PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XESC.L с XX25.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XESC.L с XX25.L

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

XESC.L (Xtrackers EURO STOXX 50 UCITS ETF 1C) and XX25.L (Xtrackers FTSE China 50 UCITS ETF 1C) are both exchange-traded funds - XESC.L is a Europe Equities fund tracking the MSCI EMU NR EUR, while XX25.L is a China Equities fund tracking the MSCI China NR USD. Both are passively managed. Over the past 10 years, XESC.L returned 11.41%/yr vs 4.64%/yr for XX25.L. A 0.51 correlation means they provide meaningful diversification when combined. XESC.L charges 0.09%/yr vs 0.60%/yr for XX25.L.

Доходность

Сравнение доходности XESC.L и XX25.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в Xtrackers EURO STOXX 50 UCITS ETF 1C (XESC.L) и Xtrackers FTSE China 50 UCITS ETF 1C (XX25.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XESC.L показывает доходность 5.48%, что значительно ниже, чем у XX25.L с доходностью 6.83%. За последние 10 лет акции XESC.L превзошли акции XX25.L по среднегодовой доходности: 11.41% против 4.64% соответственно.

XESC.L

1 день
-0.97%
1 месяц
0.99%
С начала года
5.48%
6 месяцев
6.60%
1 год
17.81%
3 года*
15.39%
5 лет*
11.45%
10 лет*
11.41%

XX25.L

1 день
-1.96%
1 месяц
-1.68%
С начала года
6.83%
6 месяцев
8.79%
1 год
33.74%
3 года*
11.92%
5 лет*
-0.11%
10 лет*
4.64%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XESC.L и XX25.L

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
XESC.L
Xtrackers EURO STOXX 50 UCITS ETF 1C		5.48%28.16%6.11%20.06%-3.40%15.50%3.15%21.73%-10.68%14.50%
XX25.L
Xtrackers FTSE China 50 UCITS ETF 1C		6.83%17.72%29.08%-18.23%-11.14%-19.11%6.62%10.00%-7.19%23.45%

Correlation

The correlation between XESC.L and XX25.L is 0.27, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.27

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.32

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.34

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.46

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 сент. 2008 г.

0.51

Over the past year, the correlation between XESC.L and XX25.L has dropped to 0.27 - well below their long-term average of 0.51, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов XESC.L и XX25.L

Секторы
XESC.L
XX25.L

Финансовые услуги

26.0%
18.8%

Промышленность

22.9%
15.7%

Технологии

16.7%
27.2%

Потребительский циклический сектор

10.2%
5.6%

Здравоохранение

5.6%
4.3%

Энергетика

5.4%
3.4%

Коммунальные услуги

5.0%
3.2%

Потребительский защитный сектор

4.1%
7.4%

Коммуникационные услуги

2.4%
1.4%

Сырьевые материалы

1.8%
12.4%

Недвижимость

-

0.6%

Финансовые услуги

XESC.L
26.0%
XX25.L
18.8%

Промышленность

XESC.L
22.9%
XX25.L
15.7%

Технологии

XESC.L
16.7%
XX25.L
27.2%

Потребительский циклический сектор

XESC.L
10.2%
XX25.L
5.6%

Здравоохранение

XESC.L
5.6%
XX25.L
4.3%

Энергетика

XESC.L
5.4%
XX25.L
3.4%

Коммунальные услуги

XESC.L
5.0%
XX25.L
3.2%

Потребительский защитный сектор

XESC.L
4.1%
XX25.L
7.4%

Коммуникационные услуги

XESC.L
2.4%
XX25.L
1.4%

Сырьевые материалы

XESC.L
1.8%
XX25.L
12.4%

Недвижимость

XESC.L

-

XX25.L
0.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers EURO STOXX 50 UCITS ETF 1C

Xtrackers FTSE China 50 UCITS ETF 1C

Часто сравнивают с XESC.L:
XESC.L с CSX5.LXESC.L с SXRT.DEXESC.L с EUN.LXESC.L с SUSW.LXESC.L с XDWE.LXESC.L с CUKX.LXESC.L с IWDA.AS
Часто сравнивают с XX25.L:
XX25.L с IITU.LXX25.L с EXUS.LXX25.L с FRCH.LXX25.L с JRCD.LXX25.L с XCHA.LXX25.L с IASH.LXX25.L с RQFI.L

Доходность на риск

XESC.L vs. XX25.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XESC.L
Ранг доходности на риск XESC.L: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XESC.L: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XESC.L: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XESC.L: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XESC.L: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XESC.L: 3737
Ранг коэф-та Мартина
XX25.L
Ранг доходности на риск XX25.L: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XX25.L: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XX25.L: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XX25.L: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XX25.L: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XX25.L: 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XESC.L c XX25.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers EURO STOXX 50 UCITS ETF 1C (XESC.L) и Xtrackers FTSE China 50 UCITS ETF 1C (XX25.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XESC.LXX25.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.17
2.12

-0.96

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.76
2.86

-1.10

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.22

1.38

-0.16

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.54

4.66

-3.12

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.17

13.67

-8.50

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XESC.L vs. XX25.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XESC.L на текущий момент составляет 1.17, что ниже коэффициента Шарпа XX25.L равного 2.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XESC.L и XX25.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XESC.LXX25.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.17

2.12

-0.96

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.60

-0.00

+0.60

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.61

0.18

+0.43

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.24

-0.00

+0.24

Просадки

Сравнение просадок XESC.L и XX25.L

Максимальная просадка XESC.L за все время составила -51.89%, что меньше максимальной просадки XX25.L в -99.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XESC.L и XX25.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XESC.LXX25.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-51.89%

-99.38%

+47.49%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.53%

-7.21%

-4.32%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.23%

-35.85%

+21.62%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.64%

-47.66%

+26.02%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-31.64%

-54.65%

+23.01%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.40%

-21.82%

+20.42%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.87%

-40.85%

+28.98%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.44%

2.46%

+0.98%

Волатильность

Сравнение волатильности XESC.L и XX25.L

Текущая волатильность для Xtrackers EURO STOXX 50 UCITS ETF 1C (XESC.L) составляет 4.17%, в то время как у Xtrackers FTSE China 50 UCITS ETF 1C (XX25.L) волатильность равна 5.64%. Это указывает на то, что XESC.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XX25.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XESC.LXX25.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.17%

5.64%

-1.47%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.34%

10.86%

+1.48%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.20%

15.83%

-0.63%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.03%

30.15%

-11.12%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.71%

26.09%

-7.38%

Сравнение комиссий XESC.L и XX25.L

XESC.L берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии XX25.L в 0.60%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XESC.L и XX25.L

Ни XESC.L, ни XX25.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

XESC.L and XX25.L have a correlation of 0.27, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, XESC.L is cheaper at 0.09% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

XESC.L is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.60% for XX25.L.

XESC.L is categorized as Europe Equities, while XX25.L is China Equities. XESC.L tracks MSCI EMU NR EUR, while XX25.L tracks MSCI China NR USD. Their fees differ too: 0.09% for XESC.L and 0.60% for XX25.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XESC.L и XX25.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор