PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение XEL с SDY
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение XEL с SDY

Последнее обновление 11 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Xcel Energy Inc. (XEL) и SPDR S&P Dividend ETF (SDY).

SDY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P High Yield Dividend Aristocrats Index. Фонд был запущен 15 нояб. 2005 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: XEL или SDY.

Корреляция

Корреляция между XEL и SDY составляет 0.40 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности XEL и SDY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Xcel Energy Inc. (XEL) и SPDR S&P Dividend ETF (SDY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

XEL:

1.65

SDY:

0.31

Коэф-т Сортино

XEL:

2.29

SDY:

0.62

Коэф-т Омега

XEL:

1.30

SDY:

1.08

Коэф-т Кальмара

XEL:

1.18

SDY:

0.37

Коэф-т Мартина

XEL:

7.68

SDY:

1.14

Индекс Язвы

XEL:

4.29%

SDY:

4.65%

Дневная вол-ть

XEL:

19.82%

SDY:

14.19%

Макс. просадка

XEL:

-80.64%

SDY:

-54.75%

Текущая просадка

XEL:

-2.12%

SDY:

-6.72%

Доходность по периодам

С начала года, XEL показывает доходность 6.33%, что значительно выше, чем у SDY с доходностью 0.90%. За последние 10 лет акции XEL превзошли акции SDY по среднегодовой доходности: 11.42% против 9.07% соответственно.

XEL

С начала года

6.33%

1 месяц

3.22%

6 месяцев

6.56%

1 год

31.90%

5 лет

6.53%

10 лет

11.42%

SDY

С начала года

0.90%

1 месяц

4.94%

6 месяцев

-5.10%

1 год

4.08%

5 лет

12.08%

10 лет

9.07%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности XEL и SDY

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
XEL
Ранг риск-скорректированной доходности XEL, с текущим значением в 9090
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа XEL, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XEL, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XEL, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XEL, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XEL, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Мартина
SDY
Ранг риск-скорректированной доходности SDY, с текущим значением в 4646
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SDY, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SDY, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SDY, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SDY, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SDY, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение XEL c SDY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xcel Energy Inc. (XEL) и SPDR S&P Dividend ETF (SDY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа XEL на текущий момент составляет 1.65, что выше коэффициента Шарпа SDY равного 0.31. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XEL и SDY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов XEL и SDY

Дивидендная доходность XEL за последние двенадцать месяцев составляет около 3.14%, что больше доходности SDY в 2.64%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
XEL
Xcel Energy Inc.		3.14%2.43%3.36%2.78%2.71%2.58%2.55%3.09%2.99%3.34%3.56%3.34%
SDY
SPDR S&P Dividend ETF		2.64%2.56%2.64%2.55%2.63%2.85%2.45%2.73%4.69%3.30%6.20%4.74%

Просадки

Сравнение просадок XEL и SDY

Максимальная просадка XEL за все время составила -80.64%, что больше максимальной просадки SDY в -54.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XEL и SDY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности XEL и SDY

Xcel Energy Inc. (XEL) имеет более высокую волатильность в 6.40% по сравнению с SPDR S&P Dividend ETF (SDY) с волатильностью 4.44%. Это указывает на то, что XEL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SDY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...