Сравнение XESC.DE с VVSM.DE
XESC.DE (Xtrackers EURO STOXX 50 UCITS ETF 1C) and VVSM.DE (VanEck Semiconductor UCITS ETF) are both exchange-traded funds - XESC.DE is a Europe Equities fund tracking the MSCI EMU NR EUR, while VVSM.DE is a Semiconductors fund tracking the MVIS US Listed Semiconductor 10% Capped ESG Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, XESC.DE returned 11.50%/yr vs 38.39%/yr for VVSM.DE. A 0.61 correlation means they provide meaningful diversification when combined. XESC.DE charges 0.09%/yr vs 0.35%/yr for VVSM.DE.
Доходность
Сравнение доходности XESC.DE и VVSM.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, XESC.DE показывает доходность 7.20%, что значительно ниже, чем у VVSM.DE с доходностью 88.80%.
XESC.DE
- 1 день
- 0.76%
- 1 месяц
- 4.95%
- С начала года
- 7.20%
- 6 месяцев
- 8.64%
- 1 год
- 18.16%
- 3 года*
- 15.59%
- 5 лет*
- 11.50%
- 10 лет*
- 10.49%
VVSM.DE
- 1 день
- 5.78%
- 1 месяц
- 14.92%
- С начала года
- 88.80%
- 6 месяцев
- 94.46%
- 1 год
- 164.58%
- 3 года*
- 55.11%
- 5 лет*
- 38.39%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам XESC.DE и VVSM.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
XESC.DE Xtrackers EURO STOXX 50 UCITS ETF 1C | 7.20% | 22.24% | 11.06% | 22.50% | -8.87% | 23.54% | 2.37% |
VVSM.DE VanEck Semiconductor UCITS ETF | 88.80% | 33.22% | 31.47% | 70.20% | -32.79% | 58.38% | -15.76% |
Correlation
The correlation between XESC.DE and VVSM.DE is 0.54, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.54 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.55 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.61 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 дек. 2020 г. | 0.61 |
The correlation between XESC.DE and VVSM.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.54 to 0.61 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XESC.DE vs. VVSM.DE — Ранг доходности на риск
XESC.DE
VVSM.DE
Сравнение XESC.DE c VVSM.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers EURO STOXX 50 UCITS ETF 1C (XESC.DE) и VanEck Semiconductor UCITS ETF (VVSM.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| XESC.DE | VVSM.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.84 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.39 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.63 | -0.45 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.45 | 13.76 | -12.31 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.94 | 44.81 | -39.87 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок XESC.DE и VVSM.DE
Максимальная просадка XESC.DE за все время составила -45.93%, что больше максимальной просадки VVSM.DE в -37.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XESC.DE и VVSM.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XESC.DE | VVSM.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -45.93% | -37.65% | -8.28% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.88% | -11.65% | +0.77% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.53% | -37.52% | +20.99% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.33% | -37.65% | +14.32% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.51% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.53% | -1.32% | +0.79% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.57% | -10.48% | +1.91% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.19% | 3.58% | -0.39% |
Волатильность
Сравнение волатильности XESC.DE и VVSM.DE
Текущая волатильность для Xtrackers EURO STOXX 50 UCITS ETF 1C (XESC.DE) составляет 4.90%, в то время как у VanEck Semiconductor UCITS ETF (VVSM.DE) волатильность равна 13.48%. Это указывает на то, что XESC.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VVSM.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XESC.DE | VVSM.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.90% | 13.48% | -8.58% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.02% | 26.15% | -13.13% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.01% | 33.27% | -17.26% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.54% | 31.43% | -13.89% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.27% | 31.86% | -13.59% |
Сравнение комиссий XESC.DE и VVSM.DE
XESC.DE берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии VVSM.DE в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XESC.DE и VVSM.DE
Ни XESC.DE, ни VVSM.DE не выплачивали дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VVSM.DE VanEck Semiconductor UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
XESC.DE Xtrackers EURO STOXX 50 UCITS ETF 1C | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 3.19% |
Часто задаваемые вопросы
XESC.DE and VVSM.DE have a correlation of 0.54, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, XESC.DE is cheaper at 0.09% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XESC.DE is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.35% for VVSM.DE.
XESC.DE is categorized as Europe Equities, while VVSM.DE is Semiconductors. XESC.DE tracks MSCI EMU NR EUR, while VVSM.DE tracks MVIS US Listed Semiconductor 10% Capped ESG Index. They also come from different issuers: Xtrackers and VanEck. Their fees differ too: 0.09% for XESC.DE and 0.35% for VVSM.DE.
Подберите оптимальное распределение для XESC.DE и VVSM.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор