Сравнение XEYX.DE с D5BL.DE
XEYX.DE (BNP Paribas Easy CAC 40 ESG UCITS ETF) and D5BL.DE (Xtrackers MSCI Europe Value UCITS ETF) are both Europe Equities funds - XEYX.DE tracks the CAC 40® ESG while D5BL.DE tracks the MSCI Europe Enhanced Value. Both are passively managed. Over the past 3 years, XEYX.DE returned 7.15%/yr vs 21.76%/yr for D5BL.DE. Their correlation of 0.83 suggests significant overlap in exposure. XEYX.DE charges 0.25%/yr vs 0.15%/yr for D5BL.DE.
Доходность
Сравнение доходности XEYX.DE и D5BL.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, XEYX.DE показывает доходность 0.36%, что значительно ниже, чем у D5BL.DE с доходностью 13.85%.
XEYX.DE
- 1 день
- 1.35%
- 1 месяц
- 0.61%
- С начала года
- 0.36%
- 6 месяцев
- 0.76%
- 1 год
- 5.06%
- 3 года*
- 7.15%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
D5BL.DE
- 1 день
- -0.38%
- 1 месяц
- 2.55%
- С начала года
- 13.85%
- 6 месяцев
- 17.04%
- 1 год
- 32.33%
- 3 года*
- 21.76%
- 5 лет*
- 14.60%
- 10 лет*
- 10.77%
Сравнение доходности по годам XEYX.DE и D5BL.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
XEYX.DE BNP Paribas Easy CAC 40 ESG UCITS ETF | 0.36% | 15.20% | 2.43% | 20.02% | -9.59% | 9.61% |
D5BL.DE Xtrackers MSCI Europe Value UCITS ETF | 13.85% | 35.78% | 10.37% | 14.14% | -4.63% | 5.55% |
Correlation
The correlation between XEYX.DE and D5BL.DE is 0.78, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.78 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.81 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 окт. 2021 г. | 0.83 |
The correlation between XEYX.DE and D5BL.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.78 to 0.83 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XEYX.DE vs. D5BL.DE — Ранг доходности на риск
XEYX.DE
D5BL.DE
Сравнение XEYX.DE c D5BL.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BNP Paribas Easy CAC 40 ESG UCITS ETF (XEYX.DE) и Xtrackers MSCI Europe Value UCITS ETF (D5BL.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XEYX.DE | D5BL.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.97 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.67 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.07 | 1.42 | -0.35 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.38 | 3.28 | -2.90 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.12 | 12.52 | -11.39 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XEYX.DE | D5BL.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.31 | 2.28 | -1.97 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.93 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.60 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.44 | 0.48 | -0.04 |
Просадки
Сравнение просадок XEYX.DE и D5BL.DE
Максимальная просадка XEYX.DE за все время составила -23.07%, что меньше максимальной просадки D5BL.DE в -40.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XEYX.DE и D5BL.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XEYX.DE | D5BL.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -23.07% | -40.40% | +17.33% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.78% | -10.02% | -2.76% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.05% | -17.36% | +1.31% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -19.58% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -40.40% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.60% | -1.22% | -2.38% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.66% | -7.23% | +1.57% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.34% | 2.63% | +1.71% |
Волатильность
Сравнение волатильности XEYX.DE и D5BL.DE
BNP Paribas Easy CAC 40 ESG UCITS ETF (XEYX.DE) и Xtrackers MSCI Europe Value UCITS ETF (D5BL.DE) имеют волатильность 4.83% и 4.83% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XEYX.DE | D5BL.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.83% | 4.83% | 0.00% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.50% | 11.54% | +0.96% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.52% | 14.44% | +1.08% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.23% | 15.59% | +1.64% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.23% | 17.76% | -0.53% |
Сравнение комиссий XEYX.DE и D5BL.DE
XEYX.DE берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии D5BL.DE в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XEYX.DE и D5BL.DE
Дивидендная доходность XEYX.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.87%, тогда как D5BL.DE не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
D5BL.DE Xtrackers MSCI Europe Value UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
XEYX.DE BNP Paribas Easy CAC 40 ESG UCITS ETF | 2.87% | 2.88% | 2.97% | 2.53% | 2.96% | 1.82% |
Часто задаваемые вопросы
XEYX.DE and D5BL.DE have a correlation of 0.78, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, D5BL.DE is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
D5BL.DE is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.25% for XEYX.DE.
XEYX.DE tracks CAC 40® ESG, while D5BL.DE tracks MSCI Europe Enhanced Value. They also come from different issuers: BNP Paribas and Xtrackers. Their fees differ too: 0.25% for XEYX.DE and 0.15% for D5BL.DE.
Подберите оптимальное распределение для XEYX.DE и D5BL.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор