Сравнение XFVT.DE с 5MVL.DE
XFVT.DE (Xtrackers Vietnam Swap UCITS ETF 1C) and 5MVL.DE (iShares Edge MSCI EM Value Factor UCITS ETF USD(Acc)) are both Emerging Markets Equities funds - XFVT.DE tracks the STOXX Vietnam Total Market Liquid while 5MVL.DE tracks the MSCI Emerging Markets Select Value Factor Focus. Both are passively managed. Over the past year, XFVT.DE returned 51.66% vs 73.35% for 5MVL.DE. At a 0.19 correlation, their price movements are largely independent. XFVT.DE charges 0.85%/yr vs 0.40%/yr for 5MVL.DE.
Доходность
Сравнение доходности XFVT.DE и 5MVL.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, XFVT.DE показывает доходность 5.73%, что значительно ниже, чем у 5MVL.DE с доходностью 43.53%.
XFVT.DE
- 1 день
- 1.28%
- 1 месяц
- 3.07%
- С начала года
- 5.73%
- 6 месяцев
- 5.13%
- 1 год
- 51.66%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
5MVL.DE
- 1 день
- -1.12%
- 1 месяц
- 0.01%
- С начала года
- 43.53%
- 6 месяцев
- 46.32%
- 1 год
- 73.35%
- 3 года*
- 33.44%
- 5 лет*
- 16.88%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам XFVT.DE и 5MVL.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
XFVT.DE Xtrackers Vietnam Swap UCITS ETF 1C | 5.73% | 50.29% | -5.50% | -0.88% |
5MVL.DE iShares Edge MSCI EM Value Factor UCITS ETF USD(Acc) | 43.53% | 27.25% | 21.00% | 6.34% |
Correlation
The correlation between XFVT.DE and 5MVL.DE is 0.15, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.15 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 нояб. 2023 г. | 0.19 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XFVT.DE vs. 5MVL.DE — Ранг доходности на риск
XFVT.DE
5MVL.DE
Сравнение XFVT.DE c 5MVL.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers Vietnam Swap UCITS ETF 1C (XFVT.DE) и iShares Edge MSCI EM Value Factor UCITS ETF USD(Acc) (5MVL.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| XFVT.DE | 5MVL.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.58 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.75 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.58 | -0.27 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.93 | 7.35 | -4.42 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.83 | 22.36 | -14.53 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок XFVT.DE и 5MVL.DE
Максимальная просадка XFVT.DE за все время составила -27.46%, что меньше максимальной просадки 5MVL.DE в -32.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XFVT.DE и 5MVL.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XFVT.DE | 5MVL.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -27.46% | -32.22% | +4.76% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.76% | -9.73% | -8.03% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -19.14% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -20.60% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.79% | -5.69% | +4.90% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.75% | -6.62% | -1.13% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.65% | 3.21% | +3.44% |
Волатильность
Сравнение волатильности XFVT.DE и 5MVL.DE
Текущая волатильность для Xtrackers Vietnam Swap UCITS ETF 1C (XFVT.DE) составляет 6.59%, в то время как у iShares Edge MSCI EM Value Factor UCITS ETF USD(Acc) (5MVL.DE) волатильность равна 10.54%. Это указывает на то, что XFVT.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с 5MVL.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XFVT.DE | 5MVL.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.59% | 10.54% | -3.95% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.32% | 18.21% | +1.11% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 28.46% | 20.98% | +7.48% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.96% | 17.27% | +7.69% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.96% | 19.46% | +5.50% |
Сравнение комиссий XFVT.DE и 5MVL.DE
XFVT.DE берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии 5MVL.DE в 0.40%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XFVT.DE и 5MVL.DE
Ни XFVT.DE, ни 5MVL.DE не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
XFVT.DE and 5MVL.DE have a correlation of 0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, 5MVL.DE is cheaper at 0.40% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
5MVL.DE is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 0.85% for XFVT.DE.
XFVT.DE tracks STOXX Vietnam Total Market Liquid, while 5MVL.DE tracks MSCI Emerging Markets Select Value Factor Focus. They also come from different issuers: Xtrackers and iShares. Their fees differ too: 0.85% for XFVT.DE and 0.40% for 5MVL.DE.
Подберите оптимальное распределение для XFVT.DE и 5MVL.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор