Сравнение XEL с VOO
XEL (Xcel Energy Inc.) is a stock, while VOO (Vanguard S&P 500 ETF) is S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. Over the past 10 years, XEL returned 9.66%/yr vs 15.55%/yr for VOO. At a 0.32 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности XEL и VOO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, XEL показывает доходность 6.07%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью 11.34%. За последние 10 лет акции XEL уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 9.66% против 15.55% соответственно.
XEL
- 1 день
- 0.49%
- 1 месяц
- -4.52%
- С начала года
- 6.07%
- 6 месяцев
- 1.52%
- 1 год
- 17.12%
- 3 года*
- 10.46%
- 5 лет*
- 5.39%
- 10 лет*
- 9.66%
VOO
- 1 день
- 0.39%
- 1 месяц
- 4.62%
- С начала года
- 11.34%
- 6 месяцев
- 11.27%
- 1 год
- 28.62%
- 3 года*
- 22.68%
- 5 лет*
- 13.98%
- 10 лет*
- 15.55%
Сравнение доходности по годам XEL и VOO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XEL Xcel Energy Inc. | 6.07% | 13.89% | 12.32% | -8.67% | 6.44% | 4.40% | 7.77% | 32.37% | 5.88% | 21.91% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 11.34% | 17.82% | 24.98% | 26.32% | -18.17% | 28.79% | 18.32% | 31.37% | -4.50% | 21.77% |
Correlation
The correlation between XEL and VOO is 0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.05 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.09 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.22 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.23 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 сент. 2010 г. | 0.32 |
Over the past year, the correlation between XEL and VOO has dropped to 0.05 - well below their long-term average of 0.32, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XEL vs. VOO — Ранг доходности на риск
XEL
VOO
Сравнение XEL c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xcel Energy Inc. (XEL) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XEL | VOO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.53 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.86 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.44 | -0.27 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.50 | 3.23 | -1.73 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.94 | 15.03 | -11.09 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XEL | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.91 | 2.44 | -1.53 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.26 | 0.84 | -0.58 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.45 | 0.87 | -0.42 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.41 | 0.89 | -0.48 |
Просадки
Сравнение просадок XEL и VOO
Максимальная просадка XEL за все время составила -80.64%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XEL и VOO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XEL | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -80.64% | -33.99% | -46.65% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.50% | -8.90% | -2.60% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -24.42% | -18.69% | -5.73% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.41% | -24.52% | -9.89% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.41% | -33.99% | -0.42% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.63% | -0.32% | -6.31% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.32% | -3.69% | -7.63% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.35% | 1.91% | +2.44% |
Волатильность
Сравнение волатильности XEL и VOO
Xcel Energy Inc. (XEL) имеет более высокую волатильность в 6.70% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 2.78%. Это указывает на то, что XEL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XEL | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.70% | 2.78% | +3.92% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.39% | 8.90% | +5.49% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.03% | 11.80% | +7.23% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.80% | 16.81% | +3.99% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.68% | 18.00% | +3.68% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов XEL и VOO
Дивидендная доходность XEL за последние двенадцать месяцев составляет около 2.96%, что больше доходности VOO в 1.02%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.02% | 1.13% | 1.24% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% |
XEL Xcel Energy Inc. | 2.96% | 3.83% | 2.43% | 3.36% | 2.78% | 2.70% | 2.58% | 2.55% | 3.09% | 2.99% | 3.34% | 3.56% |
Часто задаваемые вопросы
XEL and VOO have a correlation of 0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
XEL has higher volatility (6.70%) compared to VOO (2.78%). In terms of maximum drawdown, XEL dropped -80.64% vs VOO's -33.99%.
VOO currently has the higher Sharpe Ratio (2.44 vs 0.91), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для XEL и VOO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор