PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XESD.DE с EUN2.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XESD.DE с EUN2.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

XESD.DE (Xtrackers Spanish Equity UCITS ETF) and EUN2.DE (iShares Core EURO STOXX 50 UCITS ETF EUR (Dist)) are both Europe Equities funds - XESD.DE tracks the Solactive Spain 40 while EUN2.DE tracks the EURO STOXX® 50. Both are passively managed. Over the past 5 years, XESD.DE returned 18.89%/yr vs 11.50%/yr for EUN2.DE. Their correlation of 0.82 suggests significant overlap in exposure. XESD.DE charges 0.30%/yr vs 0.10%/yr for EUN2.DE.

Доходность

Сравнение доходности XESD.DE и EUN2.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Xtrackers Spanish Equity UCITS ETF (XESD.DE) и iShares Core EURO STOXX 50 UCITS ETF EUR (Dist) (EUN2.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: XESD.DE показывает доходность 7.26%, а EUN2.DE немного ниже – 7.12%.

XESD.DE

1 день
0.58%
1 месяц
1.30%
С начала года
7.26%
6 месяцев
11.75%
1 год
34.69%
3 года*
29.40%
5 лет*
18.89%
10 лет*
—

EUN2.DE

1 день
0.76%
1 месяц
1.87%
С начала года
7.12%
6 месяцев
8.50%
1 год
15.68%
3 года*
15.61%
5 лет*
11.50%
10 лет*
10.53%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XESD.DE и EUN2.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
XESD.DE
Xtrackers Spanish Equity UCITS ETF		7.26%58.73%14.57%26.73%-1.59%10.90%-10.12%15.71%-12.40%-1.58%
EUN2.DE
iShares Core EURO STOXX 50 UCITS ETF EUR (Dist)		7.12%22.24%10.97%22.70%-8.84%23.49%-3.00%30.05%-12.00%1.96%

Correlation

The correlation between XESD.DE and EUN2.DE is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.83

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.78

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.79

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 июл. 2017 г.

0.82

The correlation between XESD.DE and EUN2.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.78 to 0.83 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers Spanish Equity UCITS ETF

iShares Core EURO STOXX 50 UCITS ETF EUR (Dist)

Часто сравнивают с XESD.DE:
XESD.DE с ELFC.DEXESD.DE с VUGXESD.DE с XESP.DEXESD.DE с FTGE.DEXESD.DE с FEUQ.DEXESD.DE с LCUK.DEXESD.DE с DBXD.DE
Часто сравнивают с EUN2.DE:
EUN2.DE с EXW1.DEEUN2.DE с VEUR.ASEUN2.DE с SXR8.DEEUN2.DE с VOOEUN2.DE с EUNL.DEEUN2.DE с IDVY.ASEUN2.DE с MEUD.L

Доходность на риск

XESD.DE vs. EUN2.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XESD.DE
Ранг доходности на риск XESD.DE: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XESD.DE: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XESD.DE: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XESD.DE: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XESD.DE: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XESD.DE: 6666
Ранг коэф-та Мартина
EUN2.DE
Ранг доходности на риск EUN2.DE: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EUN2.DE: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EUN2.DE: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EUN2.DE: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EUN2.DE: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EUN2.DE: 3333
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XESD.DE c EUN2.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers Spanish Equity UCITS ETF (XESD.DE) и iShares Core EURO STOXX 50 UCITS ETF EUR (Dist) (EUN2.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XESD.DEEUN2.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.10
0.99

+1.11

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.86
1.55

+1.32

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.37

1.18

+0.19

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.46

1.43

+2.03

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.05

4.86

+7.20

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XESD.DE vs. EUN2.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XESD.DE на текущий момент составляет 2.10, что выше коэффициента Шарпа EUN2.DE равного 0.99. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XESD.DE и EUN2.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XESD.DEEUN2.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.10

0.99

+1.11

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.12

0.65

+0.46

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.57

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.55

0.17

+0.39

Просадки

Сравнение просадок XESD.DE и EUN2.DE

Максимальная просадка XESD.DE за все время составила -38.77%, что меньше максимальной просадки EUN2.DE в -65.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XESD.DE и EUN2.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XESD.DEEUN2.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.77%

-65.11%

+26.34%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.27%

-10.98%

+0.71%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.49%

-16.46%

+3.97%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.59%

-23.30%

+4.71%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-38.35%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.56%

-0.57%

+0.01%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.38%

-19.35%

+11.97%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.96%

3.24%

-0.28%

Волатильность

Сравнение волатильности XESD.DE и EUN2.DE

Текущая волатильность для Xtrackers Spanish Equity UCITS ETF (XESD.DE) составляет 4.46%, в то время как у iShares Core EURO STOXX 50 UCITS ETF EUR (Dist) (EUN2.DE) волатильность равна 4.96%. Это указывает на то, что XESD.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EUN2.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XESD.DEEUN2.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.46%

4.96%

-0.50%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.06%

12.88%

+1.18%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.93%

15.93%

+1.00%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.73%

17.46%

-0.73%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.81%

18.23%

+0.58%

Сравнение комиссий XESD.DE и EUN2.DE

XESD.DE берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии EUN2.DE в 0.10%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XESD.DE и EUN2.DE

Дивидендная доходность XESD.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.50%, что меньше доходности EUN2.DE в 2.55%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EUN2.DE
iShares Core EURO STOXX 50 UCITS ETF EUR (Dist)		2.55%2.51%3.02%3.02%2.92%2.05%2.15%3.02%3.70%2.85%3.38%2.93%
XESD.DE
Xtrackers Spanish Equity UCITS ETF		2.50%2.43%3.14%2.57%3.98%1.51%4.30%3.35%4.48%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

XESD.DE and EUN2.DE have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, EUN2.DE is cheaper at 0.10% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

EUN2.DE is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.30% for XESD.DE.

XESD.DE tracks Solactive Spain 40, while EUN2.DE tracks EURO STOXX® 50. They also come from different issuers: Xtrackers and iShares. Their fees differ too: 0.30% for XESD.DE and 0.10% for EUN2.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XESD.DE и EUN2.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор