Сравнение XFLB.TO с ZGB.TO
XFLB.TO (iShares Core Canadian 15+ Year Federal Bond Index ETF) and ZGB.TO (BMO Government Bond Index ETF) are both Canadian Government Bonds funds - XFLB.TO tracks the Morningstar Can 10+Y Core Bd GR CAD while ZGB.TO tracks the FTSE Canada All Government Bond Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, XFLB.TO returned -1.06%/yr vs 3.59%/yr for ZGB.TO. A 0.65 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.17% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности XFLB.TO и ZGB.TO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, XFLB.TO показывает доходность 2.42%, что значительно выше, чем у ZGB.TO с доходностью 1.73%.
XFLB.TO
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- 3.14%
- С начала года
- 2.42%
- 6 месяцев
- -0.48%
- 1 год
- -1.71%
- 3 года*
- -1.06%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ZGB.TO
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- 1.59%
- С начала года
- 1.73%
- 6 месяцев
- 0.92%
- 1 год
- 2.45%
- 3 года*
- 3.59%
- 5 лет*
- 0.16%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам XFLB.TO и ZGB.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
XFLB.TO iShares Core Canadian 15+ Year Federal Bond Index ETF | 2.42% | -6.17% | -2.12% | 4.63% |
ZGB.TO BMO Government Bond Index ETF | 1.73% | 1.54% | 3.30% | 3.98% |
Correlation
The correlation between XFLB.TO and ZGB.TO is 0.56, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.56 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.63 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 февр. 2023 г. | 0.65 |
The correlation between XFLB.TO and ZGB.TO has been stable across timeframes, ranging from 0.56 to 0.65 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XFLB.TO vs. ZGB.TO — Ранг доходности на риск
XFLB.TO
ZGB.TO
Сравнение XFLB.TO c ZGB.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core Canadian 15+ Year Federal Bond Index ETF (XFLB.TO) и BMO Government Bond Index ETF (ZGB.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XFLB.TO | ZGB.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.65 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.84 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.99 | 1.10 | -0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.14 | 0.89 | -1.03 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.23 | 1.89 | -2.12 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XFLB.TO | ZGB.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.09 | 0.56 | -0.65 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.02 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.03 | 0.26 | -0.29 |
Просадки
Сравнение просадок XFLB.TO и ZGB.TO
Максимальная просадка XFLB.TO за все время составила -20.54%, что больше максимальной просадки ZGB.TO в -19.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XFLB.TO и ZGB.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XFLB.TO | ZGB.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.54% | -19.31% | -1.23% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.04% | -2.76% | -4.28% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.61% | -5.86% | -9.75% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -16.35% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.31% | -5.06% | -4.25% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.16% | -6.98% | -1.18% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.09% | 1.30% | +2.79% |
Волатильность
Сравнение волатильности XFLB.TO и ZGB.TO
iShares Core Canadian 15+ Year Federal Bond Index ETF (XFLB.TO) имеет более высокую волатильность в 3.80% по сравнению с BMO Government Bond Index ETF (ZGB.TO) с волатильностью 1.84%. Это указывает на то, что XFLB.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ZGB.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XFLB.TO | ZGB.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.80% | 1.84% | +1.96% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.15% | 3.52% | +4.63% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.27% | 4.42% | +5.85% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.65% | 6.81% | +8.84% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.65% | 6.15% | +9.50% |
Сравнение комиссий XFLB.TO и ZGB.TO
И XFLB.TO, и ZGB.TO имеют комиссию равную 0.17%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XFLB.TO и ZGB.TO
Дивидендная доходность XFLB.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 3.06%, что сопоставимо с доходностью ZGB.TO в 3.04%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XFLB.TO iShares Core Canadian 15+ Year Federal Bond Index ETF | 3.06% | 3.05% | 2.72% | 2.27% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
ZGB.TO BMO Government Bond Index ETF | 3.04% | 2.81% | 2.69% | 2.71% | 2.76% | 2.38% | 2.26% | 2.41% | 2.58% |
Часто задаваемые вопросы
XFLB.TO and ZGB.TO have a correlation of 0.56, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 0.17% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XFLB.TO and ZGB.TO have the same expense ratio: 0.17% per year.
XFLB.TO tracks Morningstar Can 10+Y Core Bd GR CAD, while ZGB.TO tracks FTSE Canada All Government Bond Index. They also come from different issuers: iShares and BMO.
Подберите оптимальное распределение для XFLB.TO и ZGB.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор