PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XDWS.L с XSTC.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XDWS.L с XSTC.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

XDWS.L (Xtrackers MSCI World Consumer Staples UCITS ETF 1C) and XSTC.L (Xtrackers MSCI USA Information Technology UCITS ETF 1D) are both exchange-traded funds - XDWS.L is a Consumer Staples Equities fund tracking the Cat 50%MSCI Wld/CD NR&50%MSCI Wld/CS NR, while XSTC.L is a Technology Equities fund tracking the MSCI World/Information Tech NR USD. Both are passively managed. Over the past 5 years, XDWS.L returned 3.97%/yr vs 22.91%/yr for XSTC.L. At a 0.33 correlation, their price movements are largely independent. XDWS.L charges 0.25%/yr vs 0.12%/yr for XSTC.L.

Доходность

Сравнение доходности XDWS.L и XSTC.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Xtrackers MSCI World Consumer Staples UCITS ETF 1C (XDWS.L) и Xtrackers MSCI USA Information Technology UCITS ETF 1D (XSTC.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

XDWS.L торгуется в USD, в то время как XSTC.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения XSTC.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, XDWS.L показывает доходность 3.29%, что значительно ниже, чем у XSTC.L с доходностью 23.02%.

XDWS.L

1 день
-0.18%
1 месяц
-2.75%
С начала года
3.29%
6 месяцев
3.85%
1 год
0.79%
3 года*
6.17%
5 лет*
3.97%
10 лет*
5.57%

XSTC.L

1 день
-2.08%
1 месяц
13.80%
С начала года
23.02%
6 месяцев
22.95%
1 год
51.90%
3 года*
34.02%
5 лет*
22.91%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XDWS.L и XSTC.L

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
XDWS.L
Xtrackers MSCI World Consumer Staples UCITS ETF 1C		3.29%9.31%5.69%1.96%-5.24%12.84%7.75%22.32%-2.06%
XSTC.L
Xtrackers MSCI USA Information Technology UCITS ETF 1D		23.02%22.94%37.18%56.67%-30.82%32.26%45.87%48.94%-5.68%

Correlation

The correlation between XDWS.L and XSTC.L is -0.26, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.26

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.03

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.20

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 апр. 2018 г.

0.33

The correlation between XDWS.L and XSTC.L shifts across timeframes, from -0.26 (1 year) to 0.33 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов XDWS.L и XSTC.L

Секторы
XDWS.L
XSTC.L

Потребительский защитный сектор

97.3%

-

Потребительский циклический сектор

2.2%

-

Финансовые услуги

0.2%
0.1%

Здравоохранение

0.2%

-

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

0.1%

Энергетика

-

0.1%

Промышленность

-

0.2%

Недвижимость

-

-

Технологии

-

99.6%

Коммунальные услуги

-

-

Потребительский защитный сектор

XDWS.L
97.3%
XSTC.L

-

Потребительский циклический сектор

XDWS.L
2.2%
XSTC.L

-

Финансовые услуги

XDWS.L
0.2%
XSTC.L
0.1%

Здравоохранение

XDWS.L
0.2%
XSTC.L

-

Сырьевые материалы

XDWS.L

-

XSTC.L

-

Коммуникационные услуги

XDWS.L

-

XSTC.L
0.1%

Энергетика

XDWS.L

-

XSTC.L
0.1%

Промышленность

XDWS.L

-

XSTC.L
0.2%

Недвижимость

XDWS.L

-

XSTC.L

-

Технологии

XDWS.L

-

XSTC.L
99.6%

Коммунальные услуги

XDWS.L

-

XSTC.L

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers MSCI World Consumer Staples UCITS ETF 1C

Xtrackers MSCI USA Information Technology UCITS ETF 1D

Часто сравнивают с XDWS.L:
XDWS.L с IWDA.LXDWS.L с WCOS.LXDWS.L с ICSU.LXDWS.L с XDWH.LXDWS.L с VWRA.LXDWS.L с IYKXDWS.L с FSTA
Часто сравнивают с XSTC.L:
XSTC.L с BRK-BXSTC.L с IITU.LXSTC.L с XDWT.LXSTC.L с VGTXSTC.L с FLXD.LXSTC.L с IJPH.LXSTC.L с BCHS.L

Доходность на риск

XDWS.L vs. XSTC.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XDWS.L
Ранг доходности на риск XDWS.L: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XDWS.L: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XDWS.L: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XDWS.L: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XDWS.L: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XDWS.L: 1010
Ранг коэф-та Мартина
XSTC.L
Ранг доходности на риск XSTC.L: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XSTC.L: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XSTC.L: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XSTC.L: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XSTC.L: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XSTC.L: 4848
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XDWS.L c XSTC.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers MSCI World Consumer Staples UCITS ETF 1C (XDWS.L) и Xtrackers MSCI USA Information Technology UCITS ETF 1D (XSTC.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XDWS.LXSTC.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.06
2.57

-2.51

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.17
3.37

-3.19

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.02

1.42

-0.40

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.08

2.95

-2.86

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.18

8.80

-8.62

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XDWS.L vs. XSTC.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XDWS.L на текущий момент составляет 0.06, что ниже коэффициента Шарпа XSTC.L равного 2.57. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XDWS.L и XSTC.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XDWS.LXSTC.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.06

2.57

-2.51

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.33

0.97

-0.65

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.45

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.47

1.06

-0.59

Просадки

Сравнение просадок XDWS.L и XSTC.L

Максимальная просадка XDWS.L за все время составила -23.72%, что меньше максимальной просадки XSTC.L в -35.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XDWS.L и XSTC.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XDWS.LXSTC.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.72%

-35.20%

+11.48%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.74%

-17.54%

+7.80%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-11.52%

-27.66%

+16.14%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.53%

-35.20%

+17.67%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-23.72%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.95%

-3.01%

-5.94%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.20%

-7.34%

+3.14%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.38%

5.88%

-1.50%

Волатильность

Сравнение волатильности XDWS.L и XSTC.L

Текущая волатильность для Xtrackers MSCI World Consumer Staples UCITS ETF 1C (XDWS.L) составляет 4.62%, в то время как у Xtrackers MSCI USA Information Technology UCITS ETF 1D (XSTC.L) волатильность равна 7.06%. Это указывает на то, что XDWS.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XSTC.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XDWS.LXSTC.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.62%

7.06%

-2.44%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.21%

15.16%

-4.95%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.38%

20.09%

-7.71%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.11%

23.50%

-11.39%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.48%

23.43%

-10.95%

Сравнение комиссий XDWS.L и XSTC.L

XDWS.L берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии XSTC.L в 0.12%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XDWS.L и XSTC.L

XDWS.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность XSTC.L за последние двенадцать месяцев составляет около 0.26%.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
XDWS.L
Xtrackers MSCI World Consumer Staples UCITS ETF 1C		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
XSTC.L
Xtrackers MSCI USA Information Technology UCITS ETF 1D		0.26%0.33%0.37%0.53%1.08%0.53%0.63%0.60%

Часто задаваемые вопросы

XDWS.L and XSTC.L have a correlation of -0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, XSTC.L is cheaper at 0.12% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

XSTC.L is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.25% for XDWS.L.

XDWS.L is categorized as Consumer Staples Equities, while XSTC.L is Technology Equities. XDWS.L tracks Cat 50%MSCI Wld/CD NR&50%MSCI Wld/CS NR, while XSTC.L tracks MSCI World/Information Tech NR USD. Their fees differ too: 0.25% for XDWS.L and 0.12% for XSTC.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XDWS.L и XSTC.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор