Сравнение XESD.DE с HUBE.DE
XESD.DE (Xtrackers Spanish Equity UCITS ETF) and HUBE.DE (Expat Hungary BUX UCITS ETF) are both Europe Equities funds - XESD.DE tracks the Solactive Spain 40 while HUBE.DE tracks the BUX Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, XESD.DE returned 21.64%/yr vs 12.29%/yr for HUBE.DE. At a 0.32 correlation, their price movements are largely independent. XESD.DE charges 0.30%/yr vs 1.38%/yr for HUBE.DE.
Доходность
Сравнение доходности XESD.DE и HUBE.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, XESD.DE показывает доходность 14.19%, что значительно ниже, чем у HUBE.DE с доходностью 21.71%.
XESD.DE
- 1 день
- -0.55%
- 1 месяц
- 0.24%
- 6 месяцев
- 11.25%
- С начала года
- 14.19%
- 1 год
- 44.04%
- 3 года*
- 30.71%
- 5 лет*
- 21.64%
- 10 лет*
- 12.70%
HUBE.DE
- 1 день
- -0.63%
- 1 месяц
- -1.87%
- 6 месяцев
- 14.60%
- С начала года
- 21.71%
- 1 год
- 38.94%
- 3 года*
- 32.81%
- 5 лет*
- 12.29%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам XESD.DE и HUBE.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XESD.DE Xtrackers Spanish Equity UCITS ETF | 14.19% | 58.72% | 14.57% | 26.76% | -1.63% | 10.91% | -10.10% | 15.69% | -10.69% |
HUBE.DE Expat Hungary BUX UCITS ETF | 21.71% | 44.76% | 15.05% | 36.12% | -34.67% | 8.16% | -11.99% | 6.84% | -9.90% |
Correlation
The correlation between XESD.DE and HUBE.DE is 0.33, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.33 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.30 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.34 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 апр. 2018 г. | 0.32 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XESD.DE vs. HUBE.DE — Ранг доходности на риск
XESD.DE
HUBE.DE
Сравнение XESD.DE c HUBE.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers Spanish Equity UCITS ETF (XESD.DE) и Expat Hungary BUX UCITS ETF (HUBE.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| XESD.DE | HUBE.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.65 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.65 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.46 | 1.34 | +0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.27 | 3.40 | +0.87 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.02 | 10.12 | +4.90 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок XESD.DE и HUBE.DE
Максимальная просадка XESD.DE за все время составила -38.76%, что меньше максимальной просадки HUBE.DE в -51.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XESD.DE и HUBE.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XESD.DE | HUBE.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.76% | -51.39% | +12.63% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.28% | -11.41% | +1.13% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -12.49% | -21.36% | +8.87% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.55% | -51.39% | +32.84% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.76% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.69% | -2.48% | -0.21% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.43% | -16.81% | +8.38% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.92% | 3.84% | -0.92% |
Волатильность
Сравнение волатильности XESD.DE и HUBE.DE
Текущая волатильность для Xtrackers Spanish Equity UCITS ETF (XESD.DE) составляет 4.12%, в то время как у Expat Hungary BUX UCITS ETF (HUBE.DE) волатильность равна 4.86%. Это указывает на то, что XESD.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HUBE.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XESD.DE | HUBE.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.12% | 4.86% | -0.74% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.78% | 16.50% | -1.72% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.11% | 20.28% | -3.17% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.73% | 24.65% | -7.92% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.41% | 21.99% | -3.58% |
Сравнение комиссий XESD.DE и HUBE.DE
XESD.DE берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии HUBE.DE в 1.38%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XESD.DE и HUBE.DE
Дивидендная доходность XESD.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.35%, тогда как HUBE.DE не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HUBE.DE Expat Hungary BUX UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
XESD.DE Xtrackers Spanish Equity UCITS ETF | 2.35% | 2.43% | 3.14% | 2.56% | 3.98% | 1.51% | 4.30% | 3.35% | 4.48% | 2.51% | 1.14% | 0.42% |
Часто задаваемые вопросы
XESD.DE and HUBE.DE have a correlation of 0.33, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, XESD.DE is cheaper at 0.30% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XESD.DE is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 1.38% for HUBE.DE.
XESD.DE tracks Solactive Spain 40, while HUBE.DE tracks BUX Index. They also come from different issuers: Xtrackers and Expat. Their fees differ too: 0.30% for XESD.DE and 1.38% for HUBE.DE.
Подберите оптимальное распределение для XESD.DE и HUBE.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор