PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XESC.L с IEDL.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XESC.L с IEDL.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

XESC.L (Xtrackers EURO STOXX 50 UCITS ETF 1C) and IEDL.L (iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF EUR (Dist)) are both Europe Equities funds - XESC.L tracks the MSCI EMU NR EUR while IEDL.L tracks the MSCI Europe Value NR EUR. Both are passively managed. Over the past 5 years, XESC.L returned 11.67%/yr vs 14.61%/yr for IEDL.L. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. XESC.L charges 0.09%/yr vs 0.25%/yr for IEDL.L.

Доходность

Сравнение доходности XESC.L и IEDL.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в Xtrackers EURO STOXX 50 UCITS ETF 1C (XESC.L) и iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF EUR (Dist) (IEDL.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

XESC.L торгуется в GBp, в то время как IEDL.L торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения IEDL.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, XESC.L показывает доходность 6.52%, что значительно ниже, чем у IEDL.L с доходностью 13.13%.

XESC.L

1 день
0.98%
1 месяц
1.98%
С начала года
6.52%
6 месяцев
7.65%
1 год
18.97%
3 года*
15.74%
5 лет*
11.67%
10 лет*
11.56%

IEDL.L

1 день
-0.02%
1 месяц
2.59%
С начала года
13.13%
6 месяцев
15.91%
1 год
35.61%
3 года*
21.73%
5 лет*
14.61%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XESC.L и IEDL.L

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
XESC.L
Xtrackers EURO STOXX 50 UCITS ETF 1C		6.52%28.16%6.11%20.06%-3.40%15.50%3.15%21.73%-8.90%
IEDL.L
iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF EUR (Dist)		13.13%42.22%5.44%11.24%1.22%19.20%-3.60%14.87%-10.37%

Correlation

The correlation between XESC.L and IEDL.L is 0.85, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.85

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.84

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.85

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 февр. 2018 г.

0.86

The correlation between XESC.L and IEDL.L has been stable across timeframes, ranging from 0.84 to 0.86 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов XESC.L и IEDL.L

Секторы
XESC.L
IEDL.L

Финансовые услуги

26.0%
22.6%

Промышленность

22.9%
17.0%

Технологии

16.7%
12.2%

Потребительский циклический сектор

10.2%
6.2%

Здравоохранение

5.6%
12.3%

Энергетика

5.4%
5.1%

Коммунальные услуги

5.0%
4.5%

Потребительский защитный сектор

4.1%
8.6%

Коммуникационные услуги

2.4%
3.7%

Сырьевые материалы

1.8%
6.2%

Недвижимость

-

0.6%

Финансовые услуги

XESC.L
26.0%
IEDL.L
22.6%

Промышленность

XESC.L
22.9%
IEDL.L
17.0%

Технологии

XESC.L
16.7%
IEDL.L
12.2%

Потребительский циклический сектор

XESC.L
10.2%
IEDL.L
6.2%

Здравоохранение

XESC.L
5.6%
IEDL.L
12.3%

Энергетика

XESC.L
5.4%
IEDL.L
5.1%

Коммунальные услуги

XESC.L
5.0%
IEDL.L
4.5%

Потребительский защитный сектор

XESC.L
4.1%
IEDL.L
8.6%

Коммуникационные услуги

XESC.L
2.4%
IEDL.L
3.7%

Сырьевые материалы

XESC.L
1.8%
IEDL.L
6.2%

Недвижимость

XESC.L

-

IEDL.L
0.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers EURO STOXX 50 UCITS ETF 1C

iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF EUR (Dist)

Часто сравнивают с XESC.L:
XESC.L с CSX5.LXESC.L с SXRT.DEXESC.L с EUN.LXESC.L с SUSW.LXESC.L с XDWE.LXESC.L с CUKX.LXESC.L с IWDA.AS
Часто сравнивают с IEDL.L:
IEDL.L с S7XP.LIEDL.L с XHYG.DEIEDL.L с MVEW.DEIEDL.L с EUMD.LIEDL.L с T3KE.DEIEDL.L с CNX1.LIEDL.L с VEUR.L

Доходность на риск

XESC.L vs. IEDL.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XESC.L
Ранг доходности на риск XESC.L: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XESC.L: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XESC.L: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XESC.L: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XESC.L: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XESC.L: 3737
Ранг коэф-та Мартина
IEDL.L
Ранг доходности на риск IEDL.L: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IEDL.L: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IEDL.L: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IEDL.L: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IEDL.L: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IEDL.L: 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XESC.L c IEDL.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers EURO STOXX 50 UCITS ETF 1C (XESC.L) и iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF EUR (Dist) (IEDL.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XESC.LIEDL.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.25
2.68

-1.43

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.87
3.60

-1.73

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.23

1.48

-0.25

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.64

3.42

-1.78

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.52

12.66

-7.15

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XESC.L vs. IEDL.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XESC.L на текущий момент составляет 1.25, что ниже коэффициента Шарпа IEDL.L равного 2.68. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XESC.L и IEDL.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XESC.LIEDL.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.25

2.68

-1.43

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.68

0.95

-0.28

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.65

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.48

0.59

-0.11

Просадки

Сравнение просадок XESC.L и IEDL.L

Максимальная просадка XESC.L за все время составила -34.48%, примерно равная максимальной просадке IEDL.L в -34.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XESC.L и IEDL.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XESC.LIEDL.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.48%

-34.37%

-0.11%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.53%

-10.54%

-0.99%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.23%

-16.23%

+2.00%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.64%

-16.28%

-5.36%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-31.64%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.44%

-0.84%

+0.40%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.08%

-5.72%

-1.36%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.44%

2.86%

+0.58%

Волатильность

Сравнение волатильности XESC.L и IEDL.L

Xtrackers EURO STOXX 50 UCITS ETF 1C (XESC.L) и iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF EUR (Dist) (IEDL.L) имеют волатильность 4.85% и 4.76% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XESC.LIEDL.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.85%

4.76%

+0.09%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.30%

11.06%

+1.24%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.18%

13.48%

+1.70%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.22%

15.30%

+1.92%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.81%

17.59%

+0.22%

Сравнение комиссий XESC.L и IEDL.L

XESC.L берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии IEDL.L в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XESC.L и IEDL.L

XESC.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность IEDL.L за последние двенадцать месяцев составляет около 3.01%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
IEDL.L
iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF EUR (Dist)		3.01%3.44%4.22%4.76%4.23%3.56%2.32%3.86%3.19%
XESC.L
Xtrackers EURO STOXX 50 UCITS ETF 1C		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

XESC.L and IEDL.L have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, XESC.L is cheaper at 0.09% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

XESC.L is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.25% for IEDL.L.

XESC.L tracks MSCI EMU NR EUR, while IEDL.L tracks MSCI Europe Value NR EUR. They also come from different issuers: Xtrackers and iShares. Their fees differ too: 0.09% for XESC.L and 0.25% for IEDL.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XESC.L и IEDL.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор