Сравнение XFSN.L с IITU.L
XFSN.L (Xtrackers MSCI Fintech Innovation UCITS ETF 1C) and IITU.L (iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF USD (Acc)) are both Technology Equities funds - XFSN.L tracks the MSCI World/Information Tech NR USD while IITU.L tracks the S&P 500 Capped 35/20 Information Technology Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, XFSN.L returned 13.72%/yr vs 30.94%/yr for IITU.L. A 0.70 correlation means they provide meaningful diversification when combined. XFSN.L charges 0.35%/yr vs 0.15%/yr for IITU.L.
Доходность
Сравнение доходности XFSN.L и IITU.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
XFSN.L торгуется в GBP, в то время как IITU.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения IITU.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, XFSN.L показывает доходность -2.90%, что значительно ниже, чем у IITU.L с доходностью 23.25%.
XFSN.L
- 1 день
- 0.59%
- 1 месяц
- 5.60%
- С начала года
- -2.90%
- 6 месяцев
- -4.80%
- 1 год
- -1.50%
- 3 года*
- 13.72%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IITU.L
- 1 день
- -2.08%
- 1 месяц
- 14.24%
- С начала года
- 23.25%
- 6 месяцев
- 22.00%
- 1 год
- 53.38%
- 3 года*
- 30.94%
- 5 лет*
- 25.50%
- 10 лет*
- 27.26%
Сравнение доходности по годам XFSN.L и IITU.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
XFSN.L Xtrackers MSCI Fintech Innovation UCITS ETF 1C | -2.90% | 2.93% | 34.89% | 21.37% | -7.30% |
IITU.L iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF USD (Acc) | 23.25% | 14.44% | 40.85% | 50.70% | -10.22% |
Correlation
The correlation between XFSN.L and IITU.L is 0.62, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.62 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.68 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 июл. 2022 г. | 0.70 |
The correlation between XFSN.L and IITU.L has been stable across timeframes, ranging from 0.62 to 0.70 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XFSN.L vs. IITU.L — Ранг доходности на риск
XFSN.L
IITU.L
Сравнение XFSN.L c IITU.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers MSCI Fintech Innovation UCITS ETF 1C (XFSN.L) и iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF USD (Acc) (IITU.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XFSN.L | IITU.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.81 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.49 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 1.44 | -0.45 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.06 | 3.17 | -3.23 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.13 | 8.17 | -8.30 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XFSN.L | IITU.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.10 | 2.71 | -2.81 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 1.16 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 1.28 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.61 | 1.23 | -0.61 |
Просадки
Сравнение просадок XFSN.L и IITU.L
Максимальная просадка XFSN.L за все время составила -23.96%, что меньше максимальной просадки IITU.L в -28.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XFSN.L и IITU.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XFSN.L | IITU.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -23.96% | -28.03% | +4.07% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -23.96% | -16.76% | -7.20% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -23.96% | -28.03% | +4.07% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -28.03% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -28.03% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.60% | -2.89% | -8.71% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.19% | -5.14% | -1.05% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.38% | 6.51% | +4.87% |
Волатильность
Сравнение волатильности XFSN.L и IITU.L
Текущая волатильность для Xtrackers MSCI Fintech Innovation UCITS ETF 1C (XFSN.L) составляет 4.10%, в то время как у iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF USD (Acc) (IITU.L) волатильность равна 7.01%. Это указывает на то, что XFSN.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IITU.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XFSN.L | IITU.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.10% | 7.01% | -2.91% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.66% | 14.45% | -2.79% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.56% | 19.60% | -4.04% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.54% | 21.94% | -3.40% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.54% | 21.31% | -2.77% |
Сравнение комиссий XFSN.L и IITU.L
XFSN.L берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии IITU.L в 0.15%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XFSN.L и IITU.L
Ни XFSN.L, ни IITU.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
XFSN.L and IITU.L have a correlation of 0.62, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, IITU.L is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IITU.L is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.35% for XFSN.L.
XFSN.L tracks MSCI World/Information Tech NR USD, while IITU.L tracks S&P 500 Capped 35/20 Information Technology Index. They also come from different issuers: DWS and iShares. Their fees differ too: 0.35% for XFSN.L and 0.15% for IITU.L.
Подберите оптимальное распределение для XFSN.L и IITU.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор