Сравнение XG7U.L с TIPA.L
XG7U.L (Xtrackers Global Inflation-Linked Bond UCITS ETF 2C USD hedged) and TIPA.L (Lyxor Core US TIPS (DR) UCITS ETF - Acc) are both Inflation-Protected Bonds funds - XG7U.L tracks the Bloomberg Gbl Infl Linked TR Hdg USD while TIPA.L tracks the Bloomberg Gbl Infl Linked US TIPS TR USD. Both are passively managed. Over the past 5 years, XG7U.L returned -0.79%/yr vs 0.93%/yr for TIPA.L. A 0.74 correlation means they provide meaningful diversification when combined. XG7U.L charges 0.25%/yr vs 0.09%/yr for TIPA.L.
Доходность
Сравнение доходности XG7U.L и TIPA.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, XG7U.L показывает доходность 1.52%, что значительно выше, чем у TIPA.L с доходностью 1.23%.
XG7U.L
- 1 день
- -0.02%
- 1 месяц
- 0.18%
- С начала года
- 1.52%
- 6 месяцев
- 1.41%
- 1 год
- 4.44%
- 3 года*
- 2.90%
- 5 лет*
- -0.79%
- 10 лет*
- 2.09%
TIPA.L
- 1 день
- 0.03%
- 1 месяц
- 0.03%
- С начала года
- 1.23%
- 6 месяцев
- 1.23%
- 1 год
- 4.69%
- 3 года*
- 3.80%
- 5 лет*
- 0.93%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам XG7U.L и TIPA.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XG7U.L Xtrackers Global Inflation-Linked Bond UCITS ETF 2C USD hedged | 1.52% | 4.67% | -0.45% | 4.13% | -17.08% | 5.31% | 9.30% | -0.11% |
TIPA.L Lyxor Core US TIPS (DR) UCITS ETF - Acc | 1.23% | 6.81% | 2.09% | 3.51% | -12.46% | 5.91% | 11.05% | 0.73% |
Correlation
The correlation between XG7U.L and TIPA.L is 0.71, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.71 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.81 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.75 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 нояб. 2019 г. | 0.74 |
The correlation between XG7U.L and TIPA.L has been stable across timeframes, ranging from 0.71 to 0.81 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XG7U.L vs. TIPA.L — Ранг доходности на риск
XG7U.L
TIPA.L
Сравнение XG7U.L c TIPA.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers Global Inflation-Linked Bond UCITS ETF 2C USD hedged (XG7U.L) и Lyxor Core US TIPS (DR) UCITS ETF - Acc (TIPA.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XG7U.L | TIPA.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.46 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.76 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.24 | -0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.71 | 2.57 | -0.87 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.86 | 7.17 | -2.32 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XG7U.L | TIPA.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.87 | 1.33 | -0.46 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.10 | 0.16 | -0.26 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.30 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.33 | 0.42 | -0.09 |
Просадки
Сравнение просадок XG7U.L и TIPA.L
Максимальная просадка XG7U.L за все время составила -23.33%, что больше максимальной просадки TIPA.L в -15.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XG7U.L и TIPA.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XG7U.L | TIPA.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -23.33% | -15.11% | -8.22% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.51% | -1.84% | -0.67% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -5.34% | -4.61% | -0.73% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.33% | -15.11% | -8.22% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -23.33% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.40% | -0.79% | -9.61% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.17% | -5.44% | -0.73% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.88% | 0.66% | +0.22% |
Волатильность
Сравнение волатильности XG7U.L и TIPA.L
Xtrackers Global Inflation-Linked Bond UCITS ETF 2C USD hedged (XG7U.L) имеет более высокую волатильность в 1.51% по сравнению с Lyxor Core US TIPS (DR) UCITS ETF - Acc (TIPA.L) с волатильностью 1.28%. Это указывает на то, что XG7U.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TIPA.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XG7U.L | TIPA.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.51% | 1.28% | +0.23% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.17% | 2.40% | +0.77% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.93% | 3.57% | +1.36% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.77% | 5.95% | +1.82% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.00% | 6.30% | +0.70% |
Сравнение комиссий XG7U.L и TIPA.L
XG7U.L берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии TIPA.L в 0.09%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XG7U.L и TIPA.L
Ни XG7U.L, ни TIPA.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
XG7U.L and TIPA.L have a correlation of 0.71, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, TIPA.L is cheaper at 0.09% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
TIPA.L is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.25% for XG7U.L.
XG7U.L tracks Bloomberg Gbl Infl Linked TR Hdg USD, while TIPA.L tracks Bloomberg Gbl Infl Linked US TIPS TR USD. They also come from different issuers: Xtrackers and Amundi. Their fees differ too: 0.25% for XG7U.L and 0.09% for TIPA.L.
Подберите оптимальное распределение для XG7U.L и TIPA.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор