PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XESD.DE с EXIE.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XESD.DE с EXIE.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

XESD.DE (Xtrackers Spanish Equity UCITS ETF) and EXIE.DE (iShares STOXX Europe 600 UCITS ETF (DE) EUR Acc) are both Europe Equities funds - XESD.DE tracks the Solactive Spain 40 while EXIE.DE tracks the STOXX® Europe 600. Both are passively managed. Over the past 3 years, XESD.DE returned 29.40%/yr vs 13.87%/yr for EXIE.DE. A 0.77 correlation means they provide meaningful diversification when combined. XESD.DE charges 0.30%/yr vs 0.20%/yr for EXIE.DE.

Доходность

Сравнение доходности XESD.DE и EXIE.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Xtrackers Spanish Equity UCITS ETF (XESD.DE) и iShares STOXX Europe 600 UCITS ETF (DE) EUR Acc (EXIE.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: XESD.DE показывает доходность 7.26%, а EXIE.DE немного выше – 7.44%.

XESD.DE

1 день
0.58%
1 месяц
3.65%
С начала года
7.26%
6 месяцев
11.32%
1 год
35.71%
3 года*
29.40%
5 лет*
18.89%
10 лет*
—

EXIE.DE

1 день
0.59%
1 месяц
0.81%
С начала года
7.44%
6 месяцев
9.96%
1 год
16.03%
3 года*
13.87%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XESD.DE и EXIE.DE

2026 (YTD)202520242023
XESD.DE
Xtrackers Spanish Equity UCITS ETF		7.26%58.73%14.57%12.10%
EXIE.DE
iShares STOXX Europe 600 UCITS ETF (DE) EUR Acc		7.44%20.59%8.32%6.62%

Correlation

The correlation between XESD.DE and EXIE.DE is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.81

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.76

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 февр. 2023 г.

0.77

The correlation between XESD.DE and EXIE.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.76 to 0.81 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers Spanish Equity UCITS ETF

iShares STOXX Europe 600 UCITS ETF (DE) EUR Acc

Часто сравнивают с XESD.DE:
XESD.DE с ELFC.DEXESD.DE с VUGXESD.DE с XESP.DEXESD.DE с FTGE.DEXESD.DE с FEUQ.DEXESD.DE с LCUK.DEXESD.DE с DBXD.DE
Часто сравнивают с EXIE.DE:
EXIE.DE с EXSA.DEEXIE.DE с LYP6.DEEXIE.DE с VWCE.DEEXIE.DE с ^GSPCEXIE.DE с FBT.LEXIE.DE с H4ZZ.DEEXIE.DE с GLD

Доходность на риск

XESD.DE vs. EXIE.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XESD.DE
Ранг доходности на риск XESD.DE: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XESD.DE: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XESD.DE: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XESD.DE: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XESD.DE: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XESD.DE: 6666
Ранг коэф-та Мартина
EXIE.DE
Ранг доходности на риск EXIE.DE: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EXIE.DE: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EXIE.DE: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EXIE.DE: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EXIE.DE: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EXIE.DE: 4141
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XESD.DE c EXIE.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers Spanish Equity UCITS ETF (XESD.DE) и iShares STOXX Europe 600 UCITS ETF (DE) EUR Acc (EXIE.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XESD.DEEXIE.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.10
1.25

+0.85

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.86
1.84

+1.02

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.37

1.23

+0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.46

1.70

+1.77

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.05

6.42

+5.63

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XESD.DE vs. EXIE.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XESD.DE на текущий момент составляет 2.10, что выше коэффициента Шарпа EXIE.DE равного 1.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XESD.DE и EXIE.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XESD.DEEXIE.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.10

1.25

+0.85

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.12

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.55

1.01

-0.45

Просадки

Сравнение просадок XESD.DE и EXIE.DE

Максимальная просадка XESD.DE за все время составила -38.77%, что больше максимальной просадки EXIE.DE в -16.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XESD.DE и EXIE.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XESD.DEEXIE.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.77%

-16.04%

-22.73%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.27%

-9.58%

-0.69%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.49%

-16.04%

+3.55%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.59%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.56%

-1.65%

+1.09%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.38%

-2.03%

-5.35%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.96%

2.54%

+0.42%

Волатильность

Сравнение волатильности XESD.DE и EXIE.DE

Xtrackers Spanish Equity UCITS ETF (XESD.DE) и iShares STOXX Europe 600 UCITS ETF (DE) EUR Acc (EXIE.DE) имеют волатильность 4.46% и 4.35% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XESD.DEEXIE.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.46%

4.35%

+0.11%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.06%

10.75%

+3.31%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.93%

13.00%

+3.93%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.73%

12.99%

+3.74%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.81%

12.99%

+5.82%

Сравнение комиссий XESD.DE и EXIE.DE

XESD.DE берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии EXIE.DE в 0.20%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XESD.DE и EXIE.DE

Дивидендная доходность XESD.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.50%, тогда как EXIE.DE не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
EXIE.DE
iShares STOXX Europe 600 UCITS ETF (DE) EUR Acc		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
XESD.DE
Xtrackers Spanish Equity UCITS ETF		2.50%2.43%3.14%2.57%3.98%1.51%4.30%3.35%4.48%

Часто задаваемые вопросы

XESD.DE and EXIE.DE have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, EXIE.DE is cheaper at 0.20% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

EXIE.DE is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.30% for XESD.DE.

XESD.DE tracks Solactive Spain 40, while EXIE.DE tracks STOXX® Europe 600. They also come from different issuers: Xtrackers and iShares. Their fees differ too: 0.30% for XESD.DE and 0.20% for EXIE.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XESD.DE и EXIE.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор