Сравнение XECT.DE с PR1E.DE
XECT.DE (Xtrackers MSCI Europe Climate Transition UCITS ETF 1C) and PR1E.DE (Amundi Prime Europe UCITS ETF DR (D)) are both Europe Equities funds - XECT.DE tracks the MSCI Europe NR EUR while PR1E.DE tracks the Solactive GBS Developed Markets Europe Large & Mid Cap. Both are passively managed. Over the past 3 years, XECT.DE returned 12.10%/yr vs 13.86%/yr for PR1E.DE. With a 0.95 correlation, they move nearly in lockstep. XECT.DE charges 0.12%/yr vs 0.05%/yr for PR1E.DE.
Доходность
Сравнение доходности XECT.DE и PR1E.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, XECT.DE показывает доходность 6.91%, что значительно ниже, чем у PR1E.DE с доходностью 7.72%.
XECT.DE
- 1 день
- 0.42%
- 1 месяц
- 3.27%
- С начала года
- 6.91%
- 6 месяцев
- 9.38%
- 1 год
- 14.52%
- 3 года*
- 12.10%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PR1E.DE
- 1 день
- 0.46%
- 1 месяц
- 3.10%
- С начала года
- 7.72%
- 6 месяцев
- 10.21%
- 1 год
- 17.12%
- 3 года*
- 13.86%
- 5 лет*
- 10.02%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам XECT.DE и PR1E.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
XECT.DE Xtrackers MSCI Europe Climate Transition UCITS ETF 1C | 6.91% | 16.87% | 7.18% | 7.63% |
PR1E.DE Amundi Prime Europe UCITS ETF DR (D) | 7.72% | 20.48% | 8.42% | 7.09% |
Correlation
The correlation between XECT.DE and PR1E.DE is 0.93, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.93 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.95 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 мар. 2023 г. | 0.95 |
The correlation between XECT.DE and PR1E.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.93 to 0.95 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XECT.DE vs. PR1E.DE — Ранг доходности на риск
XECT.DE
PR1E.DE
Сравнение XECT.DE c PR1E.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers MSCI Europe Climate Transition UCITS ETF 1C (XECT.DE) и Amundi Prime Europe UCITS ETF DR (D) (PR1E.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XECT.DE | PR1E.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.25 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.39 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.25 | -0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.29 | 1.81 | -0.52 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.73 | 6.80 | -2.06 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XECT.DE | PR1E.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.07 | 1.32 | -0.25 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.68 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.91 | 0.62 | +0.29 |
Просадки
Сравнение просадок XECT.DE и PR1E.DE
Максимальная просадка XECT.DE за все время составила -16.63%, что меньше максимальной просадки PR1E.DE в -35.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XECT.DE и PR1E.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XECT.DE | PR1E.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.63% | -35.98% | +19.35% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.20% | -9.39% | -1.81% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.63% | -16.84% | +0.21% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -19.66% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.91% | -1.61% | -0.30% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.28% | -4.90% | +2.62% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.06% | 2.51% | +0.55% |
Волатильность
Сравнение волатильности XECT.DE и PR1E.DE
Xtrackers MSCI Europe Climate Transition UCITS ETF 1C (XECT.DE) и Amundi Prime Europe UCITS ETF DR (D) (PR1E.DE) имеют волатильность 4.45% и 4.33% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XECT.DE | PR1E.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.45% | 4.33% | +0.12% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.31% | 10.60% | +0.71% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.52% | 12.88% | +0.64% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.05% | 14.48% | -1.43% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.05% | 16.68% | -3.63% |
Сравнение комиссий XECT.DE и PR1E.DE
XECT.DE берет комиссию в 0.12%, что несколько больше комиссии PR1E.DE в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XECT.DE и PR1E.DE
XECT.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность PR1E.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.38%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PR1E.DE Amundi Prime Europe UCITS ETF DR (D) | 2.38% | 2.56% | 2.87% | 2.91% | 3.15% | 2.25% | 2.17% | 2.73% |
XECT.DE Xtrackers MSCI Europe Climate Transition UCITS ETF 1C | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.93, XECT.DE and PR1E.DE move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, PR1E.DE is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
PR1E.DE is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.12% for XECT.DE.
XECT.DE tracks MSCI Europe NR EUR, while PR1E.DE tracks Solactive GBS Developed Markets Europe Large & Mid Cap. They also come from different issuers: DWS and Amundi. Their fees differ too: 0.12% for XECT.DE and 0.05% for PR1E.DE.
Подберите оптимальное распределение для XECT.DE и PR1E.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор