PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XGDU.DE с 8PSE.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XGDU.DE с 8PSE.DE

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

XGDU.DE (Xtrackers IE Physical Gold ETC Securities) and 8PSE.DE (Invesco Physical Gold (EUR Hedged) ETC) are both Gold funds - XGDU.DE tracks the Gold while 8PSE.DE tracks the LBMA Gold Price PM (EUR Hedged). Both are passively managed. Over the past 5 years, XGDU.DE returned 18.72%/yr vs 12.89%/yr for 8PSE.DE. At a 0.35 correlation, their price movements are largely independent. XGDU.DE charges 0.12%/yr vs 0.34%/yr for 8PSE.DE.

Доходность

Сравнение доходности XGDU.DE и 8PSE.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Xtrackers IE Physical Gold ETC Securities (XGDU.DE) и Invesco Physical Gold (EUR Hedged) ETC (8PSE.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XGDU.DE показывает доходность -5.61%, что значительно ниже, чем у 8PSE.DE с доходностью 83.34%.

XGDU.DE

1 день
0.13%
1 месяц
-8.80%
С начала года
-5.61%
6 месяцев
-6.76%
1 год
23.53%
3 года*
25.91%
5 лет*
18.72%
10 лет*
—

8PSE.DE

1 день
-3.05%
1 месяц
-11.31%
С начала года
83.34%
6 месяцев
83.34%
1 год
83.34%
3 года*
22.39%
5 лет*
12.89%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XGDU.DE и 8PSE.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020
XGDU.DE
Xtrackers IE Physical Gold ETC Securities		-5.61%49.09%34.21%9.43%6.99%3.80%-5.28%
8PSE.DE
Invesco Physical Gold (EUR Hedged) ETC		83.34%0.00%0.00%0.00%0.00%-1.85%4.42%

Correlation

The correlation between XGDU.DE and 8PSE.DE is 0.75, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.75

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.46

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.37

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 июл. 2020 г.

0.35

Over the past year, XGDU.DE and 8PSE.DE have become more correlated (0.75) than their long-term average of 0.35, meaning their price movements have been converging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers IE Physical Gold ETC Securities

Invesco Physical Gold (EUR Hedged) ETC

Часто сравнивают с XGDU.DE:
XGDU.DE с GLDXGDU.DE с EGLN.LXGDU.DE с GDXXGDU.DE с GLDA.DEXGDU.DE с XPPE.DEXGDU.DE с WGLD.DEXGDU.DE с XSLE.DE
Часто сравнивают с 8PSE.DE:
8PSE.DE с PPFB.DE8PSE.DE с IAU8PSE.DE с GLD8PSE.DE с RM8U.DE8PSE.DE с CD91.DE8PSE.DE с G2X.DE8PSE.DE с ETLX.DE

Доходность на риск

XGDU.DE vs. 8PSE.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XGDU.DE
Ранг доходности на риск XGDU.DE: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XGDU.DE: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XGDU.DE: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XGDU.DE: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XGDU.DE: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XGDU.DE: 2222
Ранг коэф-та Мартина
8PSE.DE
Ранг доходности на риск 8PSE.DE: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа 8PSE.DE: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино 8PSE.DE: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега 8PSE.DE: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара 8PSE.DE: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина 8PSE.DE: 2929
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XGDU.DE c 8PSE.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers IE Physical Gold ETC Securities (XGDU.DE) и Invesco Physical Gold (EUR Hedged) ETC (8PSE.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

XGDU.DE8PSE.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.72
0.55

+0.17

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.12
2.79

-1.67

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.19

1.97

-0.77

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.06

1.73

-0.67

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.47

3.70

-1.23

XGDU.DE vs. 8PSE.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XGDU.DE на текущий момент составляет 0.72, что выше коэффициента Шарпа 8PSE.DE равного 0.55. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XGDU.DE и 8PSE.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок XGDU.DE и 8PSE.DE

Максимальная просадка XGDU.DE за все время составила -22.01%, что меньше максимальной просадки 8PSE.DE в -47.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XGDU.DE и 8PSE.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XGDU.DE8PSE.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.01%

-47.85%

+25.84%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-22.01%

-47.85%

+25.84%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.01%

-47.85%

+25.84%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.01%

-47.85%

+25.84%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-21.91%

-25.16%

+3.25%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.83%

-9.84%

+3.01%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.49%

22.43%

-12.94%

Волатильность

Сравнение волатильности XGDU.DE и 8PSE.DE

Текущая волатильность для Xtrackers IE Physical Gold ETC Securities (XGDU.DE) составляет 8.00%, в то время как у Invesco Physical Gold (EUR Hedged) ETC (8PSE.DE) волатильность равна 9.10%. Это указывает на то, что XGDU.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с 8PSE.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XGDU.DE8PSE.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.00%

9.10%

-1.10%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

21.36%

76.34%

-54.98%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

32.53%

150.14%

-117.61%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.97%

67.03%

-48.06%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.76%

61.70%

-42.94%

Сравнение комиссий XGDU.DE и 8PSE.DE

XGDU.DE берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии 8PSE.DE в 0.34%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XGDU.DE и 8PSE.DE

Ни XGDU.DE, ни 8PSE.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

XGDU.DE and 8PSE.DE have a correlation of 0.75, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, XGDU.DE is cheaper at 0.12% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

XGDU.DE is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.34% for 8PSE.DE.

XGDU.DE tracks Gold, while 8PSE.DE tracks LBMA Gold Price PM (EUR Hedged). They also come from different issuers: Xtrackers and Invesco. Their fees differ too: 0.12% for XGDU.DE and 0.34% for 8PSE.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XGDU.DE и 8PSE.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор