Сравнение XEXP.TO с MSFH.TO
XEXP.TO (iShares Exponential Technologies Index ETF) and MSFH.TO (Harvest Microsoft High Income Shares ETF Class A Units) are both Technology Equities funds. XEXP.TO is passively managed, while MSFH.TO is actively managed. Over the past year, XEXP.TO returned 21.34% vs -17.28% for MSFH.TO. At a 0.21 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности XEXP.TO и MSFH.TO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, XEXP.TO показывает доходность 18.49%, что значительно выше, чем у MSFH.TO с доходностью -14.71%.
XEXP.TO
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -1.19%
- 6 месяцев
- 13.74%
- С начала года
- 18.49%
- 1 год
- 21.34%
- 3 года*
- 12.80%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MSFH.TO
- 1 день
- -1.35%
- 1 месяц
- 3.57%
- 6 месяцев
- -11.91%
- С начала года
- -14.71%
- 1 год
- -17.28%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам XEXP.TO и MSFH.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
XEXP.TO iShares Exponential Technologies Index ETF | 18.49% | 7.70% | 6.34% |
MSFH.TO Harvest Microsoft High Income Shares ETF Class A Units | -14.71% | 6.58% | 5.90% |
Correlation
The correlation between XEXP.TO and MSFH.TO is 0.13, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.13 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 авг. 2024 г. | 0.21 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XEXP.TO vs. MSFH.TO — Ранг доходности на риск
XEXP.TO
MSFH.TO
Сравнение XEXP.TO c MSFH.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Exponential Technologies Index ETF (XEXP.TO) и Harvest Microsoft High Income Shares ETF Class A Units (MSFH.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| XEXP.TO | MSFH.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.83 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.32 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 0.89 | +0.35 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.27 | -0.56 | +1.83 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.18 | -1.01 | +4.18 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок XEXP.TO и MSFH.TO
Максимальная просадка XEXP.TO за все время составила -22.44%, что меньше максимальной просадки MSFH.TO в -31.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XEXP.TO и MSFH.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XEXP.TO | MSFH.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.44% | -31.00% | +8.56% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.93% | -31.00% | +14.07% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -22.44% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.65% | -23.17% | +18.52% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.37% | -9.92% | +5.55% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.73% | 17.23% | -10.50% |
Волатильность
Сравнение волатильности XEXP.TO и MSFH.TO
Текущая волатильность для iShares Exponential Technologies Index ETF (XEXP.TO) составляет 4.37%, в то время как у Harvest Microsoft High Income Shares ETF Class A Units (MSFH.TO) волатильность равна 10.57%. Это указывает на то, что XEXP.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MSFH.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XEXP.TO | MSFH.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.37% | 10.57% | -6.20% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.49% | 21.84% | -9.35% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.31% | 24.42% | -5.11% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.14% | 23.47% | -4.33% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.14% | 23.47% | -4.33% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов XEXP.TO и MSFH.TO
Дивидендная доходность XEXP.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.76%, что меньше доходности MSFH.TO в 19.13%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
MSFH.TO Harvest Microsoft High Income Shares ETF Class A Units | 19.13% | 14.88% | 4.59% | 0.00% | 0.00% |
XEXP.TO iShares Exponential Technologies Index ETF | 0.76% | 0.69% | 0.80% | 0.63% | 0.21% |
Часто задаваемые вопросы
XEXP.TO and MSFH.TO have a correlation of 0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
They also come from different issuers: iShares and Harvest.
Подберите оптимальное распределение для XEXP.TO и MSFH.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор