Сравнение XEQT.TO с XBAL.TO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Core Equity ETF Portfolio (XEQT.TO) и iShares Core Balanced ETF Portfolio (XBAL.TO).
XEQT.TO и XBAL.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XEQT.TO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Morningstar Gbl GR CAD. Фонд был запущен 7 авг. 2019 г.. XBAL.TO - это активно управляемый фонд от iShares. Фонд был запущен 21 июн. 2007 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: XEQT.TO или XBAL.TO.
Основные характеристики
| XEQT.TO | XBAL.TO | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 20.01% | 13.04% |
| Дох-ть за 1 год | 27.91% | 19.96% |
| Дох-ть за 3 года | 7.78% | 4.18% |
| Дох-ть за 5 лет | 11.33% | 7.13% |
| Коэф-т Шарпа | 3.05 | 3.23 |
| Коэф-т Сортино | 4.25 | 4.76 |
| Коэф-т Омега | 1.57 | 1.63 |
| Коэф-т Кальмара | 4.36 | 2.97 |
| Коэф-т Мартина | 22.68 | 26.14 |
| Индекс Язвы | 1.27% | 0.80% |
| Дневная вол-ть | 9.48% | 6.42% |
| Макс. просадка | -29.74% | -28.78% |
| Текущая просадка | -2.06% | -1.43% |
Корреляция
Корреляция между XEQT.TO и XBAL.TO составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности XEQT.TO и XBAL.TO
С начала года, XEQT.TO показывает доходность 20.01%, что значительно выше, чем у XBAL.TO с доходностью 13.04%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий XEQT.TO и XBAL.TO
И XEQT.TO, и XBAL.TO имеют комиссию равную 0.20%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение XEQT.TO c XBAL.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core Equity ETF Portfolio (XEQT.TO) и iShares Core Balanced ETF Portfolio (XBAL.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XEQT.TO и XBAL.TO
Дивидендная доходность XEQT.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.86%, что меньше доходности XBAL.TO в 2.44%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XEQT.TO iShares Core Equity ETF Portfolio | 1.86% | 2.09% | 2.14% | 1.65% | 1.68% | 1.20% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
XBAL.TO iShares Core Balanced ETF Portfolio | 2.44% | 2.43% | 2.12% | 1.77% | 2.02% | 2.30% | 3.44% | 2.97% | 3.69% | 3.34% | 6.60% | 2.81% |
Просадки
Сравнение просадок XEQT.TO и XBAL.TO
Максимальная просадка XEQT.TO за все время составила -29.74%, примерно равная максимальной просадке XBAL.TO в -28.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XEQT.TO и XBAL.TO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности XEQT.TO и XBAL.TO
iShares Core Equity ETF Portfolio (XEQT.TO) имеет более высокую волатильность в 2.49% по сравнению с iShares Core Balanced ETF Portfolio (XBAL.TO) с волатильностью 1.74%. Это указывает на то, что XEQT.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XBAL.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.