PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XFVT.L с XNAS.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XFVT.L с XNAS.L

Последнее обновление 28 июн. 2026 г.

XFVT.L (Xtrackers Vietnam Swap UCITS ETF 1C) and XNAS.L (Xtrackers NASDAQ 100 UCITS ETF) are both exchange-traded funds - XFVT.L is a Emerging Markets Equities fund tracking the STOXX Vietnam Total Market Liquid, while XNAS.L is a Nasdaq-100 fund tracking the NASDAQ-100 Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, XFVT.L returned 0.52%/yr vs 25.02%/yr for XNAS.L. At a 0.28 correlation, their price movements are largely independent. XFVT.L charges 0.85%/yr vs 0.20%/yr for XNAS.L.

Доходность

Сравнение доходности XFVT.L и XNAS.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в Xtrackers Vietnam Swap UCITS ETF 1C (XFVT.L) и Xtrackers NASDAQ 100 UCITS ETF (XNAS.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

XFVT.L торгуется в GBp, в то время как XNAS.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения XNAS.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, XFVT.L показывает доходность 5.81%, что значительно ниже, чем у XNAS.L с доходностью 17.85%.

XFVT.L

1 день
2.80%
1 месяц
3.84%
С начала года
5.81%
6 месяцев
5.40%
1 год
55.07%
3 года*
12.82%
5 лет*
0.52%
10 лет*
6.44%

XNAS.L

1 день
-0.11%
1 месяц
-1.13%
С начала года
17.85%
6 месяцев
17.43%
1 год
35.37%
3 года*
24.64%
5 лет*
25.02%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XFVT.L и XNAS.L

2026 (YTD)20252024202320222021
XFVT.L
Xtrackers Vietnam Swap UCITS ETF 1C		5.81%57.38%-8.97%-0.07%-37.94%27.95%
XNAS.L
Xtrackers NASDAQ 100 UCITS ETF		17.85%11.29%28.80%78.98%-16.58%-7.54%

Correlation

The correlation between XFVT.L and XNAS.L is 0.26, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.26

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.25

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.28

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 янв. 2021 г.

0.28

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers Vietnam Swap UCITS ETF 1C

Xtrackers NASDAQ 100 UCITS ETF

Часто сравнивают с XNAS.L:
XNAS.L с CNDX.LXNAS.L с SXRV.DEXNAS.L с QQQMXNAS.L с EQQQ.LXNAS.L с CSNDX.MIXNAS.L с CNX1.LXNAS.L с NESG.L

Доходность на риск

XFVT.L vs. XNAS.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XFVT.L
Ранг доходности на риск XFVT.L: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XFVT.L: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XFVT.L: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XFVT.L: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XFVT.L: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XFVT.L: 5858
Ранг коэф-та Мартина
XNAS.L
Ранг доходности на риск XNAS.L: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XNAS.L: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XNAS.L: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XNAS.L: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XNAS.L: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XNAS.L: 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XFVT.L c XNAS.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers Vietnam Swap UCITS ETF 1C (XFVT.L) и Xtrackers NASDAQ 100 UCITS ETF (XNAS.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

XFVT.LXNAS.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.03
2.19

-0.16

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.56
2.99

-0.43

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.33

1.39

-0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.25

3.31

-0.06

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.84

9.23

-0.38

XFVT.L vs. XNAS.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XFVT.L на текущий момент составляет 2.03, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа XNAS.L равному 2.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XFVT.L и XNAS.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок XFVT.L и XNAS.L

Максимальная просадка XFVT.L за все время составила -87.46%, что больше максимальной просадки XNAS.L в -34.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XFVT.L и XNAS.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XFVT.LXNAS.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-87.46%

-34.99%

-52.47%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.42%

-11.08%

-6.34%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-36.89%

-24.49%

-12.40%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-51.80%

-24.87%

-26.93%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-51.80%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-63.84%

-3.26%

-60.58%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-74.09%

-9.00%

-65.09%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.41%

3.99%

+2.42%

Волатильность

Сравнение волатильности XFVT.L и XNAS.L

Xtrackers Vietnam Swap UCITS ETF 1C (XFVT.L) имеет более высокую волатильность в 7.23% по сравнению с Xtrackers NASDAQ 100 UCITS ETF (XNAS.L) с волатильностью 6.37%. Это указывает на то, что XFVT.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XNAS.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XFVT.LXNAS.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.23%

6.37%

+0.86%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.63%

12.75%

+6.88%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

27.92%

16.74%

+11.18%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

29.01%

23.45%

+5.56%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.88%

25.87%

+0.01%

Сравнение комиссий XFVT.L и XNAS.L

XFVT.L берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии XNAS.L в 0.20%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XFVT.L и XNAS.L

Ни XFVT.L, ни XNAS.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

XFVT.L and XNAS.L have a correlation of 0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, XNAS.L is cheaper at 0.20% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

XNAS.L is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.85% for XFVT.L.

XFVT.L is categorized as Emerging Markets Equities, while XNAS.L is Nasdaq-100. XFVT.L tracks STOXX Vietnam Total Market Liquid, while XNAS.L tracks NASDAQ-100 Index. Their fees differ too: 0.85% for XFVT.L and 0.20% for XNAS.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XFVT.L и XNAS.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор