Сравнение XESP.DE с UIM4.DE
XESP.DE (Xtrackers Spanish Equity UCITS ETF) and UIM4.DE (UBS ETF (LU) MSCI EMU UCITS ETF (EUR) A-dis) are both Europe Equities funds - XESP.DE tracks the Solactive Spain 40 while UIM4.DE tracks the MSCI EMU. Both are passively managed. Over the past 10 years, XESP.DE returned 14.03%/yr vs 11.47%/yr for UIM4.DE. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. XESP.DE charges 0.30%/yr vs 0.12%/yr for UIM4.DE.
Доходность
Сравнение доходности XESP.DE и UIM4.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, XESP.DE показывает доходность 14.86%, что значительно выше, чем у UIM4.DE с доходностью 11.84%. За последние 10 лет акции XESP.DE превзошли акции UIM4.DE по среднегодовой доходности: 14.03% против 11.47% соответственно.
XESP.DE
- 1 день
- 0.87%
- 1 месяц
- 6.89%
- С начала года
- 14.86%
- 6 месяцев
- 15.90%
- 1 год
- 48.43%
- 3 года*
- 32.37%
- 5 лет*
- 20.37%
- 10 лет*
- 14.03%
UIM4.DE
- 1 день
- 0.74%
- 1 месяц
- 3.07%
- С начала года
- 11.84%
- 6 месяцев
- 12.74%
- 1 год
- 24.18%
- 3 года*
- 17.45%
- 5 лет*
- 10.91%
- 10 лет*
- 11.47%
Сравнение доходности по годам XESP.DE и UIM4.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XESP.DE Xtrackers Spanish Equity UCITS ETF | 14.86% | 58.64% | 14.63% | 26.81% | -1.62% | 10.85% | -10.20% | 15.89% | -12.41% | 12.92% |
UIM4.DE UBS ETF (LU) MSCI EMU UCITS ETF (EUR) A-dis | 11.84% | 24.73% | 9.53% | 18.91% | -11.89% | 21.97% | -0.72% | 27.27% | -12.97% | 13.08% |
Correlation
The correlation between XESP.DE and UIM4.DE is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.83 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.80 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.81 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.83 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 апр. 2011 г. | 0.85 |
The correlation between XESP.DE and UIM4.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.80 to 0.85 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XESP.DE vs. UIM4.DE — Ранг доходности на риск
XESP.DE
UIM4.DE
Сравнение XESP.DE c UIM4.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers Spanish Equity UCITS ETF (XESP.DE) и UBS ETF (LU) MSCI EMU UCITS ETF (EUR) A-dis (UIM4.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| XESP.DE | UIM4.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.21 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.38 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.51 | 1.31 | +0.20 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.74 | 2.38 | +2.36 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 16.84 | 8.80 | +8.04 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок XESP.DE и UIM4.DE
Максимальная просадка XESP.DE за все время составила -40.70%, что меньше максимальной просадки UIM4.DE в -58.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XESP.DE и UIM4.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XESP.DE | UIM4.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -40.70% | -58.61% | +17.91% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.17% | -10.11% | -0.06% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -12.92% | -15.21% | +2.29% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.56% | -24.54% | +5.98% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.03% | -38.32% | -0.71% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.10% | -0.73% | +0.63% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.06% | -16.25% | +6.19% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.87% | 2.74% | +0.13% |
Волатильность
Сравнение волатильности XESP.DE и UIM4.DE
Xtrackers Spanish Equity UCITS ETF (XESP.DE) имеет более высокую волатильность в 4.20% по сравнению с UBS ETF (LU) MSCI EMU UCITS ETF (EUR) A-dis (UIM4.DE) с волатильностью 3.46%. Это указывает на то, что XESP.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с UIM4.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XESP.DE | UIM4.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.20% | 3.46% | +0.74% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.44% | 12.25% | +2.19% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.00% | 14.65% | +2.35% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.73% | 16.19% | +0.54% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.44% | 16.87% | +1.57% |
Сравнение комиссий XESP.DE и UIM4.DE
XESP.DE берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии UIM4.DE в 0.12%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XESP.DE и UIM4.DE
XESP.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность UIM4.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.40%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UIM4.DE UBS ETF (LU) MSCI EMU UCITS ETF (EUR) A-dis | 2.40% | 2.52% | 2.71% | 2.69% | 2.84% | 1.83% | 1.58% | 2.66% | 3.26% | 2.51% | 2.57% | 2.99% |
XESP.DE Xtrackers Spanish Equity UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
XESP.DE and UIM4.DE have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, UIM4.DE is cheaper at 0.12% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
UIM4.DE is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.30% for XESP.DE.
XESP.DE tracks Solactive Spain 40, while UIM4.DE tracks MSCI EMU. They also come from different issuers: Xtrackers and UBS. Their fees differ too: 0.30% for XESP.DE and 0.12% for UIM4.DE.
Подберите оптимальное распределение для XESP.DE и UIM4.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор