Сравнение XFN.TO с VFH
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares S&P/TSX Capped Financials Index ETF (XFN.TO) и Vanguard Financials ETF (VFH).
XFN.TO и VFH являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XFN.TO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Morningstar Gbl Fin Svc GR CAD. Фонд был запущен 23 мар. 2001 г.. VFH - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI US Investable Market Financials 25/50 Index. Фонд был запущен 26 янв. 2004 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: XFN.TO или VFH.
Основные характеристики
| XFN.TO | VFH | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 23.50% | 23.69% |
| Дох-ть за 1 год | 38.89% | 40.39% |
| Дох-ть за 3 года | 8.70% | 6.40% |
| Дох-ть за 5 лет | 11.20% | 11.39% |
| Дох-ть за 10 лет | 9.75% | 11.10% |
| Коэф-т Шарпа | 3.76 | 3.25 |
| Коэф-т Сортино | 5.12 | 4.24 |
| Коэф-т Омега | 1.70 | 1.55 |
| Коэф-т Кальмара | 0.41 | 2.49 |
| Коэф-т Мартина | 24.72 | 20.83 |
| Индекс Язвы | 1.65% | 2.05% |
| Дневная вол-ть | 10.79% | 13.06% |
| Макс. просадка | -100.00% | -78.61% |
| Текущая просадка | -99.99% | -3.00% |
Корреляция
Корреляция между XFN.TO и VFH составляет 0.66 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности XFN.TO и VFH
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: XFN.TO показывает доходность 23.50%, а VFH немного выше – 23.69%. За последние 10 лет акции XFN.TO уступали акциям VFH по среднегодовой доходности: 9.75% против 11.10% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий XFN.TO и VFH
XFN.TO берет комиссию в 0.61%, что несколько больше комиссии VFH в 0.10%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение XFN.TO c VFH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares S&P/TSX Capped Financials Index ETF (XFN.TO) и Vanguard Financials ETF (VFH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XFN.TO и VFH
Дивидендная доходность XFN.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 3.36%, что больше доходности VFH в 1.74%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XFN.TO iShares S&P/TSX Capped Financials Index ETF | 3.36% | 3.60% | 3.48% | 2.67% | 3.35% | 3.00% | 3.43% | 2.73% | 2.83% | 3.17% | 2.95% | 2.86% |
VFH Vanguard Financials ETF | 1.74% | 2.08% | 2.31% | 1.87% | 2.21% | 2.17% | 2.30% | 1.53% | 1.63% | 2.00% | 1.85% | 1.82% |
Просадки
Сравнение просадок XFN.TO и VFH
Максимальная просадка XFN.TO за все время составила -100.00%, что больше максимальной просадки VFH в -78.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XFN.TO и VFH. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности XFN.TO и VFH
Текущая волатильность для iShares S&P/TSX Capped Financials Index ETF (XFN.TO) составляет 2.83%, в то время как у Vanguard Financials ETF (VFH) волатильность равна 4.10%. Это указывает на то, что XFN.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VFH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.