PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XDWT.L с XNAQ.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XDWT.L с XNAQ.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

XDWT.L (Xtrackers MSCI World Information Technology UCITS ETF 1C) and XNAQ.L (Xtrackers Nasdaq 100 UCITS ETF 1C) are both exchange-traded funds - XDWT.L is a Technology Equities fund tracking the MSCI World/Information Tech NR USD, while XNAQ.L is a Nasdaq-100 fund tracking the Russell 1000 Growth TR USD. Both are passively managed. Over the past 5 years, XDWT.L returned 21.37%/yr vs 17.71%/yr for XNAQ.L. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. XDWT.L charges 0.25%/yr vs 0.20%/yr for XNAQ.L.

Доходность

Сравнение доходности XDWT.L и XNAQ.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Xtrackers MSCI World Information Technology UCITS ETF 1C (XDWT.L) и Xtrackers Nasdaq 100 UCITS ETF 1C (XNAQ.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

XDWT.L торгуется в USD, в то время как XNAQ.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения XNAQ.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, XDWT.L показывает доходность 24.10%, что значительно выше, чем у XNAQ.L с доходностью 19.60%.

XDWT.L

1 день
-1.87%
1 месяц
13.92%
С начала года
24.10%
6 месяцев
23.59%
1 год
51.40%
3 года*
32.85%
5 лет*
21.37%
10 лет*
24.28%

XNAQ.L

1 день
-0.58%
1 месяц
8.70%
С начала года
19.60%
6 месяцев
19.33%
1 год
40.49%
3 года*
28.03%
5 лет*
17.71%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XDWT.L и XNAQ.L

2026 (YTD)20252024202320222021
XDWT.L
Xtrackers MSCI World Information Technology UCITS ETF 1C		24.10%22.42%33.90%54.82%-31.38%27.42%
XNAQ.L
Xtrackers Nasdaq 100 UCITS ETF 1C		19.60%20.14%26.48%55.63%-33.41%24.52%

Correlation

The correlation between XDWT.L and XNAQ.L is 0.91, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.91

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.87

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.90

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 янв. 2021 г.

0.90

The correlation between XDWT.L and XNAQ.L has been stable across timeframes, ranging from 0.87 to 0.91 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов XDWT.L и XNAQ.L

Секторы
XDWT.L
XNAQ.L

Технологии

99.1%
53.7%

Коммуникационные услуги

0.6%
15.8%

Промышленность

0.3%
3.1%

Энергетика

0.1%
0.6%

Здравоохранение

0.1%
4.2%

Финансовые услуги

0.1%
0.2%

Сырьевые материалы

-

1.1%

Потребительский циклический сектор

-

12.2%

Потребительский защитный сектор

-

7.7%

Недвижимость

-

0.1%

Коммунальные услуги

-

1.4%

Технологии

XDWT.L
99.1%
XNAQ.L
53.7%

Коммуникационные услуги

XDWT.L
0.6%
XNAQ.L
15.8%

Промышленность

XDWT.L
0.3%
XNAQ.L
3.1%

Энергетика

XDWT.L
0.1%
XNAQ.L
0.6%

Здравоохранение

XDWT.L
0.1%
XNAQ.L
4.2%

Финансовые услуги

XDWT.L
0.1%
XNAQ.L
0.2%

Сырьевые материалы

XDWT.L

-

XNAQ.L
1.1%

Потребительский циклический сектор

XDWT.L

-

XNAQ.L
12.2%

Потребительский защитный сектор

XDWT.L

-

XNAQ.L
7.7%

Недвижимость

XDWT.L

-

XNAQ.L
0.1%

Коммунальные услуги

XDWT.L

-

XNAQ.L
1.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers MSCI World Information Technology UCITS ETF 1C

Xtrackers Nasdaq 100 UCITS ETF 1C

Часто сравнивают с XDWT.L:
XDWT.L с VWRA.LXDWT.L с ^NDXXDWT.L с WITS.ASXDWT.L с XXTW.LXDWT.L с XAIXXDWT.L с CNDX.ASXDWT.L с XNAS.DE
Часто сравнивают с XNAQ.L:
XNAQ.L с EQQQ.LXNAQ.L с CNX1.LXNAQ.L с CNDX.LXNAQ.L с XDWT.DEXNAQ.L с QQQXNAQ.L с EQGB.LXNAQ.L с XLKQ.L

Доходность на риск

XDWT.L vs. XNAQ.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XDWT.L
Ранг доходности на риск XDWT.L: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XDWT.L: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XDWT.L: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XDWT.L: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XDWT.L: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XDWT.L: 5454
Ранг коэф-та Мартина
XNAQ.L
Ранг доходности на риск XNAQ.L: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XNAQ.L: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XNAQ.L: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XNAQ.L: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XNAQ.L: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XNAQ.L: 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XDWT.L c XNAQ.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers MSCI World Information Technology UCITS ETF 1C (XDWT.L) и Xtrackers Nasdaq 100 UCITS ETF 1C (XNAQ.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XDWT.LXNAQ.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.51
2.62

-0.11

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.34
3.60

-0.26

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.41

1.45

-0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.03

3.65

-0.61

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.02

13.39

-4.37

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XDWT.L vs. XNAQ.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XDWT.L на текущий момент составляет 2.51, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа XNAQ.L равному 2.62. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XDWT.L и XNAQ.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XDWT.LXNAQ.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.51

2.62

-0.11

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.90

0.87

+0.04

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.11

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.11

0.85

+0.27

Просадки

Сравнение просадок XDWT.L и XNAQ.L

Максимальная просадка XDWT.L за все время составила -35.99%, примерно равная максимальной просадке XNAQ.L в -35.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XDWT.L и XNAQ.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XDWT.LXNAQ.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.99%

-35.12%

-0.87%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.86%

-11.05%

-5.81%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-26.10%

-23.11%

-2.99%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.99%

-35.12%

-0.87%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.99%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.66%

-0.77%

-1.89%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.41%

-8.65%

+2.24%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.68%

3.01%

+2.67%

Волатильность

Сравнение волатильности XDWT.L и XNAQ.L

Xtrackers MSCI World Information Technology UCITS ETF 1C (XDWT.L) имеет более высокую волатильность в 7.39% по сравнению с Xtrackers Nasdaq 100 UCITS ETF 1C (XNAQ.L) с волатильностью 4.38%. Это указывает на то, что XDWT.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XNAQ.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XDWT.LXNAQ.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.39%

4.38%

+3.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.71%

11.26%

+4.45%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.39%

15.37%

+5.02%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.62%

20.38%

+3.24%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.09%

20.43%

+1.66%

Сравнение комиссий XDWT.L и XNAQ.L

XDWT.L берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии XNAQ.L в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XDWT.L и XNAQ.L

Ни XDWT.L, ни XNAQ.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.91, XDWT.L and XNAQ.L move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

On fees, XNAQ.L is cheaper at 0.20% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

XNAQ.L is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.25% for XDWT.L.

XDWT.L is categorized as Technology Equities, while XNAQ.L is Nasdaq-100. XDWT.L tracks MSCI World/Information Tech NR USD, while XNAQ.L tracks Russell 1000 Growth TR USD. Their fees differ too: 0.25% for XDWT.L and 0.20% for XNAQ.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XDWT.L и XNAQ.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор