Сравнение XDWT.L с AYEW.DE
XDWT.L (Xtrackers MSCI World Information Technology UCITS ETF 1C) and AYEW.DE (iShares MSCI World Information Technology Sector ESG UCITS ETF USD (Dist)) are both Technology Equities funds - XDWT.L tracks the MSCI World/Information Tech NR USD while AYEW.DE tracks the MSCI World Information Technology ESG Reduced Carbon Select 20 35 Capped. Both are passively managed. Over the past 5 years, XDWT.L returned 21.37%/yr vs 20.36%/yr for AYEW.DE. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. XDWT.L charges 0.25%/yr vs 0.18%/yr for AYEW.DE.
Доходность
Сравнение доходности XDWT.L и AYEW.DE
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
XDWT.L торгуется в USD, в то время как AYEW.DE торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения AYEW.DE были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: XDWT.L показывает доходность 24.10%, а AYEW.DE немного ниже – 23.17%.
XDWT.L
- 1 день
- -1.87%
- 1 месяц
- 13.92%
- С начала года
- 24.10%
- 6 месяцев
- 23.59%
- 1 год
- 51.40%
- 3 года*
- 32.85%
- 5 лет*
- 21.37%
- 10 лет*
- 24.28%
AYEW.DE
- 1 день
- -1.55%
- 1 месяц
- 14.33%
- С начала года
- 23.17%
- 6 месяцев
- 23.04%
- 1 год
- 47.76%
- 3 года*
- 31.48%
- 5 лет*
- 20.36%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам XDWT.L и AYEW.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XDWT.L Xtrackers MSCI World Information Technology UCITS ETF 1C | 24.10% | 22.42% | 33.90% | 54.82% | -31.38% | 29.86% | 44.46% | 11.78% |
AYEW.DE iShares MSCI World Information Technology Sector ESG UCITS ETF USD (Dist) | 23.17% | 23.78% | 26.08% | 60.69% | -33.56% | 30.70% | 43.79% | 12.74% |
Correlation
The correlation between XDWT.L and AYEW.DE is 0.95, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.95 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.88 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.90 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 окт. 2019 г. | 0.91 |
The correlation between XDWT.L and AYEW.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.88 to 0.95 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XDWT.L vs. AYEW.DE — Ранг доходности на риск
XDWT.L
AYEW.DE
Сравнение XDWT.L c AYEW.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers MSCI World Information Technology UCITS ETF 1C (XDWT.L) и iShares MSCI World Information Technology Sector ESG UCITS ETF USD (Dist) (AYEW.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XDWT.L | AYEW.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.13 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.18 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.41 | 1.38 | +0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.03 | 3.05 | -0.01 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.02 | 9.61 | -0.59 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XDWT.L | AYEW.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.51 | 2.38 | +0.13 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.90 | 0.85 | +0.06 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.11 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.11 | 1.01 | +0.10 |
Просадки
Сравнение просадок XDWT.L и AYEW.DE
Максимальная просадка XDWT.L за все время составила -35.99%, что меньше максимальной просадки AYEW.DE в -39.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XDWT.L и AYEW.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XDWT.L | AYEW.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.99% | -39.13% | +3.14% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.86% | -15.60% | -1.26% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -26.10% | -25.47% | -0.63% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -35.99% | -39.13% | +3.14% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.99% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.66% | -2.28% | -0.38% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.41% | -8.46% | +2.05% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.68% | 4.96% | +0.72% |
Волатильность
Сравнение волатильности XDWT.L и AYEW.DE
Xtrackers MSCI World Information Technology UCITS ETF 1C (XDWT.L) имеет более высокую волатильность в 7.39% по сравнению с iShares MSCI World Information Technology Sector ESG UCITS ETF USD (Dist) (AYEW.DE) с волатильностью 6.85%. Это указывает на то, что XDWT.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AYEW.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XDWT.L | AYEW.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.39% | 6.85% | +0.54% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.71% | 15.32% | +0.39% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.39% | 19.97% | +0.42% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.62% | 23.70% | -0.08% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.09% | 24.33% | -2.24% |
Сравнение комиссий XDWT.L и AYEW.DE
XDWT.L берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии AYEW.DE в 0.18%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XDWT.L и AYEW.DE
XDWT.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность AYEW.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.25%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AYEW.DE iShares MSCI World Information Technology Sector ESG UCITS ETF USD (Dist) | 0.25% | 0.31% | 0.38% | 0.46% | 0.82% | 0.40% | 0.65% | 0.12% |
XDWT.L Xtrackers MSCI World Information Technology UCITS ETF 1C | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.95, XDWT.L and AYEW.DE move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, AYEW.DE is cheaper at 0.18% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
AYEW.DE is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.25% for XDWT.L.
XDWT.L tracks MSCI World/Information Tech NR USD, while AYEW.DE tracks MSCI World Information Technology ESG Reduced Carbon Select 20 35 Capped. They also come from different issuers: Xtrackers and iShares. Their fees differ too: 0.25% for XDWT.L and 0.18% for AYEW.DE.
Подберите оптимальное распределение для XDWT.L и AYEW.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор