PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XEQT.TO с TEC.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XEQT.TO с TEC.TO

Последнее обновление 11 апр. 2026 г.

XEQT.TO (iShares Core Equity ETF Portfolio) и TEC.TO (TD Global Technology Leaders Index ETF) — оба биржевые фонды: XEQT.TO — это Global Equities, активно управляемый iShares, а TEC.TO — Technology Equities, отслеживающий Solactive Global Technology Leaders Index. XEQT.TO управляется активно, а TEC.TO пассивно. За последние 5 лет XEQT.TO показал 12.32% в год против 14.61% в год у TEC.TO. Корреляция 0.79 означает заметный эффект диверсификации при совместном использовании. XEQT.TO взимает 0.20% в год против 0.35% у TEC.TO.

Доходность

Сравнение доходности XEQT.TO и TEC.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в iShares Core Equity ETF Portfolio (XEQT.TO) и TD Global Technology Leaders Index ETF (TEC.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Доходность по периодам

С начала года, XEQT.TO показывает доходность 4.80%, что значительно выше, чем у TEC.TO с доходностью -3.49%.

XEQT.TO

1 день
0.41%
1 месяц
3.32%
С начала года
4.80%
6 месяцев
7.93%
1 год
36.34%
3 года*
19.58%
5 лет*
12.32%
10 лет*
—

TEC.TO

1 день
0.77%
1 месяц
2.38%
С начала года
-3.49%
6 месяцев
-1.84%
1 год
35.50%
3 года*
27.76%
5 лет*
14.61%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XEQT.TO и TEC.TO

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
XEQT.TO
iShares Core Equity ETF Portfolio		4.80%19.47%24.36%17.25%-11.01%18.94%11.82%9.89%
TEC.TO
TD Global Technology Leaders Index ETF		-3.49%15.45%45.60%53.28%-32.19%25.46%47.54%13.25%

Корреляция

Корреляция между XEQT.TO и TEC.TO составляет 0.80 — это сильная положительная связь. Их сочетание даёт лишь ограниченную диверсификацию: в периоды снижения рынка они склонны падать вместе.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.80

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.78

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.82

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 авг. 2019 г.

0.79

Корреляция между XEQT.TO и TEC.TO остаётся стабильной по разным временным интервалам, в диапазоне от 0.78 до 0.82 — это устойчивая структурная связь.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Core Equity ETF Portfolio

TD Global Technology Leaders Index ETF

Часто сравнивают с XEQT.TO:
XEQT.TO с VFV.TOXEQT.TO с VEQT.TOXEQT.TO с XGRO.TOXEQT.TO с ZEQT.TOXEQT.TO с VGRO.TOXEQT.TO с XEI.TOXEQT.TO с XAW.TO
Часто сравнивают с TEC.TO:
TEC.TO с QQC.TOTEC.TO с XQQ.TOTEC.TO с VFV.TOTEC.TO с QQQTEC.TO с ZQQ.TOTEC.TO с ZNQ.TOTEC.TO с ZSP.TO

Доходность на риск

XEQT.TO vs. TEC.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XEQT.TO
Ранг доходности на риск XEQT.TO: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XEQT.TO: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XEQT.TO: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XEQT.TO: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XEQT.TO: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XEQT.TO: 8686
Ранг коэф-та Мартина
TEC.TO
Ранг доходности на риск TEC.TO: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TEC.TO: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TEC.TO: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TEC.TO: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TEC.TO: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TEC.TO: 3232
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XEQT.TO c TEC.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core Equity ETF Portfolio (XEQT.TO) и TD Global Technology Leaders Index ETF (TEC.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XEQT.TOTEC.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

3.04

1.94

+1.11

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

4.15

2.59

+1.56

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.57

1.34

+0.23

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

4.93

2.45

+2.48

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

21.32

7.23

+14.09

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XEQT.TO vs. TEC.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XEQT.TO на текущий момент составляет 3.04, что выше коэффициента Шарпа TEC.TO равного 1.94. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XEQT.TO и TEC.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XEQT.TOTEC.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.04

1.94

+1.11

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.95

0.66

+0.29

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.89

0.84

+0.05

Просадки

Сравнение просадок XEQT.TO и TEC.TO

Максимальная просадка XEQT.TO за все время составила -29.74%, что меньше максимальной просадки TEC.TO в -35.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XEQT.TO и TEC.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

XEQT.TOTEC.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-29.74%

-35.31%

+5.57%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.25%

-17.52%

+9.27%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.56%

-35.31%

+15.75%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.17%

-9.06%

+7.89%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.19%

-8.18%

+3.99%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.91%

5.94%

-4.03%

Волатильность

Сравнение волатильности XEQT.TO и TEC.TO

Текущая волатильность для iShares Core Equity ETF Portfolio (XEQT.TO) составляет 5.82%, в то время как у TD Global Technology Leaders Index ETF (TEC.TO) волатильность равна 6.99%. Это указывает на то, что XEQT.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TEC.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

XEQT.TOTEC.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.82%

6.99%

-1.17%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.72%

13.64%

-3.92%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.60%

19.36%

-6.76%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.06%

22.31%

-9.25%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.63%

23.90%

-8.27%

Сравнение комиссий XEQT.TO и TEC.TO

XEQT.TO берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии TEC.TO в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XEQT.TO и TEC.TO

Дивидендная доходность XEQT.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.59%, что больше доходности TEC.TO в 0.12%

TTM2025202420232022202120202019
XEQT.TO
iShares Core Equity ETF Portfolio		1.59%1.66%2.01%2.07%2.12%1.64%1.66%1.19%
TEC.TO
TD Global Technology Leaders Index ETF		0.12%0.13%0.12%0.21%0.31%0.22%0.33%0.28%