Сравнение XEXP.TO с TLF.TO
XEXP.TO (iShares Exponential Technologies Index ETF) and TLF.TO (Brompton Tech Leaders Income ETF) are both Technology Equities funds. XEXP.TO is passively managed, while TLF.TO is actively managed. Over the past 3 years, XEXP.TO returned 12.80%/yr vs 23.48%/yr for TLF.TO. At a 0.38 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности XEXP.TO и TLF.TO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, XEXP.TO показывает доходность 18.49%, что значительно ниже, чем у TLF.TO с доходностью 21.68%.
XEXP.TO
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -1.19%
- 6 месяцев
- 13.74%
- С начала года
- 18.49%
- 1 год
- 21.34%
- 3 года*
- 12.80%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TLF.TO
- 1 день
- -1.10%
- 1 месяц
- -5.97%
- 6 месяцев
- 18.82%
- С начала года
- 21.68%
- 1 год
- 32.76%
- 3 года*
- 23.48%
- 5 лет*
- 16.03%
- 10 лет*
- 21.23%
Сравнение доходности по годам XEXP.TO и TLF.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
XEXP.TO iShares Exponential Technologies Index ETF | 18.49% | 7.70% | 9.27% | 24.40% | -2.31% |
TLF.TO Brompton Tech Leaders Income ETF | 21.68% | 18.20% | 21.45% | 49.36% | -9.24% |
Correlation
The correlation between XEXP.TO and TLF.TO is 0.46, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.46 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.42 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 мая 2022 г. | 0.38 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XEXP.TO vs. TLF.TO — Ранг доходности на риск
XEXP.TO
TLF.TO
Сравнение XEXP.TO c TLF.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Exponential Technologies Index ETF (XEXP.TO) и Brompton Tech Leaders Income ETF (TLF.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| XEXP.TO | TLF.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.23 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.30 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.24 | 0.00 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.27 | 2.23 | -0.97 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.18 | 7.57 | -4.40 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок XEXP.TO и TLF.TO
Максимальная просадка XEXP.TO за все время составила -22.44%, что меньше максимальной просадки TLF.TO в -37.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XEXP.TO и TLF.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XEXP.TO | TLF.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.44% | -37.19% | +14.75% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.93% | -14.73% | -2.20% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -22.44% | -24.99% | +2.55% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -37.19% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -37.19% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.65% | -10.89% | +6.24% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.37% | -7.35% | +2.98% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.73% | 4.34% | +2.39% |
Волатильность
Сравнение волатильности XEXP.TO и TLF.TO
Текущая волатильность для iShares Exponential Technologies Index ETF (XEXP.TO) составляет 4.37%, в то время как у Brompton Tech Leaders Income ETF (TLF.TO) волатильность равна 13.70%. Это указывает на то, что XEXP.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TLF.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XEXP.TO | TLF.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.37% | 13.70% | -9.33% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.49% | 21.97% | -9.48% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.31% | 24.65% | -5.34% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.14% | 25.84% | -6.70% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.14% | 24.22% | -5.08% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов XEXP.TO и TLF.TO
Дивидендная доходность XEXP.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.76%, что меньше доходности TLF.TO в 5.66%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TLF.TO Brompton Tech Leaders Income ETF | 5.66% | 5.90% | 5.86% | 5.31% | 6.97% | 3.40% | 3.49% | 4.64% | 6.05% | 5.94% | 7.67% | 7.63% |
XEXP.TO iShares Exponential Technologies Index ETF | 0.76% | 0.69% | 0.80% | 0.63% | 0.21% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
XEXP.TO and TLF.TO have a correlation of 0.46, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
They also come from different issuers: iShares and Brompton.
Подберите оптимальное распределение для XEXP.TO и TLF.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор