PortfoliosLab logo
Сравнение XEL с OTTR
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между XEL и OTTR составляет 0.40 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.4

Доходность

Сравнение доходности XEL и OTTR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Xcel Energy Inc. (XEL) и Otter Tail Corporation (OTTR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

2,000.00%2,500.00%3,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1,854.84%
2,828.64%
XEL
OTTR

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

XEL:

1.48

OTTR:

-0.23

Коэф-т Сортино

XEL:

2.07

OTTR:

-0.16

Коэф-т Омега

XEL:

1.27

OTTR:

0.98

Коэф-т Кальмара

XEL:

1.05

OTTR:

-0.23

Коэф-т Мартина

XEL:

6.84

OTTR:

-0.36

Индекс Язвы

XEL:

4.29%

OTTR:

17.26%

Дневная вол-ть

XEL:

19.89%

OTTR:

27.01%

Макс. просадка

XEL:

-80.64%

OTTR:

-65.96%

Текущая просадка

XEL:

-4.35%

OTTR:

-21.08%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

XEL:

$40.54B

OTTR:

$3.26B

EPS

XEL:

$3.40

OTTR:

$7.17

Коэффициент P/E

XEL:

20.29

OTTR:

10.86

Коэффициент PEG

XEL:

2.70

OTTR:

2.04

Коэффициент P/S

XEL:

2.96

OTTR:

2.45

Коэффициент P/B

XEL:

2.01

OTTR:

1.95

Общая выручка (12 мес.)

XEL:

$13.71B

OTTR:

$983.48M

Валовая прибыль (12 мес.)

XEL:

$6.88B

OTTR:

$394.16M

EBITDA (12 мес.)

XEL:

$5.59B

OTTR:

$387.94M

Доходность по периодам

С начала года, XEL показывает доходность 3.90%, что значительно ниже, чем у OTTR с доходностью 6.18%. За последние 10 лет акции XEL уступали акциям OTTR по среднегодовой доходности: 10.62% против 12.99% соответственно.


XEL

С начала года

3.90%

1 месяц

-0.46%

6 месяцев

8.83%

1 год

32.47%

5 лет

4.24%

10 лет

10.62%

OTTR

С начала года

6.18%

1 месяц

-3.30%

6 месяцев

0.02%

1 год

-5.78%

5 лет

15.20%

10 лет

12.99%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности XEL и OTTR

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

XEL
Ранг риск-скорректированной доходности XEL, с текущим значением в 8888
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа XEL, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XEL, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XEL, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XEL, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XEL, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Мартина

OTTR
Ранг риск-скорректированной доходности OTTR, с текущим значением в 3838
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа OTTR, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OTTR, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OTTR, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OTTR, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OTTR, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение XEL c OTTR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xcel Energy Inc. (XEL) и Otter Tail Corporation (OTTR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа XEL, с текущим значением в 1.48, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
XEL: 1.48
OTTR: -0.23
Коэффициент Сортино XEL, с текущим значением в 2.07, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
XEL: 2.07
OTTR: -0.16
Коэффициент Омега XEL, с текущим значением в 1.27, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
XEL: 1.27
OTTR: 0.98
Коэффициент Кальмара XEL, с текущим значением в 1.05, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
XEL: 1.05
OTTR: -0.23
Коэффициент Мартина XEL, с текущим значением в 6.84, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
XEL: 6.84
OTTR: -0.36

Показатель коэффициента Шарпа XEL на текущий момент составляет 1.48, что выше коэффициента Шарпа OTTR равного -0.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XEL и OTTR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.48
-0.23
XEL
OTTR

Дивиденды

Сравнение дивидендов XEL и OTTR

Дивидендная доходность XEL за последние двенадцать месяцев составляет около 3.21%, что больше доходности OTTR в 2.47%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
XEL
Xcel Energy Inc.
3.21%2.43%3.36%2.78%2.71%2.58%2.55%3.09%2.99%3.34%3.56%3.34%
OTTR
Otter Tail Corporation
2.47%2.53%2.06%2.81%2.18%3.47%2.73%2.70%2.88%3.06%4.62%3.91%

Просадки

Сравнение просадок XEL и OTTR

Максимальная просадка XEL за все время составила -80.64%, что больше максимальной просадки OTTR в -65.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XEL и OTTR. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-4.35%
-21.08%
XEL
OTTR

Волатильность

Сравнение волатильности XEL и OTTR

Xcel Energy Inc. (XEL) имеет более высокую волатильность в 9.28% по сравнению с Otter Tail Corporation (OTTR) с волатильностью 8.54%. Это указывает на то, что XEL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с OTTR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%9.00%10.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
9.28%
8.54%
XEL
OTTR

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей XEL и OTTR

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Xcel Energy Inc. и Otter Tail Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию