PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XEM.TO с BCE.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XEM.TO с BCE.TO

Последнее обновление 10 июн. 2026 г.

XEM.TO (iShares MSCI Emerging Markets Index ETF) is Emerging Markets Equities fund tracking the Morningstar EM GR CAD, while BCE.TO (BCE Inc.) is a stock. Over the past 10 years, XEM.TO returned 9.88%/yr vs 0.43%/yr for BCE.TO. At a 0.21 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности XEM.TO и BCE.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в iShares MSCI Emerging Markets Index ETF (XEM.TO) и BCE Inc. (BCE.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XEM.TO показывает доходность 22.03%, что значительно выше, чем у BCE.TO с доходностью 5.93%. За последние 10 лет акции XEM.TO превзошли акции BCE.TO по среднегодовой доходности: 9.88% против 0.43% соответственно.

XEM.TO

1 день
-0.06%
1 месяц
-1.23%
С начала года
22.03%
6 месяцев
22.82%
1 год
44.33%
3 года*
22.05%
5 лет*
8.42%
10 лет*
9.88%

BCE.TO

1 день
1.42%
1 месяц
3.51%
С начала года
5.93%
6 месяцев
9.55%
1 год
19.44%
3 года*
-11.27%
5 лет*
-4.79%
10 лет*
0.43%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XEM.TO и BCE.TO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
XEM.TO
iShares MSCI Emerging Markets Index ETF		22.03%27.25%14.98%6.49%-15.74%-4.09%14.12%11.47%-8.06%27.79%
BCE.TO
BCE Inc.		5.93%5.35%-30.02%-6.22%-4.33%27.90%-3.92%17.38%-5.65%9.18%

Correlation

The correlation between XEM.TO and BCE.TO is -0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.05

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.04

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.05

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.15

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 июн. 2009 г.

0.21

The correlation between XEM.TO and BCE.TO shifts across timeframes, from -0.05 (1 year) to 0.21 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI Emerging Markets Index ETF

BCE Inc.

Часто сравнивают с XEM.TO:
XEM.TO с XEC.TOXEM.TO с XEF.TOXEM.TO с XEQT.TOXEM.TO с ZEA.TOXEM.TO с VXC.TOXEM.TO с VOOXEM.TO с VFV.TO
Часто сравнивают с BCE.TO:
BCE.TO с T.TOBCE.TO с RCI-B.TOBCE.TO с ENB.TOBCE.TO с DOL.TOBCE.TO с VDY.TOBCE.TO с CCA.TOBCE.TO с BN.TO

Доходность на риск

XEM.TO vs. BCE.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XEM.TO
Ранг доходности на риск XEM.TO: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XEM.TO: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XEM.TO: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XEM.TO: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XEM.TO: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XEM.TO: 7676
Ранг коэф-та Мартина
BCE.TO
Ранг доходности на риск BCE.TO: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BCE.TO: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BCE.TO: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BCE.TO: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BCE.TO: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BCE.TO: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XEM.TO c BCE.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Emerging Markets Index ETF (XEM.TO) и BCE Inc. (BCE.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XEM.TOBCE.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.18
1.12

+1.07

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.82
1.68

+1.14

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.42

1.19

+0.22

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.63

1.80

+1.83

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.88

3.44

+9.44

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XEM.TO vs. BCE.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XEM.TO на текущий момент составляет 2.18, что выше коэффициента Шарпа BCE.TO равного 1.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XEM.TO и BCE.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XEM.TOBCE.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.18

1.12

+1.07

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.50

-0.28

+0.78

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.55

0.03

+0.52

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.41

0.29

+0.12

Просадки

Сравнение просадок XEM.TO и BCE.TO

Максимальная просадка XEM.TO за все время составила -35.27%, что меньше максимальной просадки BCE.TO в -50.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XEM.TO и BCE.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XEM.TOBCE.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.27%

-50.02%

+14.75%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.27%

-10.82%

-1.45%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.30%

-43.81%

+28.51%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.06%

-50.02%

+18.96%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.27%

-50.02%

+14.75%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.38%

-38.30%

+31.92%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.50%

-11.54%

+1.04%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.45%

5.66%

-2.21%

Волатильность

Сравнение волатильности XEM.TO и BCE.TO

iShares MSCI Emerging Markets Index ETF (XEM.TO) имеет более высокую волатильность в 10.04% по сравнению с BCE Inc. (BCE.TO) с волатильностью 4.92%. Это указывает на то, что XEM.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BCE.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XEM.TOBCE.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.04%

4.92%

+5.12%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.17%

12.23%

+5.94%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.41%

17.54%

+2.87%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.97%

17.16%

-0.19%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.16%

17.51%

+0.65%

Дивиденды

Сравнение дивидендов XEM.TO и BCE.TO

Дивидендная доходность XEM.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.56%, что меньше доходности BCE.TO в 5.11%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BCE.TO
BCE Inc.		5.11%7.06%11.97%7.42%6.19%5.32%6.12%5.27%5.60%4.75%4.70%4.86%
XEM.TO
iShares MSCI Emerging Markets Index ETF		1.56%1.90%2.08%2.39%2.10%1.91%1.28%2.56%1.95%1.78%1.97%2.24%

Часто задаваемые вопросы

XEM.TO and BCE.TO have a correlation of -0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XEM.TO и BCE.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор