Сравнение XFN.TO с ZIN.TO
XFN.TO (iShares S&P/TSX Capped Financials Index ETF) and ZIN.TO (BMO Equal Weight Industrials Index ETF) are both exchange-traded funds - XFN.TO is a Financials Equities fund tracking the S&P/TSX Capped Financials Index, while ZIN.TO is a Industrials Equities fund tracking the Solactive Equal Weight Canada Industrials Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, XFN.TO returned 15.59%/yr vs 13.52%/yr for ZIN.TO. At a 0.48 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.61% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности XFN.TO и ZIN.TO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: XFN.TO показывает доходность 20.97%, а ZIN.TO немного ниже – 20.02%. За последние 10 лет акции XFN.TO превзошли акции ZIN.TO по среднегодовой доходности: 15.59% против 13.52% соответственно.
XFN.TO
- 1 день
- -0.39%
- 1 месяц
- 6.02%
- С начала года
- 20.97%
- 6 месяцев
- 20.73%
- 1 год
- 49.32%
- 3 года*
- 33.89%
- 5 лет*
- 18.55%
- 10 лет*
- 15.59%
ZIN.TO
- 1 день
- -0.94%
- 1 месяц
- -0.91%
- С начала года
- 20.02%
- 6 месяцев
- 18.94%
- 1 год
- 35.53%
- 3 года*
- 21.18%
- 5 лет*
- 12.53%
- 10 лет*
- 13.52%
Сравнение доходности по годам XFN.TO и ZIN.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XFN.TO iShares S&P/TSX Capped Financials Index ETF | 20.97% | 34.40% | 29.32% | 13.09% | -9.92% | 35.57% | 0.99% | 20.66% | -9.76% | 12.54% |
ZIN.TO BMO Equal Weight Industrials Index ETF | 20.02% | 16.80% | 16.33% | 19.36% | -8.05% | 17.86% | 6.62% | 22.67% | -6.61% | 17.73% |
Correlation
The correlation between XFN.TO and ZIN.TO is 0.51, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.51 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.44 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.49 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.50 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 нояб. 2012 г. | 0.48 |
The correlation between XFN.TO and ZIN.TO has been stable across timeframes, ranging from 0.44 to 0.51 - a consistent structural relationship.
Сравнение распределения секторов XFN.TO и ZIN.TO
Секторы
XFN.TO
ZIN.TO
Финансовые услуги
Сырьевые материалы
-
Коммуникационные услуги
-
-
Потребительский циклический сектор
-
Потребительский защитный сектор
-
-
Энергетика
-
Здравоохранение
-
-
Промышленность
-
Недвижимость
-
Технологии
-
-
Коммунальные услуги
-
Финансовые услуги
XFN.TO
ZIN.TO
Сырьевые материалы
XFN.TO
-
ZIN.TO
Коммуникационные услуги
XFN.TO
-
ZIN.TO
-
Потребительский циклический сектор
XFN.TO
-
ZIN.TO
Потребительский защитный сектор
XFN.TO
-
ZIN.TO
-
Энергетика
XFN.TO
-
ZIN.TO
Здравоохранение
XFN.TO
-
ZIN.TO
-
Промышленность
XFN.TO
-
ZIN.TO
Недвижимость
XFN.TO
-
ZIN.TO
Технологии
XFN.TO
-
ZIN.TO
-
Коммунальные услуги
XFN.TO
-
ZIN.TO
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XFN.TO vs. ZIN.TO — Ранг доходности на риск
XFN.TO
ZIN.TO
Сравнение XFN.TO c ZIN.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares S&P/TSX Capped Financials Index ETF (XFN.TO) и BMO Equal Weight Industrials Index ETF (ZIN.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| XFN.TO | ZIN.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.74 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.60 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.73 | 1.41 | +0.32 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 6.36 | 4.41 | +1.95 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 25.68 | 15.09 | +10.59 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок XFN.TO и ZIN.TO
Максимальная просадка XFN.TO за все время составила -55.53%, что больше максимальной просадки ZIN.TO в -44.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XFN.TO и ZIN.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XFN.TO | ZIN.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.53% | -44.01% | -11.52% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.80% | -8.10% | +0.30% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -12.37% | -22.39% | +10.02% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.90% | -23.10% | +1.20% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.93% | -44.01% | +4.08% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.39% | -3.53% | +3.14% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.94% | -5.79% | -1.15% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.93% | 2.36% | -0.43% |
Волатильность
Сравнение волатильности XFN.TO и ZIN.TO
Текущая волатильность для iShares S&P/TSX Capped Financials Index ETF (XFN.TO) составляет 3.32%, в то время как у BMO Equal Weight Industrials Index ETF (ZIN.TO) волатильность равна 5.19%. Это указывает на то, что XFN.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ZIN.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XFN.TO | ZIN.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.32% | 5.19% | -1.87% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.14% | 12.24% | -2.10% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.20% | 15.35% | -3.15% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.50% | 16.81% | -3.31% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.51% | 18.07% | -1.56% |
Сравнение комиссий XFN.TO и ZIN.TO
И XFN.TO, и ZIN.TO имеют комиссию равную 0.61%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XFN.TO и ZIN.TO
Дивидендная доходность XFN.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.02%, что больше доходности ZIN.TO в 0.97%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XFN.TO iShares S&P/TSX Capped Financials Index ETF | 2.02% | 2.39% | 3.16% | 3.60% | 3.48% | 2.67% | 3.35% | 3.00% | 3.43% | 2.73% | 2.83% | 3.17% |
ZIN.TO BMO Equal Weight Industrials Index ETF | 0.97% | 1.22% | 1.42% | 1.68% | 2.01% | 1.84% | 2.10% | 2.32% | 1.82% | 1.35% | 1.48% | 2.25% |
Часто задаваемые вопросы
XFN.TO and ZIN.TO have a correlation of 0.51, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 0.61% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XFN.TO and ZIN.TO have the same expense ratio: 0.61% per year.
XFN.TO is categorized as Financials Equities, while ZIN.TO is Industrials Equities. XFN.TO tracks S&P/TSX Capped Financials Index, while ZIN.TO tracks Solactive Equal Weight Canada Industrials Index. They also come from different issuers: iShares and BMO.
Подберите оптимальное распределение для XFN.TO и ZIN.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор