PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XECT.DE с CEMS.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XECT.DE с CEMS.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

XECT.DE (Xtrackers MSCI Europe Climate Transition UCITS ETF 1C) and CEMS.DE (iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF) are both Europe Equities funds - XECT.DE tracks the MSCI Europe NR EUR while CEMS.DE tracks the MSCI Europe Enhanced Value. Both are passively managed. Over the past 3 years, XECT.DE returned 12.10%/yr vs 21.63%/yr for CEMS.DE. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. XECT.DE charges 0.12%/yr vs 0.25%/yr for CEMS.DE.

Доходность

Сравнение доходности XECT.DE и CEMS.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Xtrackers MSCI Europe Climate Transition UCITS ETF 1C (XECT.DE) и iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF (CEMS.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XECT.DE показывает доходность 6.91%, что значительно ниже, чем у CEMS.DE с доходностью 13.72%.

XECT.DE

1 день
0.42%
1 месяц
3.27%
С начала года
6.91%
6 месяцев
9.38%
1 год
14.52%
3 года*
12.10%
5 лет*
—
10 лет*
—

CEMS.DE

1 день
0.10%
1 месяц
4.58%
С начала года
13.72%
6 месяцев
16.86%
1 год
33.02%
3 года*
21.63%
5 лет*
14.47%
10 лет*
10.71%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XECT.DE и CEMS.DE

2026 (YTD)202520242023
XECT.DE
Xtrackers MSCI Europe Climate Transition UCITS ETF 1C		6.91%16.87%7.18%7.63%
CEMS.DE
iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF		13.72%35.97%9.93%3.22%

Correlation

The correlation between XECT.DE and CEMS.DE is 0.86, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.86

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.87

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 мар. 2023 г.

0.87

The correlation between XECT.DE and CEMS.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.86 to 0.87 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers MSCI Europe Climate Transition UCITS ETF 1C

iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF

Часто сравнивают с XECT.DE:
XECT.DE с GEQT.TOXECT.DE с XUIN.DEXECT.DE с XCEU.DEXECT.DE с XCTW.DEXECT.DE с XZHE.DEXECT.DE с H4ZZ.DEXECT.DE с VA.TO
Часто сравнивают с CEMS.DE:
CEMS.DE с CEMQ.DECEMS.DE с EUN0.DECEMS.DE с SXR1.DECEMS.DE с VERX.DECEMS.DE с SXR3.DECEMS.DE с ZPRW.DECEMS.DE с SXRY.DE

Доходность на риск

XECT.DE vs. CEMS.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XECT.DE
Ранг доходности на риск XECT.DE: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XECT.DE: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XECT.DE: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XECT.DE: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XECT.DE: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XECT.DE: 3232
Ранг коэф-та Мартина
CEMS.DE
Ранг доходности на риск CEMS.DE: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CEMS.DE: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CEMS.DE: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CEMS.DE: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CEMS.DE: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CEMS.DE: 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XECT.DE c CEMS.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers MSCI Europe Climate Transition UCITS ETF 1C (XECT.DE) и iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF (CEMS.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XECT.DECEMS.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.07
2.37

-1.30

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.55
3.26

-1.71

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.20

1.43

-0.23

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.29

3.29

-2.00

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.73

12.37

-7.63

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XECT.DE vs. CEMS.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XECT.DE на текущий момент составляет 1.07, что ниже коэффициента Шарпа CEMS.DE равного 2.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XECT.DE и CEMS.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XECT.DECEMS.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.07

2.37

-1.30

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.94

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.61

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.91

0.49

+0.42

Просадки

Сравнение просадок XECT.DE и CEMS.DE

Максимальная просадка XECT.DE за все время составила -16.63%, что меньше максимальной просадки CEMS.DE в -40.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XECT.DE и CEMS.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XECT.DECEMS.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.63%

-40.20%

+23.57%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.20%

-9.99%

-1.21%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.63%

-17.57%

+0.94%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-19.55%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-40.20%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.91%

-1.26%

-0.65%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.28%

-7.49%

+5.21%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.06%

2.66%

+0.40%

Волатильность

Сравнение волатильности XECT.DE и CEMS.DE

Xtrackers MSCI Europe Climate Transition UCITS ETF 1C (XECT.DE) и iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF (CEMS.DE) имеют волатильность 4.45% и 4.65% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XECT.DECEMS.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.45%

4.65%

-0.20%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.31%

11.17%

+0.14%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.52%

13.87%

-0.35%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.05%

15.23%

-2.18%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.05%

17.43%

-4.38%

Сравнение комиссий XECT.DE и CEMS.DE

XECT.DE берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии CEMS.DE в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XECT.DE и CEMS.DE

Ни XECT.DE, ни CEMS.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

XECT.DE and CEMS.DE have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, XECT.DE is cheaper at 0.12% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

XECT.DE is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.25% for CEMS.DE.

XECT.DE tracks MSCI Europe NR EUR, while CEMS.DE tracks MSCI Europe Enhanced Value. They also come from different issuers: DWS and iShares. Their fees differ too: 0.12% for XECT.DE and 0.25% for CEMS.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XECT.DE и CEMS.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор