PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XEYX.DE с ETSZ.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XEYX.DE с ETSZ.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

XEYX.DE (BNP Paribas Easy CAC 40 ESG UCITS ETF) and ETSZ.DE (BNP Paribas Easy STOXX Europe 600 UCITS ETF) are both Europe Equities funds from BNP Paribas - XEYX.DE tracks the CAC 40® ESG while ETSZ.DE tracks the STOXX® Europe 600. Both are passively managed. Over the past 3 years, XEYX.DE returned 7.15%/yr vs 13.72%/yr for ETSZ.DE. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. XEYX.DE charges 0.25%/yr vs 0.20%/yr for ETSZ.DE.

Доходность

Сравнение доходности XEYX.DE и ETSZ.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в BNP Paribas Easy CAC 40 ESG UCITS ETF (XEYX.DE) и BNP Paribas Easy STOXX Europe 600 UCITS ETF (ETSZ.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XEYX.DE показывает доходность 0.36%, что значительно ниже, чем у ETSZ.DE с доходностью 7.24%.

XEYX.DE

1 день
1.35%
1 месяц
0.61%
С начала года
0.36%
6 месяцев
0.76%
1 год
5.06%
3 года*
7.15%
5 лет*
—
10 лет*
—

ETSZ.DE

1 день
0.59%
1 месяц
0.81%
С начала года
7.24%
6 месяцев
9.81%
1 год
15.98%
3 года*
13.72%
5 лет*
9.62%
10 лет*
9.16%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XEYX.DE и ETSZ.DE

2026 (YTD)20252024202320222021
XEYX.DE
BNP Paribas Easy CAC 40 ESG UCITS ETF		0.36%15.20%2.43%20.02%-9.59%9.61%
ETSZ.DE
BNP Paribas Easy STOXX Europe 600 UCITS ETF		7.24%20.43%8.21%15.61%-10.31%7.40%

Correlation

The correlation between XEYX.DE and ETSZ.DE is 0.88, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.88

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.89

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 окт. 2021 г.

0.91

The correlation between XEYX.DE and ETSZ.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.88 to 0.91 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BNP Paribas Easy CAC 40 ESG UCITS ETF

BNP Paribas Easy STOXX Europe 600 UCITS ETF

Часто сравнивают с XEYX.DE:
XEYX.DE с ESEE.DEXEYX.DE с ^NDXXEYX.DE с ASRE.DEXEYX.DE с ELFC.DEXEYX.DE с EMEC.DEXEYX.DE с CEMT.DEXEYX.DE с EMWE.DE
Часто сравнивают с ETSZ.DE:
ETSZ.DE с WPEA.PAETSZ.DE с VUAG.LETSZ.DE с EUNK.DEETSZ.DE с ASRE.DEETSZ.DE с ASRM.DEETSZ.DE с ASR3.DEETSZ.DE с EJAP.DE

Доходность на риск

XEYX.DE vs. ETSZ.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XEYX.DE
Ранг доходности на риск XEYX.DE: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XEYX.DE: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XEYX.DE: 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XEYX.DE: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XEYX.DE: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XEYX.DE: 1414
Ранг коэф-та Мартина
ETSZ.DE
Ранг доходности на риск ETSZ.DE: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ETSZ.DE: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ETSZ.DE: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ETSZ.DE: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ETSZ.DE: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ETSZ.DE: 4141
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XEYX.DE c ETSZ.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BNP Paribas Easy CAC 40 ESG UCITS ETF (XEYX.DE) и BNP Paribas Easy STOXX Europe 600 UCITS ETF (ETSZ.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XEYX.DEETSZ.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.31
1.26

-0.94

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.57
1.85

-1.28

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.07

1.24

-0.17

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.38

1.72

-1.34

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.12

6.45

-5.33

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XEYX.DE vs. ETSZ.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XEYX.DE на текущий момент составляет 0.31, что ниже коэффициента Шарпа ETSZ.DE равного 1.26. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XEYX.DE и ETSZ.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XEYX.DEETSZ.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.31

1.26

-0.94

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.66

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.59

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.44

0.52

-0.08

Просадки

Сравнение просадок XEYX.DE и ETSZ.DE

Максимальная просадка XEYX.DE за все время составила -23.07%, что меньше максимальной просадки ETSZ.DE в -35.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XEYX.DE и ETSZ.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XEYX.DEETSZ.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.07%

-35.51%

+12.44%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.78%

-9.39%

-3.39%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.05%

-16.35%

+0.30%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-20.55%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-35.51%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.60%

-1.70%

-1.90%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.66%

-5.41%

-0.25%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.34%

2.51%

+1.83%

Волатильность

Сравнение волатильности XEYX.DE и ETSZ.DE

BNP Paribas Easy CAC 40 ESG UCITS ETF (XEYX.DE) имеет более высокую волатильность в 4.83% по сравнению с BNP Paribas Easy STOXX Europe 600 UCITS ETF (ETSZ.DE) с волатильностью 4.34%. Это указывает на то, что XEYX.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ETSZ.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XEYX.DEETSZ.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.83%

4.34%

+0.49%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.50%

10.64%

+1.86%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.52%

12.84%

+2.68%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.23%

14.39%

+2.84%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.23%

15.54%

+1.69%

Сравнение комиссий XEYX.DE и ETSZ.DE

XEYX.DE берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии ETSZ.DE в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XEYX.DE и ETSZ.DE

Дивидендная доходность XEYX.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.87%, тогда как ETSZ.DE не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021
ETSZ.DE
BNP Paribas Easy STOXX Europe 600 UCITS ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
XEYX.DE
BNP Paribas Easy CAC 40 ESG UCITS ETF		2.87%2.88%2.97%2.53%2.96%1.82%

Часто задаваемые вопросы

XEYX.DE and ETSZ.DE have a correlation of 0.88, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, ETSZ.DE is cheaper at 0.20% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

ETSZ.DE is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.25% for XEYX.DE.

XEYX.DE tracks CAC 40® ESG, while ETSZ.DE tracks STOXX® Europe 600. Their fees differ too: 0.25% for XEYX.DE and 0.20% for ETSZ.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XEYX.DE и ETSZ.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор