Сравнение XEOD.DE с E0UA.DE
XEOD.DE (Xtrackers II EUR Overnight Rate Swap UCITS ETF 1D) and E0UA.DE (iShares Euro Government Bond 0-3 Month UCITS ETF EUR (Acc)) are both Money Market funds - XEOD.DE tracks the €STR + 8.5 bps while E0UA.DE tracks the ICE 0-3 Month Euro Government Bill Index. Both are passively managed. Over the past year, XEOD.DE returned 1.97% vs 1.98% for E0UA.DE. At a correlation of -0.03, they often move in opposite directions. XEOD.DE charges 0.10%/yr vs 0.07%/yr for E0UA.DE.
Доходность
Сравнение доходности XEOD.DE и E0UA.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, оба инвестиционных инструмента показали схожую доходность, с XEOD.DE на уровне 1.08% и E0UA.DE на уровне 1.08%.
XEOD.DE
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.19%
- 6 месяцев
- 0.96%
- С начала года
- 1.08%
- 1 год
- 1.97%
- 3 года*
- 2.94%
- 5 лет*
- 2.00%
- 10 лет*
- 0.73%
E0UA.DE
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.19%
- 6 месяцев
- 0.97%
- С начала года
- 1.08%
- 1 год
- 1.98%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам XEOD.DE и E0UA.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
XEOD.DE Xtrackers II EUR Overnight Rate Swap UCITS ETF 1D | 1.08% | 2.22% | 0.26% |
E0UA.DE iShares Euro Government Bond 0-3 Month UCITS ETF EUR (Acc) | 1.08% | 2.15% | 0.26% |
Correlation
The correlation between XEOD.DE and E0UA.DE is -0.13, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.13 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 нояб. 2024 г. | -0.03 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XEOD.DE vs. E0UA.DE — Ранг доходности на риск
XEOD.DE
E0UA.DE
Сравнение XEOD.DE c E0UA.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers II EUR Overnight Rate Swap UCITS ETF 1D (XEOD.DE) и iShares Euro Government Bond 0-3 Month UCITS ETF EUR (Acc) (E0UA.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| XEOD.DE | E0UA.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.83 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +6.49 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 2.68 | 2.28 | +0.41 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 38.81 | 9.03 | +29.79 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 161.09 | 29.05 | +132.04 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок XEOD.DE и E0UA.DE
Максимальная просадка XEOD.DE за все время составила -8.62%, что больше максимальной просадки E0UA.DE в -0.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XEOD.DE и E0UA.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XEOD.DE | E0UA.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -8.62% | -0.22% | -8.40% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.05% | -0.22% | +0.17% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -0.19% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -0.64% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -3.22% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.03% | -0.00% | -0.03% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.23% | -0.03% | -2.20% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.01% | 0.07% | -0.06% |
Волатильность
Сравнение волатильности XEOD.DE и E0UA.DE
Xtrackers II EUR Overnight Rate Swap UCITS ETF 1D (XEOD.DE) и iShares Euro Government Bond 0-3 Month UCITS ETF EUR (Acc) (E0UA.DE) имеют волатильность 0.10% и 0.10% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XEOD.DE | E0UA.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.10% | 0.10% | 0.00% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.25% | 0.41% | -0.16% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.32% | 0.60% | -0.28% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 0.30% | 0.53% | -0.23% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 0.25% | 0.53% | -0.28% |
Сравнение комиссий XEOD.DE и E0UA.DE
XEOD.DE берет комиссию в 0.10%, что несколько больше комиссии E0UA.DE в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XEOD.DE и E0UA.DE
Дивидендная доходность XEOD.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.86%, тогда как E0UA.DE не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
E0UA.DE iShares Euro Government Bond 0-3 Month UCITS ETF EUR (Acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
XEOD.DE Xtrackers II EUR Overnight Rate Swap UCITS ETF 1D | 1.86% | 2.33% | 3.69% | 2.85% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 2.83% | 0.01% |
Часто задаваемые вопросы
XEOD.DE and E0UA.DE have a correlation of -0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, E0UA.DE is cheaper at 0.07% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
E0UA.DE is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.10% for XEOD.DE.
XEOD.DE tracks €STR + 8.5 bps, while E0UA.DE tracks ICE 0-3 Month Euro Government Bill Index. They also come from different issuers: Xtrackers and iShares. Their fees differ too: 0.10% for XEOD.DE and 0.07% for E0UA.DE.
Подберите оптимальное распределение для XEOD.DE и E0UA.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор