Сравнение XEON.DE с CGB.DE
XEON.DE (Xtrackers II EUR Overnight Rate Swap UCITS ETF 1C) and CGB.DE (Xtrackers II Harvest China Government Bond UCITS ETF (Dist)) are both exchange-traded funds - XEON.DE is a Money Market fund tracking the Solactive €STR +8.5 Daily Index, while CGB.DE is a Emerging Markets Bonds fund tracking the FTSE Chinese Government and Policy Bank Bond 1-10 Years Capped Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, XEON.DE returned 0.73%/yr vs 2.41%/yr for CGB.DE. At a correlation of -0.03, they often move in opposite directions. XEON.DE charges 0.10%/yr vs 0.20%/yr for CGB.DE.
Доходность
Сравнение доходности XEON.DE и CGB.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, XEON.DE показывает доходность 1.05%, что значительно ниже, чем у CGB.DE с доходностью 8.22%. За последние 10 лет акции XEON.DE уступали акциям CGB.DE по среднегодовой доходности: 0.73% против 2.41% соответственно.
XEON.DE
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.19%
- 6 месяцев
- 1.01%
- С начала года
- 1.05%
- 1 год
- 1.97%
- 3 года*
- 2.94%
- 5 лет*
- 2.00%
- 10 лет*
- 0.73%
CGB.DE
- 1 день
- -0.05%
- 1 месяц
- 1.36%
- 6 месяцев
- 6.23%
- С начала года
- 8.22%
- 1 год
- 9.90%
- 3 года*
- 4.82%
- 5 лет*
- 3.10%
- 10 лет*
- 2.41%
Сравнение доходности по годам XEON.DE и CGB.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XEON.DE Xtrackers II EUR Overnight Rate Swap UCITS ETF 1C | 1.05% | 2.25% | 3.78% | 3.30% | -0.04% | -0.58% | -0.57% | -0.49% | -0.47% | -0.52% |
CGB.DE Xtrackers II Harvest China Government Bond UCITS ETF (Dist) | 8.22% | -6.58% | 9.93% | -2.82% | -0.10% | 15.85% | -0.38% | 4.86% | 4.94% | -7.90% |
Correlation
The correlation between XEON.DE and CGB.DE is -0.08, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.08 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.08 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.06 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | -0.04 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 июл. 2015 г. | -0.03 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XEON.DE vs. CGB.DE — Ранг доходности на риск
XEON.DE
CGB.DE
Сравнение XEON.DE c CGB.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers II EUR Overnight Rate Swap UCITS ETF 1C (XEON.DE) и Xtrackers II Harvest China Government Bond UCITS ETF (Dist) (CGB.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| XEON.DE | CGB.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +7.39 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +19.47 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 4.49 | 1.30 | +3.19 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 69.27 | 3.48 | +65.78 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 324.04 | 10.44 | +313.61 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок XEON.DE и CGB.DE
Максимальная просадка XEON.DE за все время составила -3.71%, что меньше максимальной просадки CGB.DE в -20.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XEON.DE и CGB.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XEON.DE | CGB.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -3.71% | -20.06% | +16.35% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.03% | -2.83% | +2.80% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -0.08% | -11.08% | +11.00% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -0.64% | -13.94% | +13.30% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -3.20% | -14.64% | +11.44% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.00% | -0.74% | +0.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.88% | -9.25% | +8.37% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.01% | 0.94% | -0.93% |
Волатильность
Сравнение волатильности XEON.DE и CGB.DE
Текущая волатильность для Xtrackers II EUR Overnight Rate Swap UCITS ETF 1C (XEON.DE) составляет 0.04%, в то время как у Xtrackers II Harvest China Government Bond UCITS ETF (Dist) (CGB.DE) волатильность равна 1.51%. Это указывает на то, что XEON.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CGB.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XEON.DE | CGB.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.04% | 1.51% | -1.47% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.14% | 3.98% | -3.84% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.22% | 5.75% | -5.53% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 0.25% | 6.73% | -6.48% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 0.39% | 11.06% | -10.67% |
Сравнение комиссий XEON.DE и CGB.DE
XEON.DE берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии CGB.DE в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XEON.DE и CGB.DE
XEON.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность CGB.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.99%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CGB.DE Xtrackers II Harvest China Government Bond UCITS ETF (Dist) | 1.99% | 2.40% | 2.37% | 2.97% | 4.40% | 2.17% | 2.15% | 2.56% | 0.72% | 2.64% | 0.38% |
XEON.DE Xtrackers II EUR Overnight Rate Swap UCITS ETF 1C | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
XEON.DE and CGB.DE have a correlation of -0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, XEON.DE is cheaper at 0.10% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XEON.DE is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.20% for CGB.DE.
XEON.DE is categorized as Money Market, while CGB.DE is Emerging Markets Bonds. XEON.DE tracks Solactive €STR +8.5 Daily Index, while CGB.DE tracks FTSE Chinese Government and Policy Bank Bond 1-10 Years Capped Index. Their fees differ too: 0.10% for XEON.DE and 0.20% for CGB.DE.
Подберите оптимальное распределение для XEON.DE и CGB.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор