более высокую волатильность в 8.00% по сравнению с Invesco European Banks Sector UCITS ETF (X7PP.L) с волатильностью 6.24%. Это указывает на то, что XGDU.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с X7PP.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XGDU.DE | X7PP.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.00% | 6.24% | +1.76% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 21.36% | 18.42% | +2.94% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 32.53% | 22.16% | +10.37% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.97% | 23.66% | -4.69% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.76% | 24.99% | -6.23% |
Сравнение комиссий XGDU.DE и X7PP.L
XGDU.DE берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии X7PP.L в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XGDU.DE и X7PP.L
Ни XGDU.DE, ни X7PP.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
XGDU.DE and X7PP.L have a correlation of 0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, XGDU.DE is cheaper at 0.12% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XGDU.DE is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.20% for X7PP.L.
XGDU.DE is categorized as Gold, while X7PP.L is Financials Equities. XGDU.DE tracks Gold, while X7PP.L tracks MSCI World/Financials NR USD. They also come from different issuers: Xtrackers and Invesco. Their fees differ too: 0.12% for XGDU.DE and 0.20% for X7PP.L.
Подберите оптимальное распределение для XGDU.DE и X7PP.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор