Сравнение XEL с SDY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Xcel Energy Inc. (XEL) и SPDR S&P Dividend ETF (SDY).
SDY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P High Yield Dividend Aristocrats Index. Фонд был запущен 15 нояб. 2005 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: XEL или SDY.
Основные характеристики
| XEL | SDY | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -11.43% | 3.48% |
| Дох-ть за 1 год | -18.60% | 8.34% |
| Дох-ть за 3 года | -6.11% | 3.59% |
| Дох-ть за 5 лет | 2.08% | 7.73% |
| Дох-ть за 10 лет | 9.09% | 9.50% |
| Коэф-т Шарпа | -0.81 | 0.65 |
| Дневная вол-ть | 22.16% | 11.76% |
| Макс. просадка | -80.64% | -54.75% |
| Current Drawdown | -25.76% | -2.01% |
Корреляция
Корреляция между XEL и SDY составляет 0.51 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности XEL и SDY
С начала года, XEL показывает доходность -11.43%, что значительно ниже, чем у SDY с доходностью 3.48%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции XEL имеют среднегодовую доходность 9.09%, а акции SDY немного впереди с 9.50%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение XEL c SDY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xcel Energy Inc. (XEL) и SPDR S&P Dividend ETF (SDY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XEL и SDY
Дивидендная доходность XEL за последние двенадцать месяцев составляет около 3.88%, что больше доходности SDY в 2.56%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XEL Xcel Energy Inc. | 3.88% | 3.36% | 2.78% | 2.70% | 2.58% | 2.55% | 3.09% | 2.99% | 3.34% | 3.56% | 3.34% | 3.97% |
SDY SPDR S&P Dividend ETF | 2.56% | 2.64% | 2.55% | 2.63% | 2.85% | 2.45% | 2.73% | 4.69% | 3.30% | 6.20% | 4.74% | 3.95% |
Просадки
Сравнение просадок XEL и SDY
Максимальная просадка XEL за все время составила -80.64%, что больше максимальной просадки SDY в -54.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XEL и SDY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности XEL и SDY
Xcel Energy Inc. (XEL) имеет более высокую волатильность в 4.45% по сравнению с SPDR S&P Dividend ETF (SDY) с волатильностью 3.06%. Это указывает на то, что XEL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SDY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.