PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение XFN.TO с FCCNX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XFN.TO с FCCNX

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

XFN.TO (iShares S&P/TSX Capped Financials Index ETF) and FCCNX (Fidelity Advisor Canada Fund Class C) are both funds - XFN.TO is a Financials Equities fund tracking the S&P/TSX Capped Financials Index, while FCCNX is a Foreign Large Cap Equities fund managed by Fidelity. Over the past 10 years, XFN.TO returned 15.76%/yr vs 10.14%/yr for FCCNX. A 0.63 correlation means they provide meaningful diversification when combined. XFN.TO charges 0.61%/yr vs 1.90%/yr for FCCNX.

Доходность

Сравнение доходности XFN.TO и FCCNX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в iShares S&P/TSX Capped Financials Index ETF (XFN.TO) и Fidelity Advisor Canada Fund Class C (FCCNX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

XFN.TO торгуется в CAD, в то время как FCCNX торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения FCCNX были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, XFN.TO показывает доходность 26.46%, что значительно выше, чем у FCCNX с доходностью 10.53%. За последние 10 лет акции XFN.TO превзошли акции FCCNX по среднегодовой доходности: 15.76% против 10.14% соответственно.

XFN.TO

1 день
-0.42%
1 месяц
5.84%
6 месяцев
24.36%
С начала года
26.46%
1 год
52.37%
3 года*
33.23%
5 лет*
19.93%
10 лет*
15.76%

FCCNX

1 день
-0.43%
1 месяц
1.07%
6 месяцев
7.34%
С начала года
10.53%
1 год
18.16%
3 года*
17.60%
5 лет*
12.82%
10 лет*
10.14%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XFN.TO и FCCNX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
XFN.TO
iShares S&P/TSX Capped Financials Index ETF		26.46%34.40%29.32%13.09%-9.92%35.57%0.99%20.66%-9.76%12.54%
FCCNX
Fidelity Advisor Canada Fund Class C		10.53%18.85%17.17%10.75%-1.28%25.42%0.85%19.38%-8.06%5.19%

Correlation

The correlation between XFN.TO and FCCNX is 0.60, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.60

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.65

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.67

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.62

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 мая 2007 г.

0.63

The correlation between XFN.TO and FCCNX has been stable across timeframes, ranging from 0.60 to 0.67 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares S&P/TSX Capped Financials Index ETF

Fidelity Advisor Canada Fund Class C

Часто сравнивают с XFN.TO:
XFN.TO с VDY.TOXFN.TO с CEW.TOXFN.TO с FIE.TOXFN.TO с XIU.TOXFN.TO с VFV.TOXFN.TO с RY.TOXFN.TO с XUS-U.TO
Часто сравнивают с FCCNX:
FCCNX с PRCNXFCCNX с FACNXFCCNX с XEQT.TOFCCNX с FBGRXFCCNX с FSPGXFCCNX с FHLFXFCCNX с FIGSX

Доходность на риск

XFN.TO vs. FCCNX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XFN.TO
Ранг доходности на риск XFN.TO: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XFN.TO: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XFN.TO: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XFN.TO: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XFN.TO: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XFN.TO: 9696
Ранг коэф-та Мартина
FCCNX
Ранг доходности на риск FCCNX: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FCCNX: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FCCNX: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FCCNX: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FCCNX: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FCCNX: 3535
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XFN.TO c FCCNX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares S&P/TSX Capped Financials Index ETF (XFN.TO) и Fidelity Advisor Canada Fund Class C (FCCNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

XFN.TOFCCNXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
4.23
1.43

+2.80

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
5.76
1.96

+3.80

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.75

1.25

+0.49

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

6.75

2.66

+4.09

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

27.22

9.03

+18.19

XFN.TO vs. FCCNX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XFN.TO на текущий момент составляет 4.23, что выше коэффициента Шарпа FCCNX равного 1.43. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XFN.TO и FCCNX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок XFN.TO и FCCNX

Максимальная просадка XFN.TO за все время составила -55.53%, что больше максимальной просадки FCCNX в -46.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XFN.TO и FCCNX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XFN.TOFCCNXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.53%

-46.10%

-9.43%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.80%

-7.16%

-0.64%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.37%

-11.88%

-0.49%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.90%

-15.82%

-6.08%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.93%

-34.50%

-5.43%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.42%

-0.43%

+0.01%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.94%

-9.09%

+2.15%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.93%

2.11%

-0.18%

Волатильность

Сравнение волатильности XFN.TO и FCCNX

iShares S&P/TSX Capped Financials Index ETF (XFN.TO) имеет более высокую волатильность в 3.34% по сравнению с Fidelity Advisor Canada Fund Class C (FCCNX) с волатильностью 2.83%. Это указывает на то, что XFN.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FCCNX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XFN.TOFCCNXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.34%

2.83%

+0.51%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.38%

10.52%

-0.14%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.47%

13.35%

-0.88%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.54%

16.82%

-3.28%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.51%

18.37%

-1.86%

Сравнение комиссий XFN.TO и FCCNX

XFN.TO берет комиссию в 0.61%, что меньше комиссии FCCNX в 1.90%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XFN.TO и FCCNX

Дивидендная доходность XFN.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.93%, что меньше доходности FCCNX в 4.35%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FCCNX
Fidelity Advisor Canada Fund Class C		4.35%4.69%6.15%2.29%2.74%3.65%1.40%3.06%6.14%0.91%0.61%0.15%
XFN.TO
iShares S&P/TSX Capped Financials Index ETF		1.93%2.39%3.16%3.60%3.48%2.67%3.35%3.00%3.43%2.73%2.83%3.17%

Часто задаваемые вопросы

XFN.TO and FCCNX have a correlation of 0.60, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XFN.TO и FCCNX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор