Сравнение XDWT.DE с PABG.L
XDWT.DE (Xtrackers MSCI World Information Technology UCITS ETF 1C) and PABG.L (Lyxor Net Zero 2050 S&P Eurozone Climate PAB (DR) UCITS ETF - Acc) are both exchange-traded funds - XDWT.DE is a Technology Equities fund tracking the MSCI World/Information Tech NR USD, while PABG.L is a Europe Equities fund tracking the MSCI EMU NR EUR. Both are passively managed. Over the past 5 years, XDWT.DE returned 22.52%/yr vs 9.81%/yr for PABG.L. A 0.57 correlation means they provide meaningful diversification when combined. XDWT.DE charges 0.25%/yr vs 0.20%/yr for PABG.L.
Доходность
Сравнение доходности XDWT.DE и PABG.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
XDWT.DE торгуется в EUR, в то время как PABG.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения PABG.L были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, XDWT.DE показывает доходность 25.23%, что значительно выше, чем у PABG.L с доходностью 6.84%.
XDWT.DE
- 1 день
- -2.03%
- 1 месяц
- 12.76%
- С начала года
- 25.23%
- 6 месяцев
- 23.47%
- 1 год
- 47.87%
- 3 года*
- 29.29%
- 5 лет*
- 22.52%
- 10 лет*
- 24.00%
PABG.L
- 1 день
- 0.77%
- 1 месяц
- 3.29%
- С начала года
- 6.84%
- 6 месяцев
- 7.94%
- 1 год
- 13.61%
- 3 года*
- 16.18%
- 5 лет*
- 9.81%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам XDWT.DE и PABG.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
XDWT.DE Xtrackers MSCI World Information Technology UCITS ETF 1C | 25.23% | 9.56% | 41.11% | 50.00% | -28.10% | 37.46% |
PABG.L Lyxor Net Zero 2050 S&P Eurozone Climate PAB (DR) UCITS ETF - Acc | 6.86% | 21.08% | 14.27% | 21.93% | -16.45% | 24.45% |
Correlation
The correlation between XDWT.DE and PABG.L is 0.50, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.50 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.50 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.57 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 янв. 2021 г. | 0.57 |
The correlation between XDWT.DE and PABG.L has been stable across timeframes, ranging from 0.49 to 0.57 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XDWT.DE vs. PABG.L — Ранг доходности на риск
XDWT.DE
PABG.L
Сравнение XDWT.DE c PABG.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers MSCI World Information Technology UCITS ETF 1C (XDWT.DE) и Lyxor Net Zero 2050 S&P Eurozone Climate PAB (DR) UCITS ETF - Acc (PABG.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XDWT.DE | PABG.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.50 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.69 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.38 | 1.17 | +0.22 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.12 | 1.23 | +1.89 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.24 | 4.26 | +3.98 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XDWT.DE | PABG.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.38 | 0.88 | +1.50 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.99 | 0.57 | +0.41 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.11 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.09 | 0.74 | +0.35 |
Просадки
Сравнение просадок XDWT.DE и PABG.L
Максимальная просадка XDWT.DE за все время составила -31.61%, что больше максимальной просадки PABG.L в -28.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XDWT.DE и PABG.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XDWT.DE | PABG.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -31.61% | -28.72% | -2.89% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.59% | -11.23% | -4.36% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -29.46% | -15.99% | -13.47% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.46% | -28.72% | -0.74% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -31.61% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.61% | -0.21% | -2.40% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.82% | -6.10% | +0.28% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.91% | 3.25% | +2.66% |
Волатильность
Сравнение волатильности XDWT.DE и PABG.L
Xtrackers MSCI World Information Technology UCITS ETF 1C (XDWT.DE) имеет более высокую волатильность в 7.11% по сравнению с Lyxor Net Zero 2050 S&P Eurozone Climate PAB (DR) UCITS ETF - Acc (PABG.L) с волатильностью 4.81%. Это указывает на то, что XDWT.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PABG.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XDWT.DE | PABG.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.11% | 4.81% | +2.30% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.96% | 12.68% | +2.28% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.39% | 15.70% | +4.69% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.55% | 17.11% | +5.44% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.46% | 16.83% | +4.63% |
Сравнение комиссий XDWT.DE и PABG.L
XDWT.DE берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии PABG.L в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XDWT.DE и PABG.L
Ни XDWT.DE, ни PABG.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
XDWT.DE and PABG.L have a correlation of 0.50, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, PABG.L is cheaper at 0.20% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
PABG.L is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.25% for XDWT.DE.
XDWT.DE is categorized as Technology Equities, while PABG.L is Europe Equities. XDWT.DE tracks MSCI World/Information Tech NR USD, while PABG.L tracks MSCI EMU NR EUR. They also come from different issuers: Xtrackers and Amundi. Their fees differ too: 0.25% for XDWT.DE and 0.20% for PABG.L.
Подберите оптимальное распределение для XDWT.DE и PABG.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор