Сравнение XEOD.DE с EGV2.DE
XEOD.DE (Xtrackers II EUR Overnight Rate Swap UCITS ETF 1D) and EGV2.DE (Amundi Smart Overnight Return UCITS ETF (Dist)) are both Money Market funds - XEOD.DE tracks the €STR + 8.5 bps while EGV2.DE tracks the ESTR Compounded Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, XEOD.DE returned 2.00%/yr vs 2.22%/yr for EGV2.DE. At a 0.19 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.10% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности XEOD.DE и EGV2.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, XEOD.DE показывает доходность 1.08%, что значительно ниже, чем у EGV2.DE с доходностью 1.34%.
XEOD.DE
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.19%
- 6 месяцев
- 0.96%
- С начала года
- 1.08%
- 1 год
- 1.97%
- 3 года*
- 2.94%
- 5 лет*
- 2.00%
- 10 лет*
- 0.73%
EGV2.DE
- 1 день
- -0.31%
- 1 месяц
- 0.20%
- 6 месяцев
- 1.28%
- С начала года
- 1.34%
- 1 год
- 2.35%
- 3 года*
- 3.23%
- 5 лет*
- 2.22%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам XEOD.DE и EGV2.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
XEOD.DE Xtrackers II EUR Overnight Rate Swap UCITS ETF 1D | 1.08% | 2.22% | 3.75% | 3.32% | -0.03% | -0.58% | -0.19% |
EGV2.DE Amundi Smart Overnight Return UCITS ETF (Dist) | 1.34% | 2.48% | 4.10% | 3.25% | 0.17% | -0.47% | -0.13% |
Correlation
The correlation between XEOD.DE and EGV2.DE is -0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.02 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.02 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.14 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 сент. 2020 г. | 0.19 |
The correlation between XEOD.DE and EGV2.DE shifts across timeframes, from -0.02 (1 year) to 0.19 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XEOD.DE vs. EGV2.DE — Ранг доходности на риск
XEOD.DE
EGV2.DE
Сравнение XEOD.DE c EGV2.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers II EUR Overnight Rate Swap UCITS ETF 1D (XEOD.DE) и Amundi Smart Overnight Return UCITS ETF (Dist) (EGV2.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| XEOD.DE | EGV2.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +4.14 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +8.84 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 2.68 | 1.44 | +1.24 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 38.81 | 7.46 | +31.35 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 161.09 | 31.20 | +129.89 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок XEOD.DE и EGV2.DE
Максимальная просадка XEOD.DE за все время составила -8.62%, что больше максимальной просадки EGV2.DE в -0.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XEOD.DE и EGV2.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XEOD.DE | EGV2.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -8.62% | -0.86% | -7.76% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.05% | -0.31% | +0.26% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -0.19% | -0.31% | +0.12% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -0.64% | -0.46% | -0.18% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -3.22% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.03% | -0.31% | +0.28% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.23% | -0.22% | -2.01% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.01% | 0.08% | -0.07% |
Волатильность
Сравнение волатильности XEOD.DE и EGV2.DE
Текущая волатильность для Xtrackers II EUR Overnight Rate Swap UCITS ETF 1D (XEOD.DE) составляет 0.10%, в то время как у Amundi Smart Overnight Return UCITS ETF (Dist) (EGV2.DE) волатильность равна 0.62%. Это указывает на то, что XEOD.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EGV2.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XEOD.DE | EGV2.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.10% | 0.62% | -0.52% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.25% | 1.00% | -0.75% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.32% | 1.20% | -0.88% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 0.30% | 0.76% | -0.46% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 0.25% | 0.71% | -0.46% |
Сравнение комиссий XEOD.DE и EGV2.DE
И XEOD.DE, и EGV2.DE имеют комиссию равную 0.10%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XEOD.DE и EGV2.DE
Дивидендная доходность XEOD.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.86%, что меньше доходности EGV2.DE в 2.93%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EGV2.DE Amundi Smart Overnight Return UCITS ETF (Dist) | 2.93% | 2.97% | 3.91% | 2.50% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
XEOD.DE Xtrackers II EUR Overnight Rate Swap UCITS ETF 1D | 1.86% | 2.33% | 3.69% | 2.85% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 2.83% | 0.01% |
Часто задаваемые вопросы
XEOD.DE and EGV2.DE have a correlation of -0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 0.10% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XEOD.DE and EGV2.DE have the same expense ratio: 0.10% per year.
XEOD.DE tracks €STR + 8.5 bps, while EGV2.DE tracks ESTR Compounded Index. They also come from different issuers: Xtrackers and Amundi.
Подберите оптимальное распределение для XEOD.DE и EGV2.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор