PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XECT.DE с XNZE.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XECT.DE с XNZE.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

XECT.DE (Xtrackers MSCI Europe Climate Transition UCITS ETF 1C) and XNZE.DE (Xtrackers EMU Net Zero Pathway Paris Aligned UCITS ETF 1C) are both Europe Equities funds from DWS - XECT.DE tracks the MSCI Europe NR EUR while XNZE.DE tracks the MSCI EMU NR EUR. Both are passively managed. Over the past 3 years, XECT.DE returned 12.10%/yr vs 11.48%/yr for XNZE.DE. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. XECT.DE charges 0.12%/yr vs 0.15%/yr for XNZE.DE.

Доходность

Сравнение доходности XECT.DE и XNZE.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Xtrackers MSCI Europe Climate Transition UCITS ETF 1C (XECT.DE) и Xtrackers EMU Net Zero Pathway Paris Aligned UCITS ETF 1C (XNZE.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XECT.DE показывает доходность 6.91%, что значительно ниже, чем у XNZE.DE с доходностью 9.92%.

XECT.DE

1 день
0.42%
1 месяц
3.27%
С начала года
6.91%
6 месяцев
9.38%
1 год
14.52%
3 года*
12.10%
5 лет*
—
10 лет*
—

XNZE.DE

1 день
0.62%
1 месяц
7.50%
С начала года
9.92%
6 месяцев
10.97%
1 год
14.40%
3 года*
11.48%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XECT.DE и XNZE.DE

2026 (YTD)202520242023
XECT.DE
Xtrackers MSCI Europe Climate Transition UCITS ETF 1C		6.91%16.87%7.18%7.63%
XNZE.DE
Xtrackers EMU Net Zero Pathway Paris Aligned UCITS ETF 1C		9.92%13.33%5.47%7.05%

Correlation

The correlation between XECT.DE and XNZE.DE is 0.89, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.89

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.90

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 мар. 2023 г.

0.91

The correlation between XECT.DE and XNZE.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.89 to 0.91 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers MSCI Europe Climate Transition UCITS ETF 1C

Xtrackers EMU Net Zero Pathway Paris Aligned UCITS ETF 1C

Часто сравнивают с XECT.DE:
XECT.DE с GEQT.TOXECT.DE с XUIN.DEXECT.DE с XCEU.DEXECT.DE с XCTW.DEXECT.DE с XZHE.DEXECT.DE с H4ZZ.DEXECT.DE с VA.TO
Часто сравнивают с XNZE.DE:
XNZE.DE с XUIN.DEXNZE.DE с XZHE.DEXNZE.DE с XZWG.DEXNZE.DE с XDEV.DEXNZE.DE с XDEM.DEXNZE.DE с XCTE.DEXNZE.DE с XNZN.DE

Доходность на риск

XECT.DE vs. XNZE.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XECT.DE
Ранг доходности на риск XECT.DE: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XECT.DE: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XECT.DE: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XECT.DE: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XECT.DE: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XECT.DE: 3232
Ранг коэф-та Мартина
XNZE.DE
Ранг доходности на риск XNZE.DE: 2828
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XNZE.DE: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XNZE.DE: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XNZE.DE: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XNZE.DE: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XNZE.DE: 3030
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XECT.DE c XNZE.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers MSCI Europe Climate Transition UCITS ETF 1C (XECT.DE) и Xtrackers EMU Net Zero Pathway Paris Aligned UCITS ETF 1C (XNZE.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XECT.DEXNZE.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.07
0.94

+0.13

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.55
1.48

+0.08

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.20

1.18

+0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.29

1.25

+0.04

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.73

4.26

+0.47

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XECT.DE vs. XNZE.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XECT.DE на текущий момент составляет 1.07, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа XNZE.DE равному 0.94. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XECT.DE и XNZE.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XECT.DEXNZE.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.07

0.94

+0.13

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.91

0.65

+0.26

Просадки

Сравнение просадок XECT.DE и XNZE.DE

Максимальная просадка XECT.DE за все время составила -16.63%, что меньше максимальной просадки XNZE.DE в -18.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XECT.DE и XNZE.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XECT.DEXNZE.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.63%

-18.68%

+2.05%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.20%

-11.49%

+0.29%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.63%

-17.36%

+0.73%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.91%

-0.34%

-1.57%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.28%

-4.16%

+1.88%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.06%

3.37%

-0.31%

Волатильность

Сравнение волатильности XECT.DE и XNZE.DE

Текущая волатильность для Xtrackers MSCI Europe Climate Transition UCITS ETF 1C (XECT.DE) составляет 4.45%, в то время как у Xtrackers EMU Net Zero Pathway Paris Aligned UCITS ETF 1C (XNZE.DE) волатильность равна 5.15%. Это указывает на то, что XECT.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XNZE.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XECT.DEXNZE.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.45%

5.15%

-0.70%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.31%

12.62%

-1.31%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.52%

15.33%

-1.81%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.05%

16.84%

-3.79%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.05%

16.84%

-3.79%

Сравнение комиссий XECT.DE и XNZE.DE

XECT.DE берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии XNZE.DE в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XECT.DE и XNZE.DE

Ни XECT.DE, ни XNZE.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

XECT.DE and XNZE.DE have a correlation of 0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, XECT.DE is cheaper at 0.12% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

XECT.DE is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.15% for XNZE.DE.

XECT.DE tracks MSCI Europe NR EUR, while XNZE.DE tracks MSCI EMU NR EUR. Their fees differ too: 0.12% for XECT.DE and 0.15% for XNZE.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XECT.DE и XNZE.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор