PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XEON.DE с 4GLD.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XEON.DE с 4GLD.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

XEON.DE (Xtrackers II EUR Overnight Rate Swap UCITS ETF 1C) and 4GLD.DE (Xetra-Gold) are both exchange-traded funds - XEON.DE is a Bank Loan fund tracking the Solactive €STR +8.5 Daily Index, while 4GLD.DE is a Gold fund tracking the LBMA Gold Price. Both are passively managed. Over the past 10 years, XEON.DE returned 0.70%/yr vs 12.28%/yr for 4GLD.DE. At a 0.02 correlation, their price movements are largely independent. XEON.DE charges 0.10%/yr vs 0.00%/yr for 4GLD.DE.

Доходность

Сравнение доходности XEON.DE и 4GLD.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Xtrackers II EUR Overnight Rate Swap UCITS ETF 1C (XEON.DE) и Xetra-Gold (4GLD.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XEON.DE показывает доходность 0.80%, что значительно выше, чем у 4GLD.DE с доходностью -2.63%. За последние 10 лет акции XEON.DE уступали акциям 4GLD.DE по среднегодовой доходности: 0.70% против 12.28% соответственно.

XEON.DE

1 день
-0.01%
1 месяц
0.10%
С начала года
0.80%
6 месяцев
0.91%
1 год
1.90%
3 года*
2.99%
5 лет*
1.94%
10 лет*
0.70%

4GLD.DE

1 день
2.93%
1 месяц
-9.07%
С начала года
-2.63%
6 месяцев
-0.59%
1 год
24.49%
3 года*
26.47%
5 лет*
18.62%
10 лет*
12.28%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XEON.DE и 4GLD.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
XEON.DE
Xtrackers II EUR Overnight Rate Swap UCITS ETF 1C		0.80%2.25%3.78%3.30%-0.04%-0.58%-0.57%-0.49%-0.47%-0.52%
4GLD.DE
Xetra-Gold		-2.63%49.32%34.57%9.33%7.12%4.03%13.03%21.27%3.19%-1.67%

Correlation

The correlation between XEON.DE and 4GLD.DE is -0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.01

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.05

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.06

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.03

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 нояб. 2009 г.

0.02

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers II EUR Overnight Rate Swap UCITS ETF 1C

Xetra-Gold

Часто сравнивают с XEON.DE:
XEON.DE с EUHA.DEXEON.DE с IB01.LXEON.DE с ERN1.LXEON.DE с VWCE.DEXEON.DE с EXHA.DEXEON.DE с EIB3.DEXEON.DE с VOO
Часто сравнивают с 4GLD.DE:
4GLD.DE с GLD4GLD.DE с PPFB.DE4GLD.DE с EGLN.L4GLD.DE с SGLN.L4GLD.DE с SPY4GLD.DE с VUAA.L4GLD.DE с SPYM.DE

Доходность на риск

XEON.DE vs. 4GLD.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XEON.DE
Ранг доходности на риск XEON.DE: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XEON.DE: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XEON.DE: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XEON.DE: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XEON.DE: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XEON.DE: 100100
Ранг коэф-та Мартина
4GLD.DE
Ранг доходности на риск 4GLD.DE: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа 4GLD.DE: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино 4GLD.DE: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега 4GLD.DE: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара 4GLD.DE: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина 4GLD.DE: 2828
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XEON.DE c 4GLD.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers II EUR Overnight Rate Swap UCITS ETF 1C (XEON.DE) и Xetra-Gold (4GLD.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

XEON.DE4GLD.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
8.94
1.03

+7.91

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
21.24
1.43

+19.80

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

4.27

1.21

+3.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

69.36

1.12

+68.24

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

316.53

3.41

+313.12

XEON.DE vs. 4GLD.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XEON.DE на текущий момент составляет 8.94, что выше коэффициента Шарпа 4GLD.DE равного 1.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XEON.DE и 4GLD.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок XEON.DE и 4GLD.DE

Максимальная просадка XEON.DE за все время составила -3.71%, что меньше максимальной просадки 4GLD.DE в -36.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XEON.DE и 4GLD.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XEON.DE4GLD.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-3.71%

-36.79%

+33.08%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.03%

-21.73%

+21.70%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-0.08%

-21.73%

+21.65%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-0.70%

-21.73%

+21.03%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-3.24%

-21.73%

+18.49%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.01%

-19.44%

+19.43%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.92%

-12.03%

+11.11%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.01%

7.11%

-7.10%

Волатильность

Сравнение волатильности XEON.DE и 4GLD.DE

Текущая волатильность для Xtrackers II EUR Overnight Rate Swap UCITS ETF 1C (XEON.DE) составляет 0.04%, в то время как у Xetra-Gold (4GLD.DE) волатильность равна 6.93%. Это указывает на то, что XEON.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с 4GLD.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XEON.DE4GLD.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.04%

6.93%

-6.89%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.16%

20.81%

-20.65%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.22%

23.70%

-23.48%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

0.25%

16.29%

-16.04%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

0.39%

14.56%

-14.17%

Сравнение комиссий XEON.DE и 4GLD.DE

XEON.DE берет комиссию в 0.10%, что несколько больше комиссии 4GLD.DE в 0.00%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XEON.DE и 4GLD.DE

Ни XEON.DE, ни 4GLD.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

XEON.DE and 4GLD.DE have a correlation of -0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, 4GLD.DE is cheaper at 0.00% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

4GLD.DE is cheaper with a 0.00% expense ratio, compared with 0.10% for XEON.DE.

XEON.DE is categorized as Bank Loan, while 4GLD.DE is Gold. XEON.DE tracks Solactive €STR +8.5 Daily Index, while 4GLD.DE tracks LBMA Gold Price. They also come from different issuers: Xtrackers and Deutsche Börse Commodities. Their fees differ too: 0.10% for XEON.DE and 0.00% for 4GLD.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XEON.DE и 4GLD.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор