Сравнение XDWT.DE с WLDS.L
XDWT.DE (Xtrackers MSCI World Information Technology UCITS ETF 1C) and WLDS.L (iShares MSCI World Small Cap UCITS ETF) are both exchange-traded funds - XDWT.DE is a Technology Equities fund tracking the MSCI World Information Technology 20/35 Custom Index, while WLDS.L is a Small Cap Blend Equities fund tracking the MSCI World Small Cap Inde. Both are passively managed. Over the past 5 years, XDWT.DE returned 21.02%/yr vs 7.98%/yr for WLDS.L. A 0.63 correlation means they provide meaningful diversification when combined. XDWT.DE charges 0.25%/yr vs 0.35%/yr for WLDS.L.
Доходность
Сравнение доходности XDWT.DE и WLDS.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
XDWT.DE торгуется в EUR, в то время как WLDS.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения WLDS.L были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, XDWT.DE показывает доходность 20.35%, что значительно выше, чем у WLDS.L с доходностью 16.65%.
XDWT.DE
- 1 день
- 2.49%
- 1 месяц
- 1.44%
- С начала года
- 20.35%
- 6 месяцев
- 22.00%
- 1 год
- 43.91%
- 3 года*
- 27.11%
- 5 лет*
- 21.02%
- 10 лет*
- 23.65%
WLDS.L
- 1 день
- 2.15%
- 1 месяц
- 3.90%
- С начала года
- 16.65%
- 6 месяцев
- 16.34%
- 1 год
- 32.25%
- 3 года*
- 14.13%
- 5 лет*
- 7.98%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам XDWT.DE и WLDS.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XDWT.DE Xtrackers MSCI World Information Technology UCITS ETF 1C | 20.35% | 9.56% | 41.11% | 50.00% | -28.10% | 41.76% | 30.98% | 51.77% | 2.19% |
WLDS.L iShares MSCI World Small Cap UCITS ETF | 16.65% | 5.93% | 13.87% | 13.62% | -13.59% | 24.31% | 6.43% | 28.07% | -32.87% |
Correlation
The correlation between XDWT.DE and WLDS.L is 0.57, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.57 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.54 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.61 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 мар. 2018 г. | 0.63 |
The correlation between XDWT.DE and WLDS.L has been stable across timeframes, ranging from 0.54 to 0.63 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XDWT.DE vs. WLDS.L — Ранг доходности на риск
XDWT.DE
WLDS.L
Сравнение XDWT.DE c WLDS.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers MSCI World Information Technology UCITS ETF 1C (XDWT.DE) и iShares MSCI World Small Cap UCITS ETF (WLDS.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| XDWT.DE | WLDS.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.29 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.73 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 1.41 | -0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.73 | 4.49 | -1.76 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.09 | 16.28 | -9.19 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок XDWT.DE и WLDS.L
Максимальная просадка XDWT.DE за все время составила -44.55%, примерно равная максимальной просадке WLDS.L в -46.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XDWT.DE и WLDS.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XDWT.DE | WLDS.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -44.55% | -46.35% | +1.80% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.59% | -6.98% | -8.61% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -29.46% | -23.31% | -6.15% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.46% | -23.31% | -6.15% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -31.60% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.41% | 0.00% | -6.41% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.72% | -12.60% | +3.88% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.02% | 1.93% | +4.09% |
Волатильность
Сравнение волатильности XDWT.DE и WLDS.L
Xtrackers MSCI World Information Technology UCITS ETF 1C (XDWT.DE) имеет более высокую волатильность в 8.13% по сравнению с iShares MSCI World Small Cap UCITS ETF (WLDS.L) с волатильностью 3.82%. Это указывает на то, что XDWT.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WLDS.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XDWT.DE | WLDS.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.13% | 3.82% | +4.31% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.74% | 9.86% | +5.88% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.98% | 13.56% | +7.42% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.65% | 20.98% | +1.67% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.18% | 23.24% | -1.06% |
Сравнение комиссий XDWT.DE и WLDS.L
XDWT.DE берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии WLDS.L в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XDWT.DE и WLDS.L
Ни XDWT.DE, ни WLDS.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
XDWT.DE and WLDS.L have a correlation of 0.57, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, XDWT.DE is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XDWT.DE is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.35% for WLDS.L.
XDWT.DE is categorized as Technology Equities, while WLDS.L is Small Cap Blend Equities. XDWT.DE tracks MSCI World Information Technology 20/35 Custom Index, while WLDS.L tracks MSCI World Small Cap Inde. They also come from different issuers: Xtrackers and iShares. Their fees differ too: 0.25% for XDWT.DE and 0.35% for WLDS.L.
Подберите оптимальное распределение для XDWT.DE и WLDS.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор