PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XDWT.DE с MTVR.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XDWT.DE с MTVR.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

XDWT.DE (Xtrackers MSCI World Information Technology UCITS ETF 1C) and MTVR.DE (L&G Metaverse ESG Exclusions UCITS ETF USD Accumulating) are both Technology Equities funds - XDWT.DE tracks the MSCI World/Information Tech NR USD while MTVR.DE tracks the iStoxx Access Metaverse. Both are passively managed. Over the past 3 years, XDWT.DE returned 29.29%/yr vs 48.38%/yr for MTVR.DE. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. XDWT.DE charges 0.25%/yr vs 0.39%/yr for MTVR.DE.

Доходность

Сравнение доходности XDWT.DE и MTVR.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Xtrackers MSCI World Information Technology UCITS ETF 1C (XDWT.DE) и L&G Metaverse ESG Exclusions UCITS ETF USD Accumulating (MTVR.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XDWT.DE показывает доходность 25.23%, что значительно ниже, чем у MTVR.DE с доходностью 72.46%.

XDWT.DE

1 день
-2.03%
1 месяц
12.76%
С начала года
25.23%
6 месяцев
23.47%
1 год
47.87%
3 года*
29.29%
5 лет*
22.52%
10 лет*
24.00%

MTVR.DE

1 день
-3.30%
1 месяц
18.95%
С начала года
72.46%
6 месяцев
74.69%
1 год
123.79%
3 года*
48.38%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XDWT.DE и MTVR.DE

2026 (YTD)2025202420232022
XDWT.DE
Xtrackers MSCI World Information Technology UCITS ETF 1C		25.23%9.56%41.11%50.00%-12.45%
MTVR.DE
L&G Metaverse ESG Exclusions UCITS ETF USD Accumulating		72.46%23.08%29.91%63.34%-13.25%

Correlation

The correlation between XDWT.DE and MTVR.DE is 0.86, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.86

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.89

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 сент. 2022 г.

0.90

The correlation between XDWT.DE and MTVR.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.86 to 0.90 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers MSCI World Information Technology UCITS ETF 1C

L&G Metaverse ESG Exclusions UCITS ETF USD Accumulating

Часто сравнивают с XDWT.DE:
XDWT.DE с QDVE.DEXDWT.DE с XNAQ.LXDWT.DE с DEXDWT.DE с AYEW.DEXDWT.DE с AIAG.LXDWT.DE с TXGXDWT.DE с INTC
Часто сравнивают с MTVR.DE:
MTVR.DE с VVSM.DEMTVR.DE с SMHMTVR.DE с EQEU.DEMTVR.DE с DRUP.DEMTVR.DE с E908.DEMTVR.DE с GLDMTVR.DE с H4ZX.DE

Доходность на риск

XDWT.DE vs. MTVR.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XDWT.DE
Ранг доходности на риск XDWT.DE: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XDWT.DE: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XDWT.DE: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XDWT.DE: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XDWT.DE: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XDWT.DE: 5050
Ранг коэф-та Мартина
MTVR.DE
Ранг доходности на риск MTVR.DE: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MTVR.DE: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MTVR.DE: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MTVR.DE: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MTVR.DE: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MTVR.DE: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XDWT.DE c MTVR.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers MSCI World Information Technology UCITS ETF 1C (XDWT.DE) и L&G Metaverse ESG Exclusions UCITS ETF USD Accumulating (MTVR.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XDWT.DEMTVR.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.38
4.86

-2.48

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.10
5.35

-2.26

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.38

1.70

-0.31

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.12

9.91

-6.79

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.24

36.18

-27.94

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XDWT.DE vs. MTVR.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XDWT.DE на текущий момент составляет 2.38, что ниже коэффициента Шарпа MTVR.DE равного 4.86. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XDWT.DE и MTVR.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XDWT.DEMTVR.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.38

4.86

-2.48

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.99

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.11

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.09

1.72

-0.63

Просадки

Сравнение просадок XDWT.DE и MTVR.DE

Максимальная просадка XDWT.DE за все время составила -31.61%, примерно равная максимальной просадке MTVR.DE в -30.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XDWT.DE и MTVR.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XDWT.DEMTVR.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.61%

-30.86%

-0.75%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.59%

-12.65%

-2.94%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-29.46%

-30.86%

+1.40%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.46%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-31.61%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.61%

-3.30%

+0.69%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.82%

-5.32%

-0.50%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.91%

3.47%

+2.44%

Волатильность

Сравнение волатильности XDWT.DE и MTVR.DE

Текущая волатильность для Xtrackers MSCI World Information Technology UCITS ETF 1C (XDWT.DE) составляет 7.11%, в то время как у L&G Metaverse ESG Exclusions UCITS ETF USD Accumulating (MTVR.DE) волатильность равна 10.70%. Это указывает на то, что XDWT.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MTVR.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XDWT.DEMTVR.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.11%

10.70%

-3.59%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.96%

19.34%

-4.38%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.39%

25.77%

-5.38%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.55%

25.35%

-2.80%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.46%

25.35%

-3.89%

Сравнение комиссий XDWT.DE и MTVR.DE

XDWT.DE берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии MTVR.DE в 0.39%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XDWT.DE и MTVR.DE

Ни XDWT.DE, ни MTVR.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

XDWT.DE and MTVR.DE have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, XDWT.DE is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

XDWT.DE is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.39% for MTVR.DE.

XDWT.DE tracks MSCI World/Information Tech NR USD, while MTVR.DE tracks iStoxx Access Metaverse. They also come from different issuers: Xtrackers and Legal & General. Their fees differ too: 0.25% for XDWT.DE and 0.39% for MTVR.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XDWT.DE и MTVR.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор