Сравнение XEUM.L с XNNS.L
XEUM.L (Xtrackers MSCI Europe ESG Screened UCITS ETF 1C) and XNNS.L (Xtrackers MSCI Innovation UCITS ETF 1C) are both exchange-traded funds - XEUM.L is a Europe Equities fund tracking the MSCI Europe NR EUR, while XNNS.L is a Technology Equities fund tracking the MSCI World/Information Tech NR USD. Both are passively managed. A 0.60 correlation means they provide meaningful diversification when combined. XEUM.L charges 0.12%/yr vs 0.35%/yr for XNNS.L.
Доходность
Сравнение доходности XEUM.L и XNNS.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
XEUM.L торгуется в GBp, в то время как XNNS.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения XNNS.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
XEUM.L
- 1 день
- 0.52%
- 1 месяц
- 1.25%
- С начала года
- 6.34%
- 6 месяцев
- 8.49%
- 1 год
- 17.86%
- 3 года*
- 12.48%
- 5 лет*
- 8.79%
- 10 лет*
- 10.25%
XNNS.L
- 1 день
- —
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам XEUM.L и XNNS.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
XEUM.L Xtrackers MSCI Europe ESG Screened UCITS ETF 1C | 6.34% | 22.70% | 2.86% | 14.00% | 6.07% |
XNNS.L Xtrackers MSCI Innovation UCITS ETF 1C | -7.92% | 6.27% | 24.09% | 26.71% | -12.09% |
Correlation
The correlation between XEUM.L and XNNS.L is 0.57, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.57 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.57 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 июл. 2022 г. | 0.60 |
The correlation between XEUM.L and XNNS.L has been stable across timeframes, ranging from 0.57 to 0.60 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XEUM.L vs. XNNS.L — Ранг доходности на риск
XEUM.L
XNNS.L
Сравнение XEUM.L c XNNS.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers MSCI Europe ESG Screened UCITS ETF 1C (XEUM.L) и Xtrackers MSCI Innovation UCITS ETF 1C (XNNS.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XEUM.L | XNNS.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.68 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.91 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XEUM.L | XNNS.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.45 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.63 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.68 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.67 | — | — |
Просадки
Сравнение просадок XEUM.L и XNNS.L
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XEUM.L | XNNS.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -30.91% | — | — |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.70% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -12.84% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.79% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -30.91% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.32% | — | — |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.17% | — | — |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.05% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности XEUM.L и XNNS.L
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XEUM.L | XNNS.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.01% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.28% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.38% | — | — |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.89% | — | — |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.99% | — | — |
Сравнение комиссий XEUM.L и XNNS.L
XEUM.L берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии XNNS.L в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XEUM.L и XNNS.L
Ни XEUM.L, ни XNNS.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
XEUM.L and XNNS.L have a correlation of 0.57, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, XEUM.L is cheaper at 0.12% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XEUM.L is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.35% for XNNS.L.
XEUM.L is categorized as Europe Equities, while XNNS.L is Technology Equities. XEUM.L tracks MSCI Europe NR EUR, while XNNS.L tracks MSCI World/Information Tech NR USD. Their fees differ too: 0.12% for XEUM.L and 0.35% for XNNS.L.
Подберите оптимальное распределение для XEUM.L и XNNS.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор