PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XDWT.L с SMGB.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XDWT.L с SMGB.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

XDWT.L (Xtrackers MSCI World Information Technology UCITS ETF 1C) and SMGB.L (VanEck Semiconductor UCITS ETF) are both exchange-traded funds - XDWT.L is a Technology Equities fund tracking the MSCI World/Information Tech NR USD, while SMGB.L is a Semiconductors fund tracking the MSCI World/Information Tech NR USD. Both are passively managed. Over the past 5 years, XDWT.L returned 21.37%/yr vs 36.94%/yr for SMGB.L. Their correlation of 0.83 suggests significant overlap in exposure. XDWT.L charges 0.25%/yr vs 0.35%/yr for SMGB.L.

Доходность

Сравнение доходности XDWT.L и SMGB.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Xtrackers MSCI World Information Technology UCITS ETF 1C (XDWT.L) и VanEck Semiconductor UCITS ETF (SMGB.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

XDWT.L торгуется в USD, в то время как SMGB.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SMGB.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, XDWT.L показывает доходность 24.10%, что значительно ниже, чем у SMGB.L с доходностью 85.03%.

XDWT.L

1 день
-1.87%
1 месяц
13.92%
С начала года
24.10%
6 месяцев
23.59%
1 год
51.40%
3 года*
32.85%
5 лет*
21.37%
10 лет*
24.28%

SMGB.L

1 день
-2.44%
1 месяц
22.44%
С начала года
85.03%
6 месяцев
86.05%
1 год
171.14%
3 года*
61.20%
5 лет*
36.94%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XDWT.L и SMGB.L

2026 (YTD)202520242023202220212020
XDWT.L
Xtrackers MSCI World Information Technology UCITS ETF 1C		24.10%22.42%33.90%54.82%-31.38%29.86%4.59%
SMGB.L
VanEck Semiconductor UCITS ETF		85.03%49.26%24.20%74.93%-35.24%43.10%3.92%

Correlation

The correlation between XDWT.L and SMGB.L is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.81

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.81

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.83

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 дек. 2020 г.

0.83

The correlation between XDWT.L and SMGB.L has been stable across timeframes, ranging from 0.81 to 0.83 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов XDWT.L и SMGB.L

Секторы
XDWT.L
SMGB.L

Технологии

99.1%
100.0%

Коммуникационные услуги

0.6%

-

Промышленность

0.3%

-

Энергетика

0.1%

-

Здравоохранение

0.1%

-

Финансовые услуги

0.1%

-

Сырьевые материалы

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Технологии

XDWT.L
99.1%
SMGB.L
100.0%

Коммуникационные услуги

XDWT.L
0.6%
SMGB.L

-

Промышленность

XDWT.L
0.3%
SMGB.L

-

Энергетика

XDWT.L
0.1%
SMGB.L

-

Здравоохранение

XDWT.L
0.1%
SMGB.L

-

Финансовые услуги

XDWT.L
0.1%
SMGB.L

-

Сырьевые материалы

XDWT.L

-

SMGB.L

-

Потребительский циклический сектор

XDWT.L

-

SMGB.L

-

Потребительский защитный сектор

XDWT.L

-

SMGB.L

-

Недвижимость

XDWT.L

-

SMGB.L

-

Коммунальные услуги

XDWT.L

-

SMGB.L

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers MSCI World Information Technology UCITS ETF 1C

VanEck Semiconductor UCITS ETF

Часто сравнивают с XDWT.L:
XDWT.L с VWRA.LXDWT.L с ^NDXXDWT.L с WITS.ASXDWT.L с XXTW.LXDWT.L с XAIXXDWT.L с CNDX.ASXDWT.L с XNAS.DE
Часто сравнивают с SMGB.L:
SMGB.L с SEMISMGB.L с IITU.LSMGB.L с SOXXSMGB.L с EQQQ.DESMGB.L с HNSS.LSMGB.L с AIAG.LSMGB.L с XLKQ.L

Доходность на риск

XDWT.L vs. SMGB.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XDWT.L
Ранг доходности на риск XDWT.L: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XDWT.L: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XDWT.L: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XDWT.L: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XDWT.L: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XDWT.L: 5454
Ранг коэф-та Мартина
SMGB.L
Ранг доходности на риск SMGB.L: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SMGB.L: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SMGB.L: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SMGB.L: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SMGB.L: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SMGB.L: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XDWT.L c SMGB.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers MSCI World Information Technology UCITS ETF 1C (XDWT.L) и VanEck Semiconductor UCITS ETF (SMGB.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XDWT.LSMGB.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.51
5.32

-2.81

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.34
5.55

-2.21

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.41

1.70

-0.29

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.03

12.00

-8.96

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.02

44.83

-35.80

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XDWT.L vs. SMGB.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XDWT.L на текущий момент составляет 2.51, что ниже коэффициента Шарпа SMGB.L равного 5.32. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XDWT.L и SMGB.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XDWT.LSMGB.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.51

5.32

-2.81

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.90

1.15

-0.24

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.11

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.11

1.18

-0.07

Просадки

Сравнение просадок XDWT.L и SMGB.L

Максимальная просадка XDWT.L за все время составила -35.99%, что меньше максимальной просадки SMGB.L в -45.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XDWT.L и SMGB.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XDWT.LSMGB.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.99%

-45.71%

+9.72%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.86%

-14.18%

-2.68%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-26.10%

-36.86%

+10.76%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.99%

-45.71%

+9.72%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.99%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.66%

-2.44%

-0.22%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.41%

-11.23%

+4.82%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.68%

3.80%

+1.88%

Волатильность

Сравнение волатильности XDWT.L и SMGB.L

Текущая волатильность для Xtrackers MSCI World Information Technology UCITS ETF 1C (XDWT.L) составляет 7.39%, в то время как у VanEck Semiconductor UCITS ETF (SMGB.L) волатильность равна 12.88%. Это указывает на то, что XDWT.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SMGB.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XDWT.LSMGB.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.39%

12.88%

-5.49%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.71%

25.13%

-9.42%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.39%

32.00%

-11.61%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.62%

32.13%

-8.51%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.09%

31.85%

-9.76%

Сравнение комиссий XDWT.L и SMGB.L

XDWT.L берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии SMGB.L в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XDWT.L и SMGB.L

Ни XDWT.L, ни SMGB.L не выплачивали дивиденды акционерам.

ПозицияTTM2025202420232022
SMGB.L
VanEck Semiconductor UCITS ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.44%
XDWT.L
Xtrackers MSCI World Information Technology UCITS ETF 1C		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

XDWT.L and SMGB.L have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, XDWT.L is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

XDWT.L is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.35% for SMGB.L.

XDWT.L is categorized as Technology Equities, while SMGB.L is Semiconductors. Both ETFs track MSCI World/Information Tech NR USD. They also come from different issuers: Xtrackers and VanEck. Their fees differ too: 0.25% for XDWT.L and 0.35% for SMGB.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XDWT.L и SMGB.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор