PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение XEL с CPK
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение XEL с CPK

Последнее обновление 27 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Xcel Energy Inc. (XEL) и Chesapeake Utilities Corporation (CPK).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: XEL или CPK.

Корреляция

Корреляция между XEL и CPK составляет 0.40 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.4

Доходность

Сравнение доходности XEL и CPK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Xcel Energy Inc. (XEL) и Chesapeake Utilities Corporation (CPK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
2,000.00%3,000.00%4,000.00%5,000.00%6,000.00%7,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1,854.84%
7,116.16%
XEL
CPK

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

XEL:

1.48

CPK:

1.37

Коэф-т Сортино

XEL:

2.07

CPK:

1.94

Коэф-т Омега

XEL:

1.27

CPK:

1.23

Коэф-т Кальмара

XEL:

1.05

CPK:

1.09

Коэф-т Мартина

XEL:

6.84

CPK:

5.93

Индекс Язвы

XEL:

4.29%

CPK:

4.69%

Дневная вол-ть

XEL:

19.89%

CPK:

20.39%

Макс. просадка

XEL:

-80.64%

CPK:

-38.67%

Текущая просадка

XEL:

-4.35%

CPK:

-3.40%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

XEL:

$40.54B

CPK:

$3.04B

EPS

XEL:

$3.40

CPK:

$5.26

Коэффициент P/E

XEL:

20.29

CPK:

25.13

Коэффициент PEG

XEL:

2.70

CPK:

2.54

Коэффициент P/S

XEL:

2.96

CPK:

3.86

Коэффициент P/B

XEL:

2.01

CPK:

2.19

Общая выручка (12 мес.)

XEL:

$13.71B

CPK:

$541.24M

Валовая прибыль (12 мес.)

XEL:

$6.88B

CPK:

$333.00M

EBITDA (12 мес.)

XEL:

$5.59B

CPK:

$199.05M

Доходность по периодам

С начала года, XEL показывает доходность 3.90%, что значительно ниже, чем у CPK с доходностью 9.50%. За последние 10 лет акции XEL уступали акциям CPK по среднегодовой доходности: 10.62% против 12.41% соответственно.

XEL

С начала года

3.90%

1 месяц

-0.46%

6 месяцев

8.83%

1 год

32.47%

5 лет

4.24%

10 лет

10.62%

CPK

С начала года

9.50%

1 месяц

5.24%

6 месяцев

10.69%

1 год

28.47%

5 лет

9.68%

10 лет

12.41%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности XEL и CPK

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
XEL
Ранг риск-скорректированной доходности XEL, с текущим значением в 8888
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа XEL, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XEL, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XEL, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XEL, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XEL, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Мартина
CPK
Ранг риск-скорректированной доходности CPK, с текущим значением в 8787
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CPK, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CPK, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CPK, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CPK, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CPK, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение XEL c CPK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xcel Energy Inc. (XEL) и Chesapeake Utilities Corporation (CPK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа XEL, с текущим значением в 1.48, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
XEL: 1.48
CPK: 1.37
Коэффициент Сортино XEL, с текущим значением в 2.07, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
XEL: 2.07
CPK: 1.94
Коэффициент Омега XEL, с текущим значением в 1.27, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
XEL: 1.27
CPK: 1.23
Коэффициент Кальмара XEL, с текущим значением в 1.05, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
XEL: 1.05
CPK: 1.09
Коэффициент Мартина XEL, с текущим значением в 6.84, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
XEL: 6.84
CPK: 5.93

Показатель коэффициента Шарпа XEL на текущий момент составляет 1.48, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CPK равному 1.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XEL и CPK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.002.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.48
1.37
XEL
CPK

Дивиденды

Сравнение дивидендов XEL и CPK

Дивидендная доходность XEL за последние двенадцать месяцев составляет около 3.21%, что больше доходности CPK в 1.94%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
XEL
Xcel Energy Inc.		3.21%2.43%3.36%2.78%2.71%2.58%2.55%3.09%2.99%3.34%3.56%3.34%
CPK
Chesapeake Utilities Corporation		1.94%2.07%2.18%1.76%1.29%1.59%1.65%1.77%1.63%1.80%2.00%2.15%

Просадки

Сравнение просадок XEL и CPK

Максимальная просадка XEL за все время составила -80.64%, что больше максимальной просадки CPK в -38.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XEL и CPK. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-4.35%
-3.40%
XEL
CPK

Волатильность

Сравнение волатильности XEL и CPK

Xcel Energy Inc. (XEL) имеет более высокую волатильность в 9.28% по сравнению с Chesapeake Utilities Corporation (CPK) с волатильностью 7.55%. Это указывает на то, что XEL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CPK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%9.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
9.28%
7.55%
XEL
CPK

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей XEL и CPK

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Xcel Energy Inc. и Chesapeake Utilities Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию