Сравнение XG7S.L с HBKS.L
XG7S.L (Xtrackers Global Government Bond UCITS ETF 5C) and HBKS.L (HSBC Global Sukuk UCITS ETF C USD) are both Global Bonds funds - XG7S.L tracks the Bloomberg Global Aggregate TR USD while HBKS.L tracks the FTSE IdealRatings Sukuk Index. Both are passively managed. XG7S.L charges 0.20%/yr vs 0.40%/yr for HBKS.L.
Доходность
Сравнение доходности XG7S.L и HBKS.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
XG7S.L торгуется в GBp, в то время как HBKS.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения HBKS.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
XG7S.L
- 1 день
- -0.12%
- 1 месяц
- 0.20%
- С начала года
- -1.01%
- 6 месяцев
- -1.39%
- 1 год
- 1.54%
- 3 года*
- -0.71%
- 5 лет*
- -2.32%
- 10 лет*
- 0.07%
HBKS.L
- 1 день
- —
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XG7S.L vs. HBKS.L — Ранг доходности на риск
XG7S.L
HBKS.L
Сравнение XG7S.L c HBKS.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers Global Government Bond UCITS ETF 5C (XG7S.L) и HSBC Global Sukuk UCITS ETF C USD (HBKS.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XG7S.L | HBKS.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.08 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.10 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.14 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XG7S.L | HBKS.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.08 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.21 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.01 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.02 | — | — |
Просадки
Сравнение просадок XG7S.L и HBKS.L
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XG7S.L | HBKS.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -26.02% | — | — |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.40% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.40% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.45% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -26.02% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -23.85% | — | — |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.73% | — | — |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.78% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности XG7S.L и HBKS.L
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XG7S.L | HBKS.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.37% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.51% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.75% | — | — |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.17% | — | — |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.37% | — | — |
Сравнение комиссий XG7S.L и HBKS.L
XG7S.L берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии HBKS.L в 0.40%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XG7S.L и HBKS.L
Ни XG7S.L, ни HBKS.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
On fees, XG7S.L is cheaper at 0.20% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XG7S.L is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.40% for HBKS.L.
XG7S.L tracks Bloomberg Global Aggregate TR USD, while HBKS.L tracks FTSE IdealRatings Sukuk Index. They also come from different issuers: Xtrackers and HSBC. Their fees differ too: 0.20% for XG7S.L and 0.40% for HBKS.L.
Подберите оптимальное распределение для XG7S.L и HBKS.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор