Сравнение XEXP.TO с RBOT.TO
XEXP.TO (iShares Exponential Technologies Index ETF) and RBOT.TO (Global X Robotics & AI Index ETF) are both exchange-traded funds - XEXP.TO is a Technology Equities fund tracking the Morningstar Exponential Technologies Index, while RBOT.TO is a Robotics fund tracking the Indxx Global Robotics & Artificial Intelligence Thematic Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, XEXP.TO returned 17.58%/yr vs 10.54%/yr for RBOT.TO. At a 0.43 correlation, their price movements are largely independent. XEXP.TO charges 0.44%/yr vs 0.65%/yr for RBOT.TO.
Доходность
Сравнение доходности XEXP.TO и RBOT.TO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, XEXP.TO показывает доходность 21.03%, что значительно выше, чем у RBOT.TO с доходностью 9.80%.
XEXP.TO
- 1 день
- -0.41%
- 1 месяц
- 11.20%
- С начала года
- 21.03%
- 6 месяцев
- 12.86%
- 1 год
- 38.91%
- 3 года*
- 17.58%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
RBOT.TO
- 1 день
- 0.05%
- 1 месяц
- 3.50%
- С начала года
- 9.80%
- 6 месяцев
- 8.60%
- 1 год
- 25.76%
- 3 года*
- 10.54%
- 5 лет*
- 1.20%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам XEXP.TO и RBOT.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
XEXP.TO iShares Exponential Technologies Index ETF | 21.03% | 13.97% | 9.27% | 24.40% | 1.69% |
RBOT.TO Global X Robotics & AI Index ETF | 9.80% | 8.45% | 13.12% | 36.79% | -16.03% |
Correlation
The correlation between XEXP.TO and RBOT.TO is 0.45, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.45 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.46 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 мая 2022 г. | 0.43 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XEXP.TO vs. RBOT.TO — Ранг доходности на риск
XEXP.TO
RBOT.TO
Сравнение XEXP.TO c RBOT.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Exponential Technologies Index ETF (XEXP.TO) и Global X Robotics & AI Index ETF (RBOT.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XEXP.TO | RBOT.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.27 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.49 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.46 | 1.20 | +0.26 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.23 | 1.38 | +1.85 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.05 | 4.52 | +5.53 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XEXP.TO | RBOT.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.38 | 1.11 | +1.27 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.05 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.91 | 0.21 | +0.70 |
Просадки
Сравнение просадок XEXP.TO и RBOT.TO
Максимальная просадка XEXP.TO за все время составила -22.44%, что меньше максимальной просадки RBOT.TO в -56.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XEXP.TO и RBOT.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XEXP.TO | RBOT.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.44% | -56.86% | +34.42% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.10% | -18.78% | +6.68% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -22.44% | -30.18% | +7.74% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -56.86% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.41% | -7.18% | +6.77% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.99% | -21.61% | +17.62% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.88% | 5.71% | -1.83% |
Волатильность
Сравнение волатильности XEXP.TO и RBOT.TO
Текущая волатильность для iShares Exponential Technologies Index ETF (XEXP.TO) составляет 5.58%, в то время как у Global X Robotics & AI Index ETF (RBOT.TO) волатильность равна 8.36%. Это указывает на то, что XEXP.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RBOT.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XEXP.TO | RBOT.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.58% | 8.36% | -2.78% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.89% | 17.89% | -5.00% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.49% | 23.30% | -6.81% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.91% | 25.52% | -6.61% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.91% | 24.88% | -5.97% |
Сравнение комиссий XEXP.TO и RBOT.TO
XEXP.TO берет комиссию в 0.44%, что меньше комиссии RBOT.TO в 0.65%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XEXP.TO и RBOT.TO
Дивидендная доходность XEXP.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.54%, что больше доходности RBOT.TO в 0.12%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RBOT.TO Global X Robotics & AI Index ETF | 0.12% | 0.14% | 0.85% | 0.11% | 0.52% | 0.04% | 0.17% | 0.67% | 0.15% |
XEXP.TO iShares Exponential Technologies Index ETF | 0.54% | 0.65% | 0.80% | 0.63% | 0.21% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
XEXP.TO and RBOT.TO have a correlation of 0.45, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, XEXP.TO is cheaper at 0.44% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XEXP.TO is cheaper with a 0.44% expense ratio, compared with 0.65% for RBOT.TO.
XEXP.TO is categorized as Technology Equities, while RBOT.TO is Robotics. XEXP.TO tracks Morningstar Exponential Technologies Index, while RBOT.TO tracks Indxx Global Robotics & Artificial Intelligence Thematic Index. They also come from different issuers: iShares and Global X. Their fees differ too: 0.44% for XEXP.TO and 0.65% for RBOT.TO.
Подберите оптимальное распределение для XEXP.TO и RBOT.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор