Сравнение XGDU.DE с CEMU.AS
XGDU.DE (Xtrackers IE Physical Gold ETC Securities) and CEMU.AS (iShares Core MSCI EMU UCITS ETF EUR (Acc)) are both exchange-traded funds - XGDU.DE is a Precious Metals fund tracking the Gold, while CEMU.AS is a Europe Equities fund tracking the MSCI EMU NR EUR. Both are passively managed. Over the past 5 years, XGDU.DE returned 18.50%/yr vs 10.62%/yr for CEMU.AS. At a 0.02 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.12% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности XGDU.DE и CEMU.AS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, XGDU.DE показывает доходность -2.66%, что значительно ниже, чем у CEMU.AS с доходностью 8.68%.
XGDU.DE
- 1 день
- 2.94%
- 1 месяц
- -9.05%
- С начала года
- -2.66%
- 6 месяцев
- -0.07%
- 1 год
- 24.40%
- 3 года*
- 26.34%
- 5 лет*
- 18.50%
- 10 лет*
- —
CEMU.AS
- 1 день
- 0.60%
- 1 месяц
- 4.11%
- С начала года
- 8.68%
- 6 месяцев
- 10.61%
- 1 год
- 18.65%
- 3 года*
- 16.12%
- 5 лет*
- 10.62%
- 10 лет*
- 10.03%
Сравнение доходности по годам XGDU.DE и CEMU.AS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
XGDU.DE Xtrackers IE Physical Gold ETC Securities | -2.66% | 49.09% | 34.21% | 9.43% | 6.99% | 3.80% | -10.64% |
CEMU.AS iShares Core MSCI EMU UCITS ETF EUR (Acc) | 8.68% | 24.42% | 10.08% | 18.65% | -11.71% | 23.11% | 31.33% |
Correlation
The correlation between XGDU.DE and CEMU.AS is 0.23, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.23 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.11 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.02 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 апр. 2020 г. | 0.02 |
Over the past year, XGDU.DE and CEMU.AS have become more correlated (0.23) than their long-term average of 0.02, meaning their price movements have been converging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XGDU.DE vs. CEMU.AS — Ранг доходности на риск
XGDU.DE
CEMU.AS
Сравнение XGDU.DE c CEMU.AS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers IE Physical Gold ETC Securities (XGDU.DE) и iShares Core MSCI EMU UCITS ETF EUR (Acc) (CEMU.AS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| XGDU.DE | CEMU.AS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.47 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.71 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.23 | -0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.12 | 1.74 | -0.63 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.75 | 6.36 | -3.62 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок XGDU.DE и CEMU.AS
Максимальная просадка XGDU.DE за все время составила -21.77%, что меньше максимальной просадки CEMU.AS в -38.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XGDU.DE и CEMU.AS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XGDU.DE | CEMU.AS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -21.77% | -38.38% | +16.61% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -21.77% | -10.17% | -11.60% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.77% | -15.40% | -6.37% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.77% | -24.51% | +2.74% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -38.38% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -19.47% | -0.56% | -18.91% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.75% | -6.24% | -0.51% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.83% | 2.79% | +6.04% |
Волатильность
Сравнение волатильности XGDU.DE и CEMU.AS
Xtrackers IE Physical Gold ETC Securities (XGDU.DE) имеет более высокую волатильность в 6.91% по сравнению с iShares Core MSCI EMU UCITS ETF EUR (Acc) (CEMU.AS) с волатильностью 4.60%. Это указывает на то, что XGDU.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CEMU.AS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XGDU.DE | CEMU.AS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.91% | 4.60% | +2.31% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.80% | 11.95% | +8.85% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 32.30% | 14.49% | +17.81% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.90% | 16.16% | +2.74% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.70% | 17.08% | +1.62% |
Сравнение комиссий XGDU.DE и CEMU.AS
И XGDU.DE, и CEMU.AS имеют комиссию равную 0.12%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XGDU.DE и CEMU.AS
Ни XGDU.DE, ни CEMU.AS не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
XGDU.DE and CEMU.AS have a correlation of 0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 0.12% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XGDU.DE and CEMU.AS have the same expense ratio: 0.12% per year.
XGDU.DE is categorized as Precious Metals, while CEMU.AS is Europe Equities. XGDU.DE tracks Gold, while CEMU.AS tracks MSCI EMU NR EUR. They also come from different issuers: Xtrackers and iShares.
Подберите оптимальное распределение для XGDU.DE и CEMU.AS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор